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दोहरे संकेतक का अर्थ रणनीति का पालन करते हुए प्रतिवर्ती रुझान

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-01 10:55:30
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अवलोकन

यह रणनीति एक चलती औसत सूचक और एक बाजार सुविधा सूचकांक को मिलाकर खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करती है। यह औसत रिवर्सन ट्रेडिंग रणनीति श्रेणी से संबंधित है।

सिद्धांत

स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर एक स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर है। यह स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर का उपयोग संकेत उत्पन्न करने के लिए दो संकेतकों का उपयोग करने के लिए करता है। पहला एक चलती औसत संकेतक है, विशेष रूप से स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर की तेज रेखा और धीमी रेखा का संयोजन। यह बेच संकेत का उत्पादन करता है जब कीमत लगातार दो दिनों के लिए बंद हो जाती है और तेज रेखा धीमी रेखा से ऊपर होती है। यह खरीद संकेत का उत्पादन करती है जब कीमत लगातार दो दिनों के लिए बंद हो जाती है और तेज रेखा धीमी रेखा से नीचे होती है। मूल्य उलट और तेज रेखा और धीमी रेखा के बीच संबंध की निगरानी करके, इसका उद्देश्य मूल्य प्रवृत्ति के संभावित मोड़ बिंदुओं की भविष्यवाणी करना है।

दूसरा संकेतक बाजार सुविधा सूचकांक है। यह मूल्य सीमा और मात्रा के बीच संबंध की गणना करके मूल्य आंदोलन की दक्षता को मापता है। जब सूचकांक बढ़ता है, तो यह बाजार तरलता में सुधार और उच्च परिचालन दक्षता का संकेत देता है, जो एक प्रवृत्ति बाजार का संकेत देता है। जब सूचकांक गिरता है, तो यह खराब तरलता और घटती दक्षता को दर्शाता है, जो संभावित साइडवेस रेंजिंग बाजार या प्रवृत्ति उलट का तात्पर्य है।

यह रणनीति वास्तविक खरीद और बिक्री के आदेश उत्पन्न करती है जब दोनों संकेतक एक साथ एक जैसा ट्रेडिंग सिग्नल जारी करते हैं।

लाभ

  • झूठे संकेतों से बचने के लिए दो संकेतकों से पुष्टि की आवश्यकता के द्वारा संकेत की सटीकता में सुधार
  • औसत प्रतिगमन सूचक और प्रवृत्ति आकलन सूचक का संयोजन प्रमुख प्रवृत्ति के विरुद्ध व्यापार से बचने में मदद करता है
  • बार-बार मापदंडों को समायोजित करने और कम मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता

जोखिम और समाधान

  • लंबे समय तक एकतरफा उछाल या गिरावट के अवसरों का लाभ उठाना मुश्किल है, बाजार में प्रवेश करने में असमर्थ

  • खरीद और बिक्री संकेतों को पकड़ने की संभावना बढ़ाने के लिए औसत प्रतिगमन संकेतक के मापदंडों को आराम कर सकते हैं

  • मुनाफे की भरपाई के लिए प्रवृत्ति पर सवारी करने के लिए स्थिति आकार को भी स्केल कर सकते हैं

  • गलत रिवर्स सिग्नल रणनीति को अमान्य कर सकते हैं

  • झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए पैरामीटर अनुकूलित कर सकते हैं या सिग्नल पुष्टिकरण चरण जोड़ सकते हैं

सुधार के क्षेत्र

  • इष्टतम सेटिंग्स खोजने के लिए अधिक पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें
  • अधिक औसत प्रतिगमन संकेतकों का अन्वेषण करें, विभिन्न संकेतकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें
  • एकल व्यापार हानि को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस लागू करें
  • अधिक सटीक उलट संकेत उत्पन्न करने के लिए बड़े डेटा पर प्रशिक्षित मशीन लर्निंग मॉडल को शामिल करें

सारांश

यह रणनीति एक औसत रिवर्स इंडिकेटर और एक ट्रेंड जजिंग इंडिकेटर को जोड़ती है, जब रिवर्स सिग्नल प्रमुख ट्रेंड दिशा का सम्मान करते हुए सामने आता है तो बाजार में प्रवेश करती है। दोहरी संकेतक पुष्टि का उपयोग करने से प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को समाप्त कर दिया जाता है। हालांकि लंबे समय तक एकतरफा रुझान और गलत रिवर्स सिग्नल के दौरान जोखिम मौजूद हैं। पैरामीटर ट्यूनिंग, स्टॉप लॉस, संकेतक अपग्रेड और मशीन लर्निंग मॉडल के माध्यम से आगे के अनुकूलन किए जा सकते हैं।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 02/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Market Facilitation Index is an indicator that relates price range to 
// volume and measures the efficency of price movement. Use the indicator to 
// determine if the market is trending. If the Market Facilitation Index increased, 
// then the market is facilitating trade and is more efficient, implying that the 
// market is trending. If the Market Facilitation Index decreased, then the market 
// is becoming less efficient, which may indicate a trading range is developing that 
// may be a trend reversal.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MFI(BuyZone,SellZone) =>
    pos = 0.0
    xmyVol = volume
    xmyhigh = high
    xmylow = low
    nRes = (xmyhigh - xmylow) / xmyVol * 10000
    pos := iff(nRes > BuyZone, 1,
             iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Market Facilitation Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MFI ----")
SellZone = input(6.2, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(1, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMFI = MFI(BuyZone,SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMFI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMFI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
अधिक

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