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रिवर्सल ब्रेकआउट बैंडपास कॉम्बो रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-02-01 10:45:12
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अवलोकन

यह दो कारकों - रिवर्स और बैंडपास द्वारा संचालित एक कॉम्बो रणनीति है, जो बहु-कारक ओवरले प्राप्त करती है और विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल होती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में दो उप-रणनीतियां शामिल हैंः

  1. 123 रिवर्स रणनीति: जब बंद की कीमत लगातार दो दिनों के लिए गिरती है, यदि आज का बंद पिछले दो दिनों की सबसे कम कीमत को तोड़ता है, और 9-दिवसीय स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर की फास्ट लाइन स्लो लाइन से ऊपर जाती है, तो लंबी हो जाती है। जब बंद की कीमत लगातार दो दिनों के लिए बढ़ती है, यदि आज का बंद पिछले दो दिनों की उच्चतम कीमत से नीचे गिरता है, और फास्ट लाइन स्लो लाइन से नीचे जाती है, तो शॉर्ट हो जाती है।

  2. बैंडपास फ़िल्टर: एक निश्चित अवधि के दौरान बैंडपास सूचक की गणना करें, जब यह एक सीमा से ऊपर हो, तो लंबे समय तक जाएं, और जब यह नीचे हो, तो कम करें।

संयुक्त संकेत यह है: यदि दोनों रणनीतियाँ लंबी संकेत देती हैं तो लंबी स्थिति लें, यदि दोनों लघु संकेत देती हैं तो छोटी स्थिति लें, अन्यथा सभी पदों को साफ़ करें।

लाभ

  • दोहरे कारकों से प्रेरित, विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल, विभिन्न व्यवस्थाओं में लाभदायक
  • 123 रिवर्सल कैप्चर रिवर्सल अवसरों में रेंज-बाउंड बाजारों
  • बैंडपास फ़िल्टर ट्रेंडिंग बाजारों में रुझानों को ट्रैक करता है
  • संयुक्त संकेत गलत ट्रेडों की पुष्टि करता है और उनसे बचता है

जोखिम

  • अनुचित मापदंड अत्यधिक व्यापार का कारण बन सकते हैं
  • अस्थिर बाजारों में कई नुकसान हो सकते हैं
  • लेन-देन की लागतों की निगरानी की आवश्यकता है

सुधार

  • बैंडपास गणना को अनुकूलित करने के लिए बैंडपास फ़िल्टर मापदंडों को ट्यून करें
  • लंबे/छोटे रिवर्स की पहचान को अनुकूलित करने के लिए 123 रिवर्स पैरामीटर समायोजित करें
  • एकल ट्रेडों के लिए नियंत्रण हानि में स्टॉप लॉस जोड़ें

सारांश

यह रणनीति बहु-कारक संचालित मात्रात्मक व्यापार प्राप्त करने के लिए उलट और प्रवृत्ति कारकों को एकीकृत करती है। दोहरे कारक सत्यापन गलत ट्रेडों की संभावना को कम करता है, जिससे रणनीति विभिन्न बाजारों में अच्छी तरह से प्रदर्शन करती है। पैरामीटर ट्यूनिंग और स्टॉप लॉस पर आगे के सुधार से रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता बढ़ेगी।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


Bandpass_Filter(Length, Delta, TriggerLevel) =>
    xPrice = hl2
    beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
    BP = 0.0
    pos = 0.0
    BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
    pos := iff(BP > TriggerLevel, 1,
	       iff(BP <= TriggerLevel, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bandpass Filter", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBF = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBandpass_Filter = Bandpass_Filter(LengthBF, Delta, TriggerLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBandpass_Filter == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBandpass_Filter == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
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