फिशरमैन इंडिकेटर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रणनीति
निर्माण तिथि:
2024-02-02 14:57:33
अंत में संशोधित करें:
2024-02-02 14:57:33
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अवलोकन
मछुआरा सूचकांक चलती रोक रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो मछुआरा सूचकांक और चलती रोक तंत्र को जोड़ती है। यह रणनीति मछुआरा सूचकांक का उपयोग खरीद और बेचने के संकेत उत्पन्न करने के लिए करती है, जबकि लाभ को लॉक करने के लिए ट्रैक करने वाले स्टॉप सेट करती है, और लाभ की रक्षा करते हुए अधिक लाभ के लिए प्रयास करती है।
रणनीति सिद्धांत
- दिनांक दायरे में प्रवेश करें, समय सीमा को सीमांकित करें
- मछुआरे सूचक के लिए पैरामीटर दर्ज करें, डिफ़ॉल्ट रूप से 2 चक्र
- इनपुट स्टॉप लॉस अनुपात, डिफ़ॉल्ट 5% स्टॉप लॉस और 2% स्टॉप लॉस
- मछुआरे सूचक की गणना के लिए मुख्य और सिग्नल लाइन
- जब मुख्य लाइन पर संकेत लाइन को पार करते हैं तो खरीद संकेत उत्पन्न होता है
- लॉन्ग पोजीशन में प्रवेश करने के बाद 2% की गिरावट के बाद स्टॉप को ट्रैक करने के लिए सेट करें
- कीमतों में 5% से अधिक की वृद्धि पर रोक
श्रेष्ठता विश्लेषण
- मछुआरा सूचकांक ट्रेंड का आकलन करने में आसान है, खरीदारी संकेत सटीक है
- ट्रैक किए गए स्टॉप-लॉस तंत्र से सेट स्टॉप-लॉस को पार करने से बचते हुए अधिकांश लाभ को लॉक किया जा सकता है
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलन योग्य पैरामीटर
- सरल, उपयोग में आसान और समझने में आसान
जोखिम विश्लेषण
- अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स के कारण अत्यधिक उग्र व्यापार हो सकता है, सावधानी से परीक्षण किया जाना चाहिए
- स्टॉपलॉस के अत्यधिक होने से आउटिलियर्स पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे अपेक्षित से अधिक नुकसान हो सकता है
- बहुत कम स्टॉप पॉइंट्स से मुनाफे में जल्दी कटौती हो सकती है और लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है
- विभिन्न किस्मों के लिए उपयुक्त मापदंडों का निर्धारण किया जाना चाहिए
स्टॉप लॉस स्टॉप अनुपात को समायोजित करके, विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करके पैरामीटर को अनुकूलित किया जा सकता है; अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में फिल्टर सिग्नल; एकल जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्थिति प्रबंधन नियम सेट करें।
अनुकूलन दिशा
- मछुआरे के सूचकांक के लिए पैरामीटर का अनुकूलन, रणनीति पर विभिन्न पैरामीटर के प्रभाव का परीक्षण
- MACD, KD आदि जैसे अन्य संकेतकों के साथ मिलकर, सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए सिग्नल को फ़िल्टर करें
- स्थिति खोलने से पहले की शर्तों को जोड़ना, जैसे कि ब्रिन बैंड को तोड़ना और अन्य
- एकल पदों के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ा गया
- गतिशील रोक को अनुकूलित करने के तरीके, जैसे कि गतिशील रोक को चिकना करना, चांडेलियर एक्जिट आदि
संक्षेप
मछुआरे के लिए सूचक मोबाइल स्टॉप लॉस रणनीति में प्रवृत्ति के आकलन और स्टॉप लॉस प्रबंधन को एकीकृत किया गया है, जो पैरामीटर अनुकूलन, सूचक संयोजन और स्टॉप लॉस के तरीके में सुधार के माध्यम से, अधिकांश किस्मों के लिए अनुकूल है, जो कि अधिक से अधिक बर्दाश्त योग्य नुकसान को रोकने के लिए बेहतर रिटर्न प्राप्त करने के लिए खोज और अभ्यास के लायक है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fisher_Yurik Strategy with Trailing Stop", shorttitle="FY Strategy", overlay=true)
// Date Ranges
from_month = input(defval = 1, title = "From Month")
from_day = input(defval = 1, title = "From Day")
from_year = input(defval = 2021, title = "From Year")
to_month = input(defval = 1, title = "To Month")
to_day = input(defval = 1, title = "To Day")
to_year = input(defval = 9999, title = "To Year")
start = timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59) // backtest finish window
window = true
period = input(2, title='Period')
cost = input.float(1.05, title='profit level ', step=0.01)
dusus = input.float(1.02, title='after the signal', step=0.01)
var float Value = na
var float Fish = na
var float ExtBuffer1 = na
var float ExtBuffer2 = na
price = (high + low) / 2
MaxH = ta.highest(high, period)
MinL = ta.lowest(low, period)
Value := 0.33 * 2 * ((price - MinL) / (MaxH - MinL) - 0.5) + 0.67 * nz(Value[1])
Value := math.max(math.min(Value, 0.999), -0.999)
Fish := 0.5 * math.log((1 + Value) / (1 - Value)) + 0.5 * nz(Fish[1])
up = Fish >= 0
ExtBuffer1 := up ? Fish : na
ExtBuffer2 := up ? na : Fish
var float entryPrice = na
var float stopPrice = na
if (ExtBuffer1 > ExtBuffer1[1])
entryPrice := close*dusus
stopPrice := close * cost
if (ExtBuffer2 < ExtBuffer2[1])
entryPrice := close
stopPrice := close * cost
// Sadece seçilen test döneminde işlem yapma koşulu eklenmiştir
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=ExtBuffer1 > ExtBuffer1[1] and window)
strategy.exit("Take Profit/Trailing Stop", from_entry="Buy", when=(close >= entryPrice * cost) or (close < stopPrice), trail_offset=0.08, trail_price=entryPrice * cost)