रेंज ब्रेकथ्रू पर आधारित द्विदिशात्मक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति अंतिम स्टॉप मूल्य और अंतिम बॉल मूल्य की गणना करके एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमत एक निश्चित क्षेत्र में प्रवेश कर रही है या नहीं, वर्तमान मूल्य के साथ मिलकर। जब कीमत पिछले स्टॉप मूल्य के एक निश्चित अनुपात से अधिक हो जाती है, तो अधिक करें, और जब कीमत पिछले बॉल मूल्य के एक निश्चित अनुपात से कम हो जाती है, तो शून्य करें।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति पहले अंतिम स्टॉप मूल्य लास्टबुल और अंतिम स्टॉप मूल्य लास्टबीयर की गणना करती है। फिर वर्तमान मूल्य क्लोज़ की गणना करें, लास्टबुल के लिए परिवर्तन का अनुपात ddl, और लास्टबीयर के लिए परिवर्तन का अनुपात dds।
जब डीडीएल कॉन्फ़िगर किए गए सिग्नलशॉर्ट से कम होता है, तो यह सिग्नलशॉर्ट उत्पन्न करता है।
यदि आपको अधिक संकेत मिलता है, तो आप अधिक स्थिति खोलते हैं यदि आपको अधिक पैरामीटर की आवश्यकता है, तो आप अधिक स्थिति खोलते हैं। यदि आपको कम संकेत मिलता है, तो आप कम स्थिति खोलते हैं। यदि आपको कम पैरामीटर की आवश्यकता है, तो आप कम स्थिति खोलते हैं। पूंजी को खाता अधिकारों और हितों द्वारा गणना की जाती है।
बराबरी की स्थिति यह है कि अधिक पोजीशन के बाद कीमत में वृद्धि बराबरी की स्थिति है, खाली पोजीशन के बाद कीमत में गिरावट बराबरी की स्थिति है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह रणनीति प्रवृत्ति और सीमा के निर्णय को जोड़ती है, जो प्रवृत्ति को पकड़ने के साथ-साथ सीमा को तोड़ने के लिए व्यापारिक संकेत उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्ति का उपयोग कर सकती है। यह सरल प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति की तुलना में अधिक लचीला है, जो कि सीमा को तोड़ने के बाद नई प्रवृत्ति दिशा को जल्दी से पकड़ सकता है।
पैरामीटर्स को बड़ी जगह के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जो विभिन्न किस्मों के लिए अनुकूलित करने के लिए लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण समय नोड्स से बचने के लिए स्टॉक खोलने के समय को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
रणनीति में कोई स्टॉप लॉस तंत्र नहीं है, जिससे एकल नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। जब किस्मों के व्यापार की सीमा में बड़ी उतार-चढ़ाव होती है, तो स्थिति की गणना मूल्य से प्रभावित होती है।
स्टॉप-लॉस को एकल नुकसान को सीमित करने के लिए सेट किया जा सकता है। विभिन्न किस्मों के आधार पर स्थिति को स्थिर करने के लिए स्थिति एल्गोरिदम सेट किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
- एकल हानि के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बढ़ी हुई चलती रोक
- स्थिति के आकार को अधिक स्थिर बनाने के लिए एटीआर के साथ स्थिति गणना के तरीकों में सुधार
- गोल्ड क्रॉसिंग के माध्यम से स्थिति खोलने के लिए फ़िल्टर जोड़ा गया
- प्रणालीगत जोखिम को कम करने के लिए बहु-प्रजाति व्यापार को जोड़कर संबंध स्थापित करें
संक्षेप
यह रणनीति प्रवृत्ति निर्णय और सीमा तोड़ने को एकीकृत करती है और व्यापार संकेत उत्पन्न करती है, जो नए प्रवृत्ति दिशाओं को पकड़ने के साथ-साथ सीमा झटके की विशेषताओं का उपयोग करने में सक्षम है। पैरामीटर की स्थापना लचीली है, और इसे विभिन्न किस्मों के लिए समायोजित किया जा सकता है। रणनीति अनुकूलन के लिए अधिक जगह है और इसे अधिक जटिल बाजार वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए कई दृष्टिकोणों से सुधार किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=4
strategy(title = "Noro's DDL Strategy", shorttitle = "DDL str", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 3)
//Settings
needlong = input(true, title = "Long")
needshort = input(true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot")
signalshort = input(3.0, title = "Short, %")
signallong = input(-3.0, title = "Long, %")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Levels
bull = close > close[1] ? 1 : 0
bear = close < close[1] ? 1 : 0
lastbull = 0.0
lastbull := bull ? close : lastbull[1]
lastbear = 0.0
lastbear := bear ? close : lastbear[1]
//Signals
ddl = ((close / lastbull) - 1) * 100
up = ddl < signallong
dds = ((close / lastbear) - 1) * 100
dn = dds > signalshort
//Lines
plot(dds, style = plot.style_area, color = color.red, transp = 0)
plot(ddl, style = plot.style_area, color = color.lime, transp = 0)
plot(0, color = color.black, linewidth = 2, transp = 0)
//Background
col = (up and needlong) or (dn and needshort) ? color.yellow : na
bgcolor(col, transp = 20)
//Orders
lot = 0.0
lot := strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
truetime = true
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, lot, when = needlong and truetime)
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, lot, when = needshort and truetime)
if strategy.position_size > 0 and close > open
strategy.entry("Close", strategy.short, 0)
if strategy.position_size < 0 and close < open
strategy.entry("Close", strategy.long, 0)