गोल्डन बोलिंगर बैंड गैप रिवर्सन सिस्टम

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-01 11:46:13
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अवलोकन

यह बोलिंगर बैंड्स पर आधारित एक विदेशी मुद्रा अंतर व्यापार प्रणाली है। यह प्रमुख मुद्रा जोड़े के लिए उपयुक्त है, सबसे कम संभव कमीशन (1 पाइप से नीचे) और 1-15 मिनट से लेकर समय सीमा के साथ।

रणनीति तर्क

यह प्रणाली व्यापार के अवसरों की पहचान करने के लिए बोलिंगर बैंड, आरएसआई और एडीएक्स संकेतकों का उपयोग करती है।

बोलिंगर बैंड का उपयोग मूल्य ब्रेकआउट की पहचान करने के लिए किया जाता है। जब कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर टूटती है तो लंबी हो जाती है, जब कीमत निचले बैंड से नीचे टूटती है तो छोटी हो जाती है। आरएसआई का उपयोग झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए किया जाता है। ब्रेकआउट को केवल तभी मान्य माना जाता है जब आरएसआई उलटता है (अधिक खरीदे गए क्षेत्र से गिरता है या ओवरसोल्ड क्षेत्र से बढ़ता है) । एडीएक्स का उपयोग स्पष्ट प्रवृत्ति के बिना बाजारों को फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है, केवल तब ट्रेड करते हैं जब एडीएक्स 32 से नीचे होता है।

विशिष्ट प्रवेश नियम हैंः लॉन्ग एंट्री के लिए ऊपरी बैंड से ऊपर की कीमत तोड़ने की आवश्यकता होती है, आरएसआई ओवरसोल्ड जोन से बढ़ता है और 30 लाइन को पार करता है, एडीएक्स एक ही समय में 32 से नीचे होता है। शॉर्ट एंट्री के लिए निचले बैंड से नीचे की कीमत तोड़ने की आवश्यकता होती है, आरएसआई ओवरबोल्ड जोन से गिरता है और 70 लाइन को पार करता है, एडीएक्स एक ही समय में 32 से नीचे होता है।

बाहर निकलने के नियमों में लाभ/स्टॉप लॉस और मध्य रेखा रिवर्सन शामिल हैं। अर्थात्: लाभ/स्टॉप लॉस बिंदु निर्धारित करें। जब मूल्य बोलिंगर मध्य रेखा पर लौटता है तो स्थिति को बंद करें।

लाभ विश्लेषण

इस प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैंः

बोलिंगर बैंड्स का उपयोग अंतर व्यापार के अवसरों को पकड़ने के लिए, जिसमें बड़ी लाभ क्षमता है।
झूठे ब्रेकआउट से बचने और लाभ की संभावना बढ़ाने के लिए आरएसआई सूचक का संयोजन।
अनावश्यक ट्रेडों से बचने के लिए स्पष्ट रुझानों के बिना बाजारों को फ़िल्टर करने के लिए ADX संकेतक का उपयोग करना।
मध्य रेखा प्रतिगमन पर बंद करना अधिकांश लाभों में लॉक करता है और लाभ पुनर्गठन से बचता है।
उच्च लीवरेज ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त, लाभ को जल्दी से बढ़ाया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम भी हैं:

कोई लाभ नहीं अगर कोई अंतर कब्जा नहीं करता है।
बैकटेस्ट ओवरफिटिंग जोखिम. लाइव परिणाम बैकटेस्ट से भिन्न हो सकते हैं.
अपर्याप्त रुझान की अवधि। Whipsaws नुकसान का कारण बन सकता है।
उच्च लीवरेज जोखिम को बढ़ाता है। एकल हानि बड़ी हो सकती है।
ट्रेडिंग समय के प्रतिबंधों के कारण ट्रेडों का अभाव हो सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस प्रणाली में निम्नलिखित पहलुओं से सुधार किया जा सकता हैः

संकेतक की प्रभावशीलता में सुधार के लिए मापदंडों का अनुकूलन करना, जैसे बोलिंगर अवधि, आरएसआई सेटिंग्स आदि।
जीतने वाले ट्रेडों के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए फ़िल्टर जोड़ें या सुधारें, उदाहरण के लिए अधिक संकेतकों या मौलिक तत्वों को मिलाकर।
लाभ लेने की रणनीति को अधिकतम करने के लिए प्रति व्यापार लाभ, उदाहरण के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एटीआर आधारित स्टॉप लॉस आदि।
अपेक्षित रिटर्न को अधिकतम करने के लिए उपयुक्त लीवरेज स्तर को स्वचालित रूप से निर्धारित करें।
मैनुअल पुनरावृत्ति के बजाय स्वचालित रूप से इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करें।

निष्कर्ष

गोल्डन बोलिंगर बैंड गैप रिवर्सन सिस्टम एक विशिष्ट अल्पकालिक ब्रेकआउट प्रणाली है। इसका उद्देश्य मूल्य अंतराल से लाभ प्राप्त करना है। सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई फ़िल्टर का उपयोग किया जाता है। यह बैकटेस्ट में अच्छी लाभप्रदता का प्रदर्शन करता है। लेकिन लाइव प्रदर्शन अभी भी मान्य नहीं किया गया है, तरलता और फिसलने से परिणाम प्रभावित होते हैं। कुल मिलाकर यह एक आशाजनक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है, लाइव परीक्षण और अनुकूलन के लायक है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy("Bollinger Bands, RSI and ADX Trading System", overlay=true)


timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0


timer = color.red


//bgcolor(timeinrange(timeframe.period, "0300-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0900-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2030-2300") ? timer : na, transp=70)


//RSI
length = input( 20 )
overSold = input( 35 )
overBought = input( 65 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
//if (not na(vrsi))


//BB
lengthB = input(60, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, lengthB)
dev = mult * stdev(src, lengthB)
upper = basis + dev
lower = basis - dev


//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = change(high)
	down = -change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = rma(tr, len)
	plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

longEntry = close < upper and crossover(vrsi,overSold) and sig < 32 //and (timeinrange(timeframe.period, "0301-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0901-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2031-2300"))

shortEntry = close > upper and crossunder(vrsi,overBought) and sig < 32 //and (timeinrange(timeframe.period, "0301-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0901-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2031-2300"))


tp=input(90, step=10)
sl=input(90, step=10)

strategy.entry("long",1,when=longEntry)
strategy.exit("X_long", "long", profit=tp,  loss=sl )
strategy.close("long",when=crossunder(close,basis))

strategy.entry('short',0,when=shortEntry)
strategy.exit("x_short", "short",profit=tp, loss=sl)
strategy.close("short",when=crossover(close,basis))

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