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स्विंग डबल मूविंग एवरेज और आरएसआई क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-01 11:48:51
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यह रणनीति लंबी और छोटी स्थिति के बीच क्रॉसओवर ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए दोहरी चलती औसत और आरएसआई संकेतक को एकीकृत करती है। यह अल्पकालिक संकेतकों के साथ अनावश्यक शोर व्यापार से बचते हुए मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ सकती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति दो सेट चलती औसत को अपनाती है, जिसमें फास्ट मूविंग एवरेज (ईएमए 59 और ईएमए 82) और स्लो मूविंग एवरेज (ईएमए 96 और ईएमए 95) शामिल हैं। जब कीमत तेजी से ईएमए से ऊपर जाती है तो यह लंबी जाती है, और जब कीमत तेजी से ईएमए से नीचे जाती है तो यह छोटी जाती है। इस बीच, आरएसआई संकेतक के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्र का उपयोग ट्रेडिंग संकेतों और स्टॉप-लॉस की पुष्टि करने के लिए किया जाता है।

विशेष रूप से, जब तेज ईएमए धीमे ईएमए से ऊपर टूट जाता है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है। यदि आरएसआई इस समय 30 (ओवरसोल्ड एरिया) से नीचे है, तो लंबा जाएं। जब तेज ईएमए धीमे ईएमए से नीचे टूट जाता है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है। यदि आरएसआई इस बिंदु पर 70 (ओवरबोल्ड एरिया) से अधिक है, तो छोटा जाएं।

दोहरी चलती औसत का उपयोग करने का लाभ मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों में परिवर्तनों को बेहतर ढंग से पहचानना है। आरएसआई झूठे ब्रेकआउट से कुछ शोर व्यापार को फ़िल्टर करता है।

लाभ

  • दोहरी चलती औसत के साथ मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को कैप्चर करें
  • आरएसआई संकेतक के साथ फ़िल्टर शोर व्यापार
  • ट्रेंड फॉलो और मीडियन रिवर्सन ट्रेडिंग को मिलाएं
  • सरल और स्पष्ट तर्क

जोखिम विश्लेषण

  • बड़े पैमाने पर सीमा-बंद बाजारों में, चलती औसत संकेतों को whipsaws के अधीन किया जा सकता है
  • आरएसआई संकेतक कुछ बाजार स्थितियों में भी विफल रहता है
  • स्टॉप लॉस प्लेसमेंट में बहुत ढीला या बहुत तंग होने से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए

सुधार के क्षेत्र

  • लंबी चक्र चलती औसत संयोजनों का परीक्षण करें
  • विभिन्न मापदंडों को समायोजित करने का प्रयास करें जैसे कि आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड क्षेत्रों की सीमाएं
  • अतिरिक्त फ़िल्टर जोड़ें जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम
  • स्टॉप लॉस रणनीतियों को अनुकूलित करें, एटीआर आदि के साथ गतिशील स्टॉप लॉस को शामिल करें।

सारांश

यह रणनीति दोहरी चलती औसत और आरएसआई संकेतक के औसत प्रतिगमन व्यापार के प्रवृत्ति के बाद को एकीकृत करती है। दोहरी ईएमए मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति दिशाओं को ट्रैक करती है, जबकि आरएसआई ट्रेडिंग संकेतों की वैधता और स्टॉप लॉस की पुष्टि करता है। यह लंबे और छोटे के बीच एक सरल और व्यावहारिक क्रॉसओवर रणनीति है। इसे पैरामीटर ट्यूनिंग और अनुकूलन के माध्यम से विभिन्न बाजार वातावरण के अनुकूल किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Swing Hull/rsi/EMA Strategy", overlay=true,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)

//A Swing trading strategy that use a combination of indicators, rsi for target, hull for overall direction enad ema for entering the martket.
// hull ma copied from syrowof HullMA who copied from mohamed982 :) thanks both
// Performance 

n=input(title="period",defval=500)

n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))

n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))

n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)



// RSi and Moving averages

length = input( 14 )
overSold = input( 70)
overBought = input( 30)
point = 0.0001
dev= 2

fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close

mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
vrsi = rsi(price, length)
cShort =  (crossunder(vrsi, overBought))

condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
closeLong =  (crossover(vrsi, overSold))
closeShort = cShort 


// Strategy Logic
longCondition = n1> n2
shortCondition = longCondition != true

col =condUp ? lime : condDown ? red : yellow
plot(n1,color=col,linewidth=3)


if (not na(vrsi))
    if shortCondition    
        if (price[0] < maslow[0] and price[1] > mafast[1]) //cross entry
            strategy.entry("SYS-SHORT", strategy.short, comment="short")
strategy.close("SYS-SHORT", when=closeShort) //output logic

if (not na(vrsi))
    if longCondition // swing condition          
        if (price[0] < mafast[0] and price[1] > mafast[1]) //cross entry
            strategy.entry("SYS-LONG", strategy.long, comment="long")
strategy.close("SYS-LONG", when=closeLong) //output logic


// Stop Loss 


sl = input(75)
Stop = sl * 10
Q = 100


strategy.exit("Out Long", "SYS-LONG", qty_percent=Q, loss=Stop)
strategy.exit("Out Short", "SYS-SHORT", qty_percent=Q, loss=Stop)



//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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