बाजार संभावित वॉल्यूम इचिमोकू लॉन्ग क्लाउड रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक बहु-हेड इचिमोकू क्लाउड ट्रेडिंग रणनीति है। यह ट्रांसफॉर्म लाइन पर बेसलाइन को पार करते समय अधिक स्थिति खोलता है, और ट्रांसफॉर्म लाइन को पार करते समय बेसलाइन के नीचे पिघल जाता है। इसके अलावा, यह स्पैन का पता लगाता है जब यह स्थिति खोलने और स्थिति को शांत करने के लिए होता है। यदि स्पैन बादल से अधिक है, तो यह स्थिति खोलेगा और बादल के नीचे पिघल जाएगा।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति Ichimoku तकनीकी सूचकांक की कुछ पंक्तियों का उपयोग करती है:
रूपांतरण रेखाः हाल के 9 दिनों के उच्चतम और निम्नतम कीमतों का औसत, जो एक अवधि के दौरान रुझान रूपांतरण को दर्शाता है।
बेंचमार्क रेखाः पिछले 26 दिनों की उच्चतम और निम्नतम कीमतों का औसत, जो एक अवधि के दौरान औसत मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है।
फ्रंटलाइन A: परिवर्तनीय रेखा और आधार रेखा का औसत
फ्रंटलाइन बीः हाल के 52 दिनों के उच्चतम और निम्नतम मूल्य का औसत, जो मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों का अग्रणी सूचक है।
अंतराल Span: वर्तमान समापन मूल्य, 26 दिनों के अंतराल के साथ। यह प्रवृत्ति की ताकत को दर्शाता है।
पोजीशन खोलने के लिए, एक ही समय में ट्रांसफॉर्म लाइन पर एक बेंचमार्क लाइन को पार करने और बादल के ऊपर स्पैन को पीछे छोड़ने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि अल्पकालिक और मध्यम अवधि के रुझान एक ऊपर की ओर संकेत हैं।
समतल स्थिति के लिए, एक ही समय में बेसिक लाइन के नीचे ट्रांसफॉर्मेशन लाइन को पार करने और बादल के नीचे स्पैन को पूरा करने की आवश्यकता होती है। यह संकेत देता है कि प्रवृत्ति में उलट है और स्थिति से बाहर निकलना चाहिए।
रणनीतिक लाभ
इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर का उपयोग करके प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए उच्च सटीकता।
एक ही समय में, यह गलत संकेतों को उत्पन्न करने से बचने के लिए बहु-लाइन निर्णयों को जोड़ता है।
इस प्रकार, यह केवल अधिक है, और अधिकांश डिजिटल मुद्राओं के लिए एक लंबी-लाइन प्रवृत्ति के अनुरूप है।
उच्च गुणवत्ता वाले संकेतों को प्राप्त करने के लिए, कंडीशनल फ़िल्टरिंग अपेक्षाकृत सख्त है।
रणनीतिक जोखिम
स्थिति केवल पूर्ण या खाली है, स्थिति आकार को समायोजित नहीं किया जा सकता है।
यह एक अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन यह एक बड़ा जोखिम है।
पैरामीटर क्रिप्टोकरेंसी के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से सेट है, इसे अन्य किस्मों के लिए समायोजित करने की आवश्यकता है।
व्यापारिक संकेत कम हैं और कुछ अवसरों को याद करना आसान है।
रणनीति अनुकूलन
स्थिति समायोजन सुविधा जोड़ी गई है, जो एक निश्चित अनुपात तक पहुंचने पर कुछ पदों को बंद कर देती है।
विक्रय संकेतों को जोड़ें, महत्वपूर्ण समर्थन के नीचे स्थिति को स्पष्ट करें, और नुकसान को कम करें।
अनुकूलित पैरामीटर सेटिंग्स ताकि यह अधिक किस्मों के अनुकूल हो और स्थिरता में सुधार हो सके।
अतिरिक्त हानि रोकने की सुविधा, जब हानि थ्रिलर तक पहुंच जाती है तो हानि को रोकना।
संक्षेप
इस रणनीति के रूप में केवल एक बहु सिर Ichimoku क्लाउड ट्रेडिंग रणनीति है, यह प्रवृत्ति में उच्च सटीकता है. यह एक ही समय में कई Ichimoku लाइनों के रूप में फ़िल्टर शर्तों के साथ संयुक्त है, यह अधिक विश्वसनीय रूप से प्रवृत्ति के मोड़ का निर्धारण कर सकते हैं. इस रणनीति के लिए विशेष रूप से उन किस्मों के लिए उपयुक्त है जो लंबी लाइनों में बढ़ते हैं, जैसे कि क्रिप्टोकरेंसी। इस रणनीति की जोखिम नियंत्रण क्षमता को और अधिक किस्मों और व्यापक बाजार वातावरण के लिए अनुकूलित करने के लिए, रोकथाम, पोजीशन आदि जैसी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Simple long-only Ichimoku Cloud Strategy
// Enter position when conversion line crosses base line up, and close it when the opposite happens.
// Additional condition for open / close the trade is lagging span, it should be higher than cloud to open position and below - to close it.
//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud Strategy Long Only", shorttitle="Ichimoku Cloud Strategy (long only)", overlay=true )
conversion_length = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
base_length = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
lagging_length = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
delta = input(26, minval=1, title="Delta")
average(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversion_line = average(conversion_length) // tenkan sen - trend
base_line = average(base_length) // kijun sen - movement
lead_line_a = avg(conversion_line, base_line) // senkou span A
lead_line_b = average(lagging_length) // senkou span B
lagging_span = close // chikou span - trend / move power
plot(conversion_line, color=color.blue, linewidth=2, title="Conversion Line")
plot(base_line, color=color.white, linewidth=2, title="Base Line")
plot(lagging_span, offset = -delta, color=color.purple, linewidth=2, title="Lagging Span")
lead_line_a_plot = plot(lead_line_a, offset = delta, color=color.green, title="Lead 1")
lead_line_b_plot = plot(lead_line_b, offset = delta, color=color.red, title="Lead 2")
fill(lead_line_a_plot, lead_line_b_plot, color = lead_line_a > lead_line_b ? color.green : color.red)
// Strategy logic
long_signal = crossover(conversion_line,base_line) and ((lagging_span) > (lead_line_a)) and ((lagging_span) > (lead_line_b))
short_signal = crossover(base_line, conversion_line) and ((lagging_span) < (lead_line_a)) and ((lagging_span) < (lead_line_b))
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=strategy.opentrades == 0 and long_signal, alert_message='BUY')
strategy.close("LONG", when=strategy.opentrades > 0 and short_signal, alert_message='SELL')
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2021, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, 0)
testStopYear = input(2021, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(0, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, testStopHour, 0)
testPeriod() => true
testPeriod_1 = testPeriod()
isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod_1 : true
// === /END
if not isPeriod
strategy.cancel_all()
strategy.close_all()