एन्गल्फिंग मॉडल और मात्रात्मक संकेतकों पर आधारित उन्नत प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति के माध्यम से कई मात्रात्मक तकनीकी संकेतक जैसे कि K-लाइन आकृति पहचान, आघात संकेतक, समानांतर संकेतक और आपूर्ति और मांग क्षेत्र को मिलाकर, प्रवृत्ति के सटीक निर्णय और ट्रेडों को ट्रैक करने के लिए। यह रणनीति व्यापक रूप से मात्रात्मक व्यापार के पेशेवर शब्दावली और मानक मॉडल का उपयोग करती है, जिससे निर्णय लेने की सटीकता में सुधार होता है और जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क बाजार के संकेतों को पकड़ने के लिए चखने वाले K-लाइन की पहचान पर आधारित है। जब एक बहु-चखने वाला चखने वाला होता है, तो close[1] > open[1] and open < close and close > open[1] and open[1] > close[1], खरीदें सिग्नल ट्रिगर; बंद करें जब एक खाली सिर निगलने की स्थिति होती है[1] < open[1] and open > close and close < open[1] and open[1] < close[1]उन्होंने कहा,
इसके अलावा, रणनीति में 20 चक्रों के लिए मांग क्षेत्र और आपूर्ति क्षेत्र के संकेतक भी शामिल हैं, जब आपूर्ति क्षेत्र के पास के पास के पास एक मल्टीहेड सिग्नल होता है, तो मांग क्षेत्र के पास एक खाली सिग्नल होता है। ईएमए की औसत रेखा का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करने के लिए किया जाता है, केवल ईएमए के पास के पास एक व्यापारिक संकेत होता है। इसके अलावा, केंद्र बिंदु पर एक अस्थिरता संकेतक, फ्रैक्टल की खोज करके, पलटने के समय को निर्धारित करने में मदद करता है।
कुल मिलाकर, इस रणनीति में संभावित उलटफेरों का आकलन किया जाता है, और औसत रेखा, आपूर्ति और मांग क्षेत्र आदि के माध्यम से लहरों और पुष्टि का आकलन किया जाता है, और अंत में केवल उच्च संभावना वाले बिंदुओं पर संकेत दिया जाता है, जिससे ट्रेंड को सटीक रूप से ट्रैक किया जा सकता है और बाजार के झटके से धन की कमी से बचा जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह एक बहुत ही पेशेवर और उन्नत ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है, जिसके मुख्य फायदे हैंः
- बहु-सूचक संयोजन, निर्णय की सटीकता में सुधार, झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करना
- स्वरुप को निगलना, बदलाव के संकेतों को समझना, और बदलाव को पकड़ना
- प्रवृत्ति, उतार-चढ़ाव और अन्य संकेतकों के साथ उच्च संभावना वाले स्थानों का निर्धारण करना
- ऑटोमैटिक रूपरेखा, सूचक, स्पष्ट रूप से पठनीय
- सरल रणनीति तर्क, विस्तार और अनुकूलन
कुल मिलाकर, यह रणनीति उच्च सटीकता, अच्छी तरह से नियंत्रित जोखिम, मध्यम और लंबी रेखा के रुझानों को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त है और स्थिर रिटर्न प्रदान करती है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि इस रणनीति के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ संभावित जोखिमों के बारे में पता होना चाहिएः
- स्वैपिंग आकृति पहचान गलत है, जो वास्तविक रिवर्स या झूठे सिग्नल को छोड़ सकती है
- औसत रेखा प्रणाली में गलत सिग्नल की संभावना है, उच्च या निम्न हो सकता है
- मांग क्षेत्र और आपूर्ति क्षेत्र की गलत सीमाएं, अनावश्यक लेनदेन को बढ़ा रही हैं
- अनुकूलन के लिए सीमित स्थान, उच्च हिमस्खलन जोखिम
इसका जवाब है:
- रिवर्स मोल्ड पहचान की सटीकता में सुधार के लिए मशीन लर्निंग जैसे तरीकों को लागू कर सकता है
- अनावश्यक नुकसान से बचने के लिए हिंसा के फैसले को बढ़ाएं
- मांग क्षेत्र और आपूर्ति क्षेत्र पैरामीटर का गतिशील अनुकूलन
- उचित मूल्यांकन और नियंत्रण जोखिम, स्थिति आकार को समायोजित करें
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में और अधिक अनुकूलन की गुंजाइश हैः
- मशीन लर्निंग-आधारित आकृति पहचान मॉड्यूल जोड़ा गया, एआई का उपयोग करके गोताखोरी और रिवर्स सिग्नल का न्याय करना
- BOLL चैनल, MACD और अन्य के रूप में अधिक फ्लोट इंडिकेटरों को बाजार में आने का समय निर्धारित करने के लिए
- बढ़ी हुई रोकथाम रणनीतियाँ, जैसे कि गति रोकथाम, समय रोकथाम आदि
- विभिन्न किस्मों और बाजार स्थितियों के लिए गतिशील रूप से अनुकूलित सूचकांक पैरामीटर
- स्टॉप ट्रैक, मार्टिंगेल और अन्य जैसे उन्नत रणनीतियों के साथ प्रबंधित करें।
उपरोक्त अनुकूलन के माध्यम से, अधिक सटीक निर्णय, कम जोखिम और अधिक चिकनी रिटर्न वक्र प्राप्त किया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर बहुत ही पेशेवर और कुशल है, बाजार में बदलाव का न्याय करने के लिए पर्याप्त रूप से कई संकेतकों और मॉडलों का उपयोग करता है, जो उलटा संकेतों को पकड़ने के लिए प्रवृत्ति, प्रवृत्ति और आघात के संकेतकों के साथ मिलकर उच्च-संभाव्यता वाले व्यापार संकेतों को भेजता है, जो लंबे समय तक प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सकता है और स्थिर रिटर्न प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, कुछ जोखिमों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो निरंतर अनुकूलन और सख्त धन प्रबंधन के माध्यम से जोखिम को काफी कम कर सकता है, जिससे रणनीति अधिक विश्वसनीय हो जाती है। यह रणनीति बहुत मजबूत व्यावहारिकता और स्केलेबिलिटी है, जो कि एक निश्चित मात्रा के साथ व्यापारियों के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Engulfing Candles with Fractals, Moving Average, Demand & Supply", overlay=true)
// Input parameters
emaLength = input(14, title="EMA Length")
demandSupplyLength = input(20, title="Demand & Supply Length")
// Calculate EMA
emaValue = ta.ema(close, emaLength)
// Calculate Demand and Supply Zones
demandZone = ta.lowest(low, demandSupplyLength)
supplyZone = ta.highest(high, demandSupplyLength)
// Plot Demand and Supply Zones
plot(demandZone, color=color.new(color.green, 90), linewidth=2, title="Demand Zone")
plot(supplyZone, color=color.new(color.red, 90), linewidth=2, title="Supply Zone")
// Determine Engulfing Candles
bullishEngulfing = close[1] > open[1] and open < close and close > open[1] and open[1] > close[1]
bearishEngulfing = close[1] < open[1] and open > close and close < open[1] and open[1] < close[1]
// Plot Engulfing Candle Bars
bgcolor(bullishEngulfing ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(bearishEngulfing ? color.new(color.red, 90) : na)
// Plot Moving Average
plot(emaValue, color=color.blue, title="EMA")
// Fractal Indicator
fractalUp = ta.pivothigh(high, 2, 2)
fractalDown = ta.pivotlow(low, 2, 2)
// Plot Buy and Sell Fractals
plotshape(series=fractalUp, title="Buy Fractal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=fractalDown, title="Sell Fractal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")
// Strategy logic
buySignal = bullishEngulfing and close > emaValue and close > supplyZone
sellSignal = bearishEngulfing and close < emaValue and close < demandZone
// Execute strategy
if (fractalUp)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (fractalDown)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot strategy entry points on the chart
plotshape(series=buySignal ? 1 : na, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal ? 1 : na, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)