गतिशील स्टॉप-लॉस ट्रेलिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक ऐसी रणनीति है जो एक विशिष्ट तिथि के साथ ट्रिगर किए गए बहुस्तरीय पदों के निर्माण और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए एक जोखिम प्रबंधन तंत्र है। यह रणनीति विशेष रूप से उन व्यापारियों के लिए है जो एक विशिष्ट कैलेंडर तिथि के अनुसार स्वचालित पदों में प्रवेश करना चाहते हैं और गतिशील जोखिम नियंत्रण विधियों जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के माध्यम से अपने पदों का प्रबंधन करना चाहते हैं।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले इनपुट के माध्यम से विशिष्ट लॉन्च की तारीखों को दर्ज करती है, जिसमें महीने के दिन शामिल हैं, और फिर इन तारीखों के आधार पर सटीक लॉन्च समय की गणना करती है। रणनीति में स्टॉप लॉस को ट्रैक करने के लिए प्रतिशत पैरामीटर भी दर्ज किए गए हैं।
एक ही दिन में, एक रणनीति में कई पदों को खोला जाता है। साथ ही, उच्चतम मूल्य और स्टॉपलॉस को रिकॉर्ड किया जाता है। उच्चतम मूल्य बाद में अपडेट किया जाता है, जबकि स्टॉपलॉस उच्चतम मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के नीचे ट्रेलिंग होता है।
यदि कीमत स्टॉप-लॉस मूल्य से कम है, तो स्थिति को बाहर निकालें। अन्यथा स्थिति को रखा जाता है, स्टॉप-लॉस मूल्य उच्चतम मूल्य के आधार पर लगातार नीचे की ओर ट्रैक किया जाता है, जिससे मुनाफे को लॉक किया जा सकता है और जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ प्रमुख फायदे हैंः
- एक विशिष्ट तिथि के आधार पर स्वचालित रूप से लॉन्च किया जा सकता है।
- स्टॉप लॉस ट्रैकिंग तंत्र का उपयोग करें, लाभ को गतिशील रूप से लॉक करें, और जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें।
- स्टॉप लॉस अनुपात पर सेट है, ऑपरेशन सरल और सहज ज्ञान युक्त है। स्टॉप लॉस की सीमा को अनुकूलित किया जा सकता है।
- शेयरों की कीमतों में वृद्धि से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि के लिए होल्डिंग संभव है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- यदि स्टॉप लॉस का जोखिम है। यदि स्टॉक की कीमत में अल्पकालिक गिरावट स्टॉप लॉस लाइन से अधिक हो जाती है, तो रिबाउंड, स्टॉप लॉस के लिए बाहर रखा जाएगा, और बाद के रिबाउंड में भाग नहीं ले सकता है।
- अधिकतम हानि को सीमित नहीं किया जा सकता है। यदि ट्रैकिंग स्टॉप लॉस अनुपात बहुत बड़ा है, तो अधिकतम हानि आदर्श सीमा से अधिक हो सकती है।
अनुकूलन के लिए उपाय:
- अन्य सूचकांकों के साथ संयोजन में, अस्थायी रूप से स्टॉप लॉस ट्रैकिंग को बंद कर सकते हैं जब बड़े स्टॉप को समायोजित करने का सामना करना पड़ता है, ताकि स्टॉप लॉस की प्रभावशीलता को कम न किया जा सके।
- ट्रैक स्टॉप लॉस अनुपात को सेट करते समय सावधानी बरतें, आमतौर पर 10% से अधिक नहीं। या अधिकतम अनुमत हानि मान सेट करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- अतिरिक्त रोकथाम तंत्र। जब कीमत एक निश्चित स्तर से अधिक हो जाती है, उदाहरण के लिए, 50% की वृद्धि, तो कुछ या सभी लाभ समाप्त हो जाते हैं।
- सूचकांक सूचकांकों के साथ बाजार संरचना का आकलन करने के लिए, स्टॉप लॉस को ट्रैक करने के लिए अनुकूलित करें। उदाहरण के लिए, जब बड़े बाजार में आघात समायोजन होता है, तो स्टॉप लॉस को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है।
- स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ें. जब कीमत एक नई ऊंचाई को तोड़ती है, तो स्थिति को बढ़ाने पर विचार करें, और आगे मुनाफा जोड़ें।
संक्षेप
यह रणनीति एक विशिष्ट तिथि पर आधारित है और एक स्टॉप-लॉस ट्रैक करने की सोच का उपयोग करती है, जो प्रवेश को स्वचालित और जोखिम को गतिशील रूप से नियंत्रित कर सकती है। यह रणनीति सरल, सहज और आसान है, जो लंबी लाइन के लिए उपयुक्त है। आगे के अनुकूलन के साथ, यह एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति बन सकती है।
/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Trailing Stop Loss Percent",
overlay=true, pyramiding=1)
// Input for the specific entry date
entryDay = input.int(defval = 1, title = "Entry Day", minval = 1, maxval = 31)
entryMonth = input.int(defval = 1, title = "Entry Month", minval = 1, maxval = 12)
entryYear = input.int(defval = 2023, title = "Entry Year", minval = 1970)
// Calculate the entry date timestamp
entryDate = timestamp(entryYear, entryMonth, entryDay, 00, 00)
// Trailing Stop Loss Percentage
trailStopPercent = input.float(defval = 5.0, title = "Trailing Stop Loss (%)", minval = 0.1)
// Entry Condition
enterTrade = true
// Variables to track the highest price and stop loss level since entry
var float highestPrice = na
var float stopLoss = na
// Update the highest price and stop loss level
if strategy.position_size > 0
highestPrice := math.max(highestPrice, high)
stopLoss := highestPrice * (1 - trailStopPercent / 100)
// Enter the strategy
if enterTrade
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
highestPrice := high
stopLoss := highestPrice * (1 - trailStopPercent / 100)
// Exit the strategy if the stop loss is hit
if strategy.position_size > 0 and low <= stopLoss
strategy.close("Long Entry")
// Plotting the stop loss level for reference
plot(strategy.position_size > 0 ? stopLoss : na, "Trailing Stop Loss", color=color.red)