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चलती औसत की पुष्टि के साथ सर्पिल क्रॉस रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-02 14:50:08
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अवलोकन

यह रणनीति संभावित लंबे और छोटे संकेत उत्पन्न करने के लिए मूल्य प्रवृत्तियों की दिशा और ताकत की पहचान करने के लिए भंवर संकेतक और चलती औसत रेखाओं को जोड़ती है। जब भंवर सकारात्मक रेखा (VI +) भंवर नकारात्मक रेखा (VI-) के ऊपर पार करती है, तो प्रत्येक क्रॉसओवर चार्ट पर हाइलाइट किया जाता है। यदि समापन मूल्य चलती औसत रेखा से ऊपर है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है। जब VI- VI + से ऊपर पार करता है, यदि समापन मूल्य चलती औसत रेखा से नीचे है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है।

रणनीति तर्क

  1. वोर्टेक्स सूचक: दो रेखाओं - वोर्टेक्स पॉजिटिव (VI+) और वोर्टेक्स नेगेटिव (VI-) से मिलकर बनता है। इसका उपयोग मूल्य प्रवृत्तियों की दिशा और ताकत की पहचान करने के लिए किया जाता है।

  2. मूविंग एवरेज (MA): मूल्य डेटा को चिकना करने के लिए चयनित मूविंग एवरेज विधि (SMA, EMA, SMMA, WMA या VWMA) का उपयोग करता है। चिकनी रेखा को Smoothing Line कहा जाता है।

  3. लंबे और छोटे संकेतों का निर्धारण करें: जब VI+ VI- से ऊपर पार होता है, तो प्रत्येक क्रॉसओवर को हाइलाइट किया जाता है। यदि क्लोजिंग स्मूथिंग लाइन से ऊपर है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है। जब VI- VI+ से ऊपर पार होता है, यदि क्लोजिंग स्मूथिंग लाइन से नीचे है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है।

लाभ

  1. प्रवृत्ति पहचान और समतल करने के संयोजन में प्रवृत्ति बाजारों में प्रवृत्तियों को पकड़ने के लिए, चंचल बाजारों में झूठे संकेतों से बचने के लिए।

  2. वर्टेक्स इंडिकेटर प्रभावी रूप से रुझान की दिशा और ताकत की पहचान करता है। मूविंग एवरेज कुछ शोर को फ़िल्टर करता है।

  3. सरल और स्पष्ट रणनीति तर्क, समझने और लागू करने में आसान।

  4. अनुकूलन योग्य मापदंड, विभिन्न बाजार वातावरण के अनुकूल।

जोखिम

  1. रेंज-बाउंड या ट्रेंडलेस बाजारों में झूठे संकेत और whipsaws उत्पन्न कर सकता है।

  2. अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक मूविंग एवरेज जो बहुत कम है, में खराब चिकनाई क्षमता है और एक लंबी प्रवृत्ति परिवर्तनों को पहचानने में देरी होती है।

  3. बड़ी अप्रत्याशित घटनाओं से अत्यधिक मूल्य उतार-चढ़ाव के खिलाफ सुरक्षा करने में असमर्थ।

सुधार

  1. प्रवृत्ति की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए मात्रा जैसे अन्य संकेतकों को शामिल करें।

  2. चलती औसत के रुझान-पालन और शोर फ़िल्टरिंग को संतुलित करने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करना।

  3. नियंत्रण हानि में स्टॉप हानि जोड़ें.

  4. स्वचालित पैरामीटर अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।

  5. स्थिति आकार को समायोजित करने के लिए जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल शामिल करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति प्रभावी रूप से रुझानों को पकड़ने के लिए वर्टेक्स इंडिकेटर और मूविंग एवरेज को जोड़ती है। यह झूठे संकेतों को कम करने के लिए कुछ शोर फ़िल्टरिंग क्षमता के साथ-साथ रुझान की दिशा की पहचान करता है। तर्क का उपयोग करना सरल और लचीला है, ट्रेंडिंग बाजारों में अच्छा प्रदर्शन करता है। अधिक फ़िल्टर शामिल करके, मापदंडों को अनुकूलित करके और स्टॉप लॉस जोड़कर जोखिम नियंत्रण में और सुधार हासिल किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-02-01 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DraftVenture

//@version=5
strategy("Vortex + Moving Average Strategy", overlay=true)

//Vortex settings
period_ = input.int(14, title="Vortex Length", minval=2)
VMP = math.sum( math.abs( high - low[1]), period_ )
VMM = math.sum( math.abs( low - high[1]), period_ )
STR = math.sum( ta.atr(1), period_ )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
plot(VIP, title="VI +", color=color.white)
plot(VIM, title="VI -", color=color.white)

len = input.int(9, minval=1, title="MA Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.sma(src, len)
plot(out, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

ma(source, length, type) =>
    switch type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

typeMA = input.string(title = "Method", defval = "SMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Smoothing")
smoothingLength = input.int(title = "Length", defval = 5, minval = 1, maxval = 100, group="Smoothing")

smoothingLine = ma(out, smoothingLength, typeMA)
plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=#f37f20, offset=offset, display=display.none)

// Determine long and short conditions
longCondition = ta.crossover(VIP, VIM) and close > smoothingLine
shortCondition = ta.crossunder(VIP, VIM) and close < smoothingLine
crossCondition = ta.crossunder(VIP, VIM) or ta.crossunder(VIM, VIP)

// Strategy entry and exit logic
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)

bgcolor(crossCondition ? color.new(color.white, 80) : na)

// Strategy by KP
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