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कुशल दोहरी रोको लाभ और रोको हानि रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-01 14:46:00
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अवलोकन

यह चैनल संकेतकों और ब्रेकआउट सिद्धांतों के आधार पर डिज़ाइन की गई एक अत्यधिक कुशल द्वि-दिशात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह 1 मिनट के समय सीमा में स्टॉक और क्रिप्टोकरेंसी पर उच्च जीत दर वाले द्वि-दिशात्मक व्यापार को प्राप्त कर सकती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति चैनल बनाने के लिए एसएमए संकेतकों का उपयोग करती है। जब कीमत चैनल के ऊपर टूटती है तो यह लंबी होती है और जब कीमतें चैनल के नीचे टूटती हैं तो यह छोटी होती है। लाभ लेने और हानि रोकने के लिए भी लाभ और नियंत्रण जोखिमों को लॉक करने के लिए सेट किया जाता है।

विशेष रूप से, रणनीति चैनल के ऊपरी और निचले रेल की गणना करती है। ऊपरी रेल 1.02 से गुणा की गई बंद कीमत का 10 अवधि का एसएमए है; निचली रेल 1.02 से विभाजित सबसे कम कीमत का 10 अवधि का एसएमए है। जब बंद कीमत ऊपरी रेल से ऊपर टूटती है, तो लंबी हो जाती है, जब बंद कीमत निचली रेल से नीचे टूटती है तो छोटी हो जाती है।

लंबे समय तक जाने के बाद, दो ले लाभ स्तर क्रमशः 1% और 3% पर सेट किए जाते हैं, जिसमें 3% स्टॉप लॉस होता है। शॉर्ट जाने में समान लाभ / हानि सेटिंग्स होती हैं। ब्रेकआउट सिद्धांतों के माध्यम से रणनीति अपेक्षाकृत उच्च प्रवेश जीत दर प्राप्त कर सकती है; दोहरी ले लाभ के माध्यम से यह अधिक लाभ में लॉक कर सकती है; स्टॉप लॉस के माध्यम से यह प्रति व्यापार हानि राशि को नियंत्रित करती है।

लाभ विश्लेषण

इस तरह के चैनल ब्रेकआउट रणनीतियों में स्पष्ट प्रवेश संकेत, उच्च संचालन आवृत्ति, बहु-स्तरीय लाभ लेने आदि जैसे फायदे हैं। मुख्य लाभ हैंः

  1. मूल्य दोलन सीमा की पहचान करने के लिए चैनल संकेतकों का उपयोग करना और प्रवेश करने के लिए ब्रेकआउट बिंदुओं को चुनना अपेक्षाकृत उच्च जीत दर प्राप्त कर सकता है।

  2. गति व्यापार के लिए अधिक अवसरों और आवश्यकताओं को पकड़ने के लिए 1 मिनट के चार्ट पर काम करना।

  3. दो ले लाभ स्तर होने से अधिक लाभ में लॉक करने की अनुमति देता है जब प्रवृत्ति अच्छी तरह से जाती है। केवल एक ले लाभ लक्ष्य की तुलना में उच्च इनाम।

  4. अपेक्षाकृत व्यापक स्टॉप लॉस मूल्य आंदोलन को कुछ स्थान देता है, समय से पहले स्टॉप लॉस से बचा जाता है।

जोखिम विश्लेषण

इस तरह के ब्रेकआउट रणनीतियों के साथ सबसे बड़ा जोखिम नुकसान के लिए अग्रणी झूठे ब्रेकआउट है। इसके अलावा, बड़े स्टॉप लॉस नुकसान के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। मुख्य जोखिम बिंदुः

  1. ब्रेकआउट सिग्नल झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं और लाभ लेने या स्टॉप लॉस तक पहुंचने में विफल हो सकते हैं। तकनीकी विश्लेषण में एक आम मुद्दा। पैरामीटर अनुकूलन से बचने में मदद मिल सकती है।

  2. 3% पर स्टॉप लॉस सीमा कुछ व्यापारियों के लिए सहन करना मुश्किल हो सकता है। व्यक्तिगत जोखिम सहिष्णुता के आधार पर समायोजित करें।

  3. यह रणनीति अधिक अल्पकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त है और निगरानी की आवश्यकता है। बाजारों को देखने में असमर्थ होने पर पदों को कम करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस तरह की प्रवृत्ति ब्रेकआउट रणनीतियाँ मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित कर सकती हैंः

  1. चैनलों का निर्माण करने के लिए अधिक संकेतकों का परीक्षण करें और झूठे ब्रेकआउट को कम करने के लिए अधिक विश्वसनीय खोजें।

  2. चलती औसत पैरामीटर ट्यूनिंग का अनुकूलन करें, सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजनों की खोज करें।

  3. अधिक जटिल प्रविष्टि तंत्रों का परीक्षण करें, जैसे वॉल्यूम फिल्टर आदि जोड़ना।

  4. पैरामीटर स्व-अनुकूलन प्राप्त करने के लिए विभिन्न उत्पादों की विशेषताओं के अनुकूल पैरामीटर संयोजन सेट करें।

  5. ऑटो स्टॉप लॉस मैकेनिज्म जोड़े जो समय के साथ स्टॉप लॉस को गतिशील रूप से समायोजित करते हैं।

निष्कर्ष

यह चैनल संकेतकों पर निर्मित एक कुशल दो-दिशात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह ब्रेकआउट सिद्धांतों के माध्यम से बाजारों में प्रवेश करता है, पुरस्कारों में लॉक करने के लिए दोहरे लाभ लेता है, जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए हानि रोकता है। आगे अनुकूलन और भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। लेकिन व्यापारियों को अभी भी झूठे ब्रेकआउट जैसे जोखिमों से सावधान रहने की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Erweiterte SSL Channel Strategy mit 2 TPs, SL und BE", overlay=true)

period = input(title="Period", defval=10)
len = input(title="Length", defval=10)
multiplier = input(title="Multiplier", defval=1.0, minval=1.0)
tp1Percent = input(title="Take Profit 1 (%)", defval=1.0) / 100
tp2Percent = input(title="Take Profit 2 (%)", defval=20.0) / 100
slPercent = input(title="Stop Loss (%)", defval=3.0) / 100

var float tp1Price = na
var float tp2Price = na
var float slPrice = na
var bool tp1Reached = false

smaHigh = sma(high * multiplier, len)
smaLow = sma(low / multiplier, len)

Hlv = 0
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : nz(Hlv[1])
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh

plot(sslDown, linewidth=2, color=color.red)
plot(sslUp, linewidth=2, color=color.lime)

longCondition = crossover(close, sslUp)
shortCondition = crossunder(close, sslDown)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    tp1Price := strategy.position_avg_price * (1 + tp1Percent)
    tp2Price := strategy.position_avg_price * (1 + tp2Percent)
    slPrice := strategy.position_avg_price * (1 - slPercent)
    tp1Reached := false

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    tp1Price := strategy.position_avg_price * (1 - tp1Percent)
    tp2Price := strategy.position_avg_price * (1 - tp2Percent)
    slPrice := strategy.position_avg_price * (1 + slPercent)
    tp1Reached := false

// Take Profit, Break-even und Stop-Loss Logik
if (strategy.position_size > 0) // Long-Positionen
    if (not tp1Reached and close >= tp1Price)
        strategy.close("Long", qty_percent = 50)
        strategy.exit("BE Long", "Long", stop = strategy.position_avg_price)
        tp1Reached := true
    if (tp1Reached and close < tp1Price)
        strategy.exit("BE Long", "Long", stop = strategy.position_avg_price)
    if (close >= tp2Price)
        strategy.close("Long", qty_percent = 100)
    if (not tp1Reached)
        strategy.exit("SL Long", "Long", stop = slPrice)

if (strategy.position_size < 0) // Short-Positionen
    if (not tp1Reached and close <= tp1Price)
        strategy.close("Short", qty_percent = 50)
        strategy.exit("BE Short", "Short", stop = strategy.position_avg_price)
        tp1Reached := true
    if (tp1Reached and close > tp1Price)
        strategy.exit("BE Short", "Short", stop = strategy.position_avg_price)
    if (close <= tp2Price)
        strategy.close("Short", qty_percent = 100)
    if (not tp1Reached)
        strategy.exit("SL Short", "Short", stop = slPrice)
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