डबल एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डबल एटीआर ट्रेल स्टॉप रणनीति एक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है जो औसत वास्तविक तरंगों (एटीआर) पर आधारित है। यह रणनीति एक साथ दो स्टॉप लाइनों को सेट करती है, एक तेज एटीआर लाइन और एक धीमी एटीआर लाइन, दो स्टॉप लाइनों के क्रॉसिंग के आधार पर प्रवेश और बाहर निकलने का निर्णय करती है। रणनीति सरल और समझने में आसान है, तेजी से प्रतिक्रिया करती है और उच्च अस्थिरता वाले बाजारों के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में एटीआर सूचकांक का उपयोग करके दो स्टॉप-लॉस लाइनों को स्थापित करने के लिए किया जाता है। एक तेज एटीआर लाइन है, एटीआर चक्र छोटा है, गुणा छोटा है, प्रतिक्रिया जल्दी है; दूसरा धीमा एटीआर लाइन है, एटीआर चक्र लंबा है, गुणा बड़ा है, फ़िल्टर की भूमिका निभाता है। जब तेज एटीआर लाइन पर धीमी एटीआर लाइन को पार करते समय एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेज एटीआर लाइन के नीचे धीमी एटीआर लाइन को पार करते समय एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। इस प्रकार, दो एटीआर लाइनों के क्रॉसिंग के माध्यम से निर्णय लेने वाले मैदान में प्रवेश करके, स्टॉप-लॉस को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
विशिष्ट संचालन तर्क यह है किः तेजी से एटीआर लाइन और धीमी गति से एटीआर लाइन की गणना करें; यदि तेजी से लाइन की कीमत धीमी गति से लाइन से अधिक है, तो तेजी से लाइन का पालन करें, अन्यथा धीमी गति से लाइन का पालन करें। क्लाइन रंग वर्तमान में उपयोग की जाने वाली स्टॉप लाइन को दर्शाता है, हरे और नीले रंग में तेजी से लाइन का पालन करें, लाल और पीले रंग में धीमी गति से लाइन का पालन करें। जब बाजार की कीमत स्टॉप लाइन को छूती है, तो बाहर निकलें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
डबल एटीआर ट्रेल स्टॉप रणनीतियों के निम्नलिखित फायदे हैंः
- ऑपरेशन तर्क सरल और स्पष्ट है, और इसे लागू करना आसान है।
- बाजार में तेजी से प्रतिक्रिया, उच्च अस्थिरता वाले बाजारों के लिए उपयुक्त
- डबल एटीआर हानि नियंत्रण जोखिम, प्रभावी हानि।
- एटीआर सूचकांक पैरामीटर है, जो स्टॉप लॉस को समायोजित कर सकता है।
- दृश्य में क्लाईन रंग स्पष्ट रूप से नुकसान को दर्शाता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- अक्सर होने वाली लेनदेन की स्थिति।
- एटीआर सूचकांक वक्र के लिए अनुकूली है, जिससे वृद्धि हानि हो सकती है।
- इस प्रकार, यह दो बाजार चरणों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने में असमर्थ है।
इन जोखिमों को एटीआर चक्रों को अनुकूलित करने, एटीआर गुणांक को समायोजित करने और अन्य संकेतकों को फ़िल्टर करने जैसे तरीकों के साथ जोड़कर कम किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
डबल एटीआर ट्रेल लॉस स्टॉप रणनीतियों के लिए और अधिक अनुकूलन शामिल हैंः
- एटीआर पैरामीटर को अनुकूलित करें और स्टॉप लॉस को समायोजित करें
- फ़िल्टरिंग को बढ़ाएं, अमान्य ट्रेडों से बचें। उदाहरण के लिए, प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए औसत रेखा को बढ़ाएं।
- स्थिति खोलने की शर्तों को बढ़ाएं, गलत ट्रेडों से बचें। उदाहरण के लिए, व्यापार की मात्रा के लिए ऊर्जा संकेतक बढ़ाएं।
- अधिक से अधिक एक्सिट के साथ, अधिक से अधिक ट्रेडों से बचें।
संक्षेप
डबल एटीआर ट्रेल लॉस स्टॉप रणनीति समग्र रूप से समझने में आसान है, विशेष रूप से उच्च अस्थिरता वाले परिदृश्यों के लिए उपयुक्त है, जो प्रभावी रूप से जोखिम नियंत्रण कर सकता है। अनुकूलन की जगह भी बड़ी है, जिसे पैरामीटर को समायोजित करने, फ़िल्टर जोड़ने आदि के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। यह एक अनुशंसित शॉर्ट-लाइन रणनीति है।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
//@version=4
strategy("ATR Trailing Stop Strategy by ceyhun", overlay=true)
/////////notes////////////////////////////////////////
// This is based on the ATR trailing stop indicator //
// width addition of two levels of stops and //
// different interpretation. //
// This is a fast-reacting system and is better //
// suited for higher volatility markets //
//////////////////////////////////////////////////////
SC = input(close, "Source", input.source)
// Fast Trail //
AP1 = input(5, "Fast ATR period", input.integer) // ATR Period
AF1 = input(0.5, "Fast ATR multiplier", input.float) // ATR Factor
SL1 = AF1 * atr(AP1) // Stop Loss
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1), iff(SC < nz(Trail1[1], 0) and SC[1] < nz(Trail1[1], 0), min(nz(Trail1[1], 0), SC + SL1), iff(SC > nz(Trail1[1], 0), SC - SL1, SC + SL1)))
// Slow Trail //
AP2 = input(10, "Slow ATR perod", input.integer) // ATR Period
AF2 = input(2, "Slow ATR multiplier", input.float) // ATR Factor
SL2 = AF2 * atr(AP2) // Stop Loss
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0), max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2), iff(SC < nz(Trail2[1], 0) and SC[1] < nz(Trail2[1], 0), min(nz(Trail2[1], 0), SC + SL2), iff(SC > nz(Trail2[1], 0), SC - SL2, SC + SL2)))
// Bar color for trade signal //
Green = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2
Blue = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low < Trail2
Red = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high < Trail2
Yellow = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high > Trail2
// Signals //
Bull = barssince(Green) < barssince(Red)
Bear = barssince(Red) < barssince(Green)
Buy = crossover(Trail1, Trail2)
Sell = crossunder(Trail1, Trail2)
TS1 = plot(Trail1, "Fast Trail", style=plot.style_line,color=Trail1 > Trail2 ? color.blue : color.yellow, linewidth=2)
TS2 = plot(Trail2, "Slow Trail", style=plot.style_line,color=Trail1 > Trail2 ? color.green : color.red, linewidth=2)
fill(TS1, TS2, Bull ? color.green : color.red, transp=90)
plotcolor = input(true, "Paint color on chart", input.bool)
bcl = iff(plotcolor == 1, Blue ? color.blue : Green ? color.lime : Yellow ? color.yellow : Red ? color.red : color.white, na)
barcolor(bcl)
if Buy
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if Sell
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")