दोहरे मूविंग एवरेज और आरएसआई संकेतकों का उपयोग करके लॉन्ग-शॉर्ट क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
इस रणनीति में दोहरी चलती औसत और आरएसआई संकेतक का उपयोग करके एक बहुभाषी क्रॉस-ट्रेडिंग रणनीति का निर्माण किया गया है। यह रणनीति मध्य-लंबी रेखा की प्रवृत्ति को पकड़ सकती है, जबकि शॉर्ट-लाइन संकेतक का उपयोग करके अनावश्यक उतार-चढ़ाव से बचा जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में दो सेटों के चलती औसत का उपयोग किया जाता है, एक तेजी से चलती औसत ((ईएमए 59 और ईएमए 82) और एक धीमी गति से चलती औसत ((ईएमए 96 और ईएमए 95)) । जब कीमतें तेजी से चलती औसत को नीचे से ऊपर तक पार करती हैं, तो अधिक करें; जब कीमतें तेजी से चलती औसत को ऊपर से नीचे तक पार करती हैं, तो खाली करें। साथ ही, आरएसआई संकेतक के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्र को ट्रेडिंग सिग्नल और स्टॉप लॉस की पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है।
विशेष रूप से, जब तेजी से ईएमए ऊपर की ओर धीमी गति से ईएमए को तोड़ता है, तो एक मल्टीहेड सिग्नल उत्पन्न होता है। इस समय यदि आरएसआई 30 से कम है (अतिविक्री क्षेत्र), तो एक मल्टीहेड प्रविष्टि की जाती है। जब तेजी से ईएमए नीचे की ओर धीमी गति से ईएमए को तोड़ता है, तो एक शून्य संकेत उत्पन्न होता है। यदि आरएसआई 70 से अधिक है (अतिविक्री क्षेत्र), तो एक शून्य प्रविष्टि की जाती है।
दोहरी चलती औसत का उपयोग करने का लाभ यह है कि यह मध्य-लंबी रेखा के रुझान में बदलाव को बेहतर ढंग से पहचान सकता है। आरएसआई संकेतक कुछ झूठे ब्रेक के कारण होने वाले शोर व्यापार को फ़िल्टर कर सकता है।
रणनीतिक लाभ
- दोहरी चलती औसत का उपयोग करके मध्य-लंबी प्रवृत्ति को पकड़ना
- आरएसआई सूचकांक फ़िल्टर शोर ट्रेडिंग
- ट्रेंड फॉलोइंग और रिवर्स ट्रेडिंग
- लेनदेन का तर्क सरल और स्पष्ट है
जोखिम विश्लेषण
- बड़े पैमाने पर अस्थिर बाजारों में, चलती औसत द्वारा उत्पन्न व्यापार संकेतों को धोखा दिया जा सकता है
- RSI कुछ बाजार स्थितियों में भी विफल हो सकता है
- स्टॉपलॉस सेटिंग्स को सावधानी से सेट करें, बहुत ढीला या तात्कालिक होने से बचें
रणनीति अनुकूलन दिशा
- लंबी अवधि के चलती औसत संयोजनों का परीक्षण करना
- विभिन्न पैरामीटर समायोजन का प्रयास करें, जैसे कि आरएसआई में उतार-चढ़ाव के बीच परिवर्तन
- अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ना, जैसे कि लेन-देन की मात्रा के संकेतक
- एटीआर जैसे संकेतक के साथ गतिशील रोकथाम के लिए एक अनुकूलित रोकथाम रणनीति
संक्षेप
यह रणनीति द्विआधारी चलती औसत की प्रवृत्ति को एकीकृत करती है और आरएसआई संकेतक के साथ उलट ट्रेडों का अनुसरण करती है। द्विआधारी ईएमए मध्य-लंबी प्रवृत्ति की दिशा को ट्रैक करता है, आरएसआई को ट्रेडिंग सिग्नल की प्रभावशीलता और स्टॉप-लॉस की पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक सरल और व्यावहारिक बहुआयामी क्रॉसओवर रणनीति है जो पैरामीटर को समायोजित और अनुकूलित करके विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूल है।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Swing Hull/rsi/EMA Strategy", overlay=true,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
//A Swing trading strategy that use a combination of indicators, rsi for target, hull for overall direction enad ema for entering the martket.
// hull ma copied from syrowof HullMA who copied from mohamed982 :) thanks both
// Performance
n=input(title="period",defval=500)
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)
// RSi and Moving averages
length = input( 14 )
overSold = input( 70)
overBought = input( 30)
point = 0.0001
dev= 2
fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close
mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
vrsi = rsi(price, length)
cShort = (crossunder(vrsi, overBought))
condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
closeLong = (crossover(vrsi, overSold))
closeShort = cShort
// Strategy Logic
longCondition = n1> n2
shortCondition = longCondition != true
col =condUp ? lime : condDown ? red : yellow
plot(n1,color=col,linewidth=3)
if (not na(vrsi))
if shortCondition
if (price[0] < maslow[0] and price[1] > mafast[1]) //cross entry
strategy.entry("SYS-SHORT", strategy.short, comment="short")
strategy.close("SYS-SHORT", when=closeShort) //output logic
if (not na(vrsi))
if longCondition // swing condition
if (price[0] < mafast[0] and price[1] > mafast[1]) //cross entry
strategy.entry("SYS-LONG", strategy.long, comment="long")
strategy.close("SYS-LONG", when=closeLong) //output logic
// Stop Loss
sl = input(75)
Stop = sl * 10
Q = 100
strategy.exit("Out Long", "SYS-LONG", qty_percent=Q, loss=Stop)
strategy.exit("Out Short", "SYS-SHORT", qty_percent=Q, loss=Stop)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)