गोल्ड बोलिंगर बैंड गैप रिग्रेशन सिस्टम
ChaoZhang
अवलोकन
यह एक ब्रिन बैंड आधारित विदेशी मुद्रा शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग सिस्टम है। यह प्रमुख मुद्रा जोड़े के लिए लागू होता है और 1 से 15 मिनट के बीच की अवधि के साथ 1 से 15 मिनट के बीच की अवधि के साथ कम से कम 1 प्रतिशत अंतर के साथ ट्रेडिंग शुल्क की आवश्यकता होती है।
रणनीति सिद्धांत
इस प्रणाली में ट्रेडिंग के अवसरों की पहचान करने के लिए तीन संकेतकों का उपयोग किया जाता है: ब्रींड्स, आरएसआई और एडीएक्स।
ब्रिन बैंड का उपयोग मूल्य के टूटने की पहचान करने के लिए किया जाता है। जब कीमत ऊपरी बैंड को तोड़ती है, तो अधिक देखें; जब कीमत निचले बैंड को तोड़ती है, तो कम देखें। आरएसआई का उपयोग झूठे टूटने से बचने के लिए किया जाता है। यह केवल तभी प्रभावी माना जाता है जब आरएसआई उलटा होता है (उपर-खरीद क्षेत्र से नीचे या ओवर-बिक्री क्षेत्र से ऊपर) । एडीएक्स का उपयोग उन बाजारों को फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है जहां कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं होती है, और केवल तभी प्रवेश करती है जब एडीएक्स 32 से कम हो।
विशिष्ट प्रवेश नियम इस प्रकार हैं: एकाधिक प्रविष्टि के लिए कीमत को ऊपरी पट्टी को तोड़ने की आवश्यकता होती है, आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र से बढ़ता है और 30 लाइनों को पार करता है, जबकि एडीएक्स 32 से नीचे होता है; रिक्त प्रविष्टि के लिए कीमत को निचले पट्टी को तोड़ने की आवश्यकता होती है, आरएसआई ओवरबॉय क्षेत्र से नीचे गिरता है और 70 लाइनों को पार करता है, जबकि एडीएक्स 32 से नीचे होता है।
बाहर निकलने के नियम में स्टॉप-लॉस और मिडलाइन रिटर्न शामिल हैं। विशेष रूप सेः एक निश्चित स्टॉप-लॉस सेट करें; जब कीमत बुलिन मिडलाइन पर वापस आ जाती है तो पेल-ऑफ करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस प्रणाली के कुछ फायदे हैंः
इस तरह के ट्रेडों में बहुत अधिक लाभ की संभावनाएं हैं।
आरएसआई के साथ संयोजन में नकली ब्रेकआउट से बचने के लिए, लाभप्रदता की संभावना में वृद्धि।
ADX सूचकांक का उपयोग करें और उन बाजारों को फ़िल्टर करें जिनमें कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं है, और व्यर्थ लेनदेन से बचें।
वापसी मध्य-रेखा के बाहर जाने से अधिकांश मुनाफे को लॉक किया जा सकता है और मुनाफे को वापस नहीं किया जा सकता है।
उच्च लाभप्रदता वाले ट्रेडों के लिए उपयुक्त, जो लाभ को तेजी से बढ़ा सकते हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस प्रणाली में कुछ जोखिम भी हैं:
इस प्रकार, यदि आप एक मूल्य वृद्धि को पकड़ने में असमर्थ हैं, तो आप लाभ नहीं कमा सकते हैं।
फीडबैक डेटा मिलान जोखिम. फीडबैक परिणामों को फिक्स्ड डिस्क पर नकल नहीं किया जा सकता है.
प्रवृत्ति बहुत कम समय तक चलती है, और बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण नुकसान होता है।
उच्च लीवरेज जोखिम को बढ़ाता है।
ट्रेडिंग समय सीमित है और कुछ ट्रेडिंग अवसरों को याद किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस प्रणाली को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
पैरामीटर को अनुकूलित करें, सूचक प्रभाव में सुधार करें। जैसे कि बुलिन बैंड चक्र, आरएसआई पैरामीटर आदि को संशोधित करना।
फ़िल्टरिंग की शर्तों को बढ़ाएं या सुधारें, लाभदायक ट्रेडों के अनुपात को बढ़ाएं। जैसे कि अधिक संकेतकों या बुनियादी तत्वों को शामिल करना।
स्टॉप लॉस रणनीति को अनुकूलित करें, एकल लाभ को अधिकतम करें। जैसे कि स्टॉप लॉस को ट्रैक करना, एटीआर के अनुसार स्टॉप लॉस आदि।
स्वचालित रूप से उचित लाभप्रदता का निर्धारण करना। अपेक्षित लाभ को अधिकतम करना।
मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके स्वचालित रूप से इष्टतम पैरामीटर ढूंढें। मैन्युअल रूप से यात्रा से बचें।
संक्षेप
गोल्डन ब्लिंज़ ब्लाइंड रिटर्न सिस्टम एक विशिष्ट शॉर्ट लाइन ब्रेकआउट सिस्टम है। यह कीमतों के ब्लाइंडिंग से लाभ के अवसरों को पकड़ता है। यह कई संकेतकों का उपयोग करके एक साथ फ़िल्टर करता है और रिटर्निंग में अच्छी लाभप्रदता दिखाता है। लेकिन लाइव स्टॉक परीक्षण को सत्यापित करना बाकी है, तरलता और स्लाइडिंग भी परिणामों पर कुछ प्रभाव डालती है। कुल मिलाकर, यह एक संभावित शॉर्ट लाइन ट्रेडिंग रणनीति है जो प्रयोगात्मक सत्यापन और अनुकूलन के लायक है।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Bollinger Bands, RSI and ADX Trading System", overlay=true)
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
timer = color.red
//bgcolor(timeinrange(timeframe.period, "0300-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0900-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2030-2300") ? timer : na, transp=70)
//RSI
length = input( 20 )
overSold = input( 35 )
overBought = input( 65 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
//if (not na(vrsi))
//BB
lengthB = input(60, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, lengthB)
dev = mult * stdev(src, lengthB)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
longEntry = close < upper and crossover(vrsi,overSold) and sig < 32 //and (timeinrange(timeframe.period, "0301-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0901-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2031-2300"))
shortEntry = close > upper and crossunder(vrsi,overBought) and sig < 32 //and (timeinrange(timeframe.period, "0301-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0901-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2031-2300"))
tp=input(90, step=10)
sl=input(90, step=10)
strategy.entry("long",1,when=longEntry)
strategy.exit("X_long", "long", profit=tp, loss=sl )
strategy.close("long",when=crossunder(close,basis))
strategy.entry('short',0,when=shortEntry)
strategy.exit("x_short", "short",profit=tp, loss=sl)
strategy.close("short",when=crossover(close,basis))