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सीसीआई और ईएमए आधारित स्केलिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-31 16:01:21
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अवलोकन

यह एक अल्पकालिक अस्थिरता व्यापार रणनीति है जो अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव से अवसरों को पकड़ने के लिए बाजार में अल्पकालिक रुझानों और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों की पहचान करने के लिए ईएमए सूचक और सीसीआई सूचक को जोड़ती है।

रणनीति तर्क

रणनीति मुख्य रूप से प्रवेश और निकास समय निर्धारित करने के लिए 10 दिवसीय ईएमए, 21 दिवसीय ईएमए और 50 दिवसीय ईएमए लाइनों और सीसीआई संकेतक का उपयोग करती है।

विशिष्ट तर्क यह हैः जब अल्पकालिक चलती औसत (10-दिवसीय ईएमए) मध्यमकालिक चलती औसत (21-दिवसीय ईएमए) से ऊपर पार हो जाती है और अल्पकालिक चलती औसत दीर्घकालिक चलती औसत (50-दिवसीय ईएमए) से अधिक होती है, और साथ ही सीसीआई संकेतक 0 से अधिक होता है, तो इसे लंबा होने के लिए एक तेजी का संकेत माना जाता है। जब अल्पकालिक चलती औसत मध्यमकालिक चलती औसत से नीचे पार हो जाती है और अल्पकालिक चलती औसत दीर्घकालिक चलती औसत से कम होती है, और साथ ही सीसीआई संकेतक 0 से कम होता है, तो इसे छोटा होने के लिए एक मंदी का संकेत माना जाता है।

बाहर निकलने का तार्किक तरीका यह है कि जब अल्पकालिक चलती औसत मध्यम अवधि के चलती औसत पर वापस पार करता है तो स्थिति को बंद कर दिया जाता है।

लाभ

  1. चलती औसत प्रणाली और सीसीआई संकेतक को मिलाकर अल्पकालिक मूल्य रुझानों और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों की प्रभावी ढंग से पहचान की जा सकती है।

  2. प्रवेश और निकास निर्धारित करने के लिए चलती औसत क्रॉसओवर का उपयोग करना सरल और व्यावहारिक है।

  3. कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए सीसीआई पैरामीटर और चक्र सेटिंग्स अधिक उचित हैं।

  4. चलती औसत के कई समय सीमाओं को अपनाने से उतार-चढ़ाव वाले बाजारों में बेहतर व्यापारिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

जोखिम

  1. अल्पकालिक लेनदेन में बड़े उतार-चढ़ाव के कारण लगातार स्टॉप लॉस हो सकता है।

  2. गलत सीसीआई पैरामीटर सेटिंग्स झूठे संकेतों को बढ़ा सकती हैं।

  3. सीमाबद्ध और समेकन अवधि के दौरान, इस रणनीति में कई छोटे नुकसान हो सकते हैं।

  4. केवल अल्पकालिक बार-बार व्यापार करने वालों के लिए उपयुक्त, दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं।

संबंधित जोखिम न्यूनीकरण उपायों में शामिल हैंः सीसीआई मापदंडों का अनुकूलन, स्टॉप लॉस स्थिति को समायोजित करना, फिल्टर स्थितियों को जोड़ना आदि।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए ईएमए लंबाई के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है।

  2. कुछ झूठे संकेतों जैसे कि एमएसीडी, केडीजे आदि को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों या फ़िल्टर स्थितियों को जोड़ा जा सकता है।

  3. एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग करें।

  4. उच्च समय सीमा के रुझान संकेतकों का संयोजन रुझान के खिलाफ व्यापार से बच सकता है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, यह एक विशिष्ट अल्पकालिक दोलन रणनीति है जो अल्पकालिक उलट अवसरों को पकड़ने के लिए सीसीआई संकेतक के ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्थिति के साथ संयुक्त चलती औसत लाइनों के क्रॉसओवर का उपयोग करती है। यह रणनीति लगातार अल्पकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त है, लेकिन कुछ स्टॉप लॉस दबाव का सामना करने की आवश्यकता है। पैरामीटर अनुकूलन और फ़िल्टर स्थितियों को जोड़ने के माध्यम से रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में और सुधार किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//study(title="Strat CCI EMA scalping", shorttitle="EMA-CCI-strat", overlay=true)
strategy("Strat CCI EMA scalping", shorttitle="EMA-CCI-strat", overlay=true)

exponential = input(true, title="Exponential MA")

// the risk management inputs
inpTakeProfit   = input(defval = 1000, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 200, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop    = input(defval = 200, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset  = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)

// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na
useTrailStop    = inpTrailStop   >= 1 ? inpTrailStop   : na
useTrailOffset  = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

src = close

ma10 = exponential ? ema(src, 10) : sma(src, 10)
ma21 = exponential ? ema(src, 21) : sma(src, 21)
ma50 = exponential ? ema(src, 50) : sma(src, 50)

xCCI = cci(close, 200)

//buy_cond = cross(ma21, ma50) and ma10 > ma21 and (xCCI > 0)
//sell_cond = cross(ma21, ma50) and ma10 < ma21  and (xCCI < 0)

buy_cond = ma10 > ma21 and ma10 > ma50 and xCCI > 0
sell_cond = ma10 < ma21 and ma10 < ma50 and xCCI < 0



// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() => buy_cond
exitLong() => ma10 < ma21
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = enterLong()) // use function or simple condition to decide when to get in
strategy.close(id = "Long", when = exitLong()) // ...and when to get out
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() => sell_cond
exitShort() => ma10 > ma21
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = enterShort())
strategy.close(id = "Short", when = exitShort())

// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
//strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
//strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)




//longCondition = buy_cond
//if(longCondition)
//    strategy.entry("Long", strategy.long)
//    strategy.exit("Close Long", "Long", when = exitLong())
    
//shortCondition = sell_cond
//if(shortCondition)
//    strategy.entry("Short", strategy.short)
//    strategy.exit("Close Short", "Short",  when = exitShort())

//plotshape(buy_cond, style=shape.flag, color=green, size=size.normal)
//plotshape(sell_cond, style=shape.flag, color=red, size=size.normal)

c1 = buy_cond==1 ? lime : sell_cond==1 ? red : #a3a3a3 // color

plot( ma10, color=red, style=line, title="10", linewidth=1)
plot( ma21, color=orange, style=line, title="21", linewidth=1)
plot( ma50, color=c1, style=line, title="50", linewidth=3)

//alertcondition(buy_cond, title = "Buy Condition", message = "Buy Condition Alert")
//alertcondition(sell_cond, title = "Sell Condition", message = "Sell Condition Alert")
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