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बाजार की संभावना Ichimoku बुलिश क्लाउड रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-02 16:57:46
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अवलोकन

यह रणनीति एक लंबी-केवल इचिमोकू क्लाउड ट्रेडिंग रणनीति है। यह तब लंबी हो जाती है जब रूपांतरण रेखा आधार रेखा के ऊपर पार हो जाती है, और स्थिति बंद हो जाती है जब आधार रेखा रूपांतरण रेखा के नीचे पार हो जाती है। इसके अलावा, पदों को खोलने या बंद करते समय, यह यह देखने के लिए लैगिंग स्पैन की भी जांच करता है कि यह बादल के ऊपर या नीचे है या नहीं।

रणनीति तर्क

रणनीति इचिमोकू सूचक से कई लाइनों का उपयोग करती है। विशेष रूप सेः

  1. रूपांतरण रेखाः पिछले 9 दिनों के उच्च और निम्न का औसत, जो अल्पकालिक प्रवृत्ति रूपांतरण का प्रतिनिधित्व करता है।

  2. आधार रेखाः पिछले 26 दिनों के उच्च और निम्न का औसत, जो उस अवधि के दौरान औसत मूल्य आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है।

  3. लीडिंग स्पैन ए: रूपांतरण और आधार रेखाओं का औसत।

  4. लीडिंग स्पैन बी: पिछले 52 दिनों के उच्च और निम्न का औसत, मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों के लिए एक प्रमुख संकेतक।

  5. लैगिंग स्पैनः समापन मूल्य 26 दिन पीछे है, जो प्रवृत्ति की गति का प्रतिनिधित्व करता है।

एक स्थिति खोलने के लिए, रूपांतरण रेखा को आधार रेखा के ऊपर पार करने की आवश्यकता है और लेगिंग स्पैन को बादल के ऊपर होने की आवश्यकता है। यह अल्पकालिक और मध्यम / दीर्घकालिक दोनों में एक ऊपर की प्रवृत्ति का संकेत देता है।

एक स्थिति को बंद करने के लिए, आधार रेखा को रूपांतरण रेखा के नीचे पार करने की आवश्यकता है और लेगिंग स्पैन को बादल के नीचे होने की आवश्यकता है। यह एक प्रवृत्ति उलट का संकेत देता है और स्थिति से बाहर निकलने का सुझाव देता है।

रणनीति के फायदे

  1. ट्रेंड दिशा को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए इचिमोकू क्लाउड का उपयोग करता है।

  2. कई लाइनों को जोड़ने से झूठे संकेतों से बचा जा सकता है।

  3. केवल लंबी अवधि अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी के दीर्घकालिक ऊपर की ओर रुझान से मेल खाती है।

  4. सख्त स्थिति फ़िल्टरिंग उच्च गुणवत्ता वाले संकेत देती है।

रणनीति के जोखिम

  1. केवल पूर्ण स्थिति या फ्लैट की अनुमति देता है, स्थिति का आकार समायोजित नहीं कर सकता।

  2. बुल बाजार में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन भालू बाजार में भारी नुकसान का जोखिम है।

  3. क्रिप्टो के लिए सेट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को अन्य परिसंपत्तियों के लिए समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।

  4. कम व्यापार संकेत का अर्थ है कि कुछ अवसरों को खोया जा सकता है।

सुधार

  1. स्थिति को आकार देने की कार्यक्षमता जोड़ें जब हानि एक सीमा तक पहुंच जाती है तो स्थिति का कुछ हिस्सा बंद करें।

  2. नुकसान को कम करने के लिए प्रमुख समर्थन स्तरों को तोड़ने पर शॉर्ट बिक्री संकेत जोड़ें।

  3. अधिक प्रतीकों को फिट करने के लिए मापदंडों को अनुकूलित करें और मजबूती में सुधार करें।

  4. स्टॉप लॉस जोड़ें जब हानि डाउनसाइड जोखिम को शामिल करने के लिए एक स्तर तक पहुंचती है।

सारांश

एक लंबी-केवल इचिमोकू रणनीति के रूप में, यह दृष्टिकोण कई इचिमोकू लाइनों को मिलाकर ट्रेंड रिवर्स को विश्वसनीय रूप से निर्धारित करता है। यह क्रिप्टोकरेंसी जैसे लगातार ऊपर की ओर रुझान वाले परिसंपत्तियों के लिए विशेष रूप से अच्छी तरह से काम करता है। स्टॉप लॉस और स्थिति आकार जैसे जोखिम प्रबंधन में आगे के सुधार इस रणनीति को विभिन्न बाजार वातावरण और परिसंपत्ति प्रकारों में अधिक मजबूत बना सकते हैं।

/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Simple long-only Ichimoku Cloud Strategy
// Enter position when conversion line crosses base line up, and close it when the opposite happens. 
// Additional condition for open / close the trade is lagging span, it should be higher than cloud to open position and below - to close it.
//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud Strategy Long Only", shorttitle="Ichimoku Cloud Strategy (long only)", overlay=true )

conversion_length = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
base_length = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
lagging_length = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
delta = input(26, minval=1, title="Delta")

average(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversion_line = average(conversion_length) // tenkan sen - trend
base_line = average(base_length) // kijun sen - movement
lead_line_a = avg(conversion_line, base_line) // senkou span A
lead_line_b = average(lagging_length) // senkou span B
lagging_span = close // chikou span - trend / move power

plot(conversion_line, color=color.blue, linewidth=2, title="Conversion Line")
plot(base_line, color=color.white, linewidth=2, title="Base Line")
plot(lagging_span, offset = -delta, color=color.purple, linewidth=2, title="Lagging Span")

lead_line_a_plot = plot(lead_line_a, offset = delta, color=color.green, title="Lead 1")
lead_line_b_plot = plot(lead_line_b, offset = delta, color=color.red, title="Lead 2")
fill(lead_line_a_plot, lead_line_b_plot, color = lead_line_a > lead_line_b ? color.green : color.red)

// Strategy logic

long_signal = crossover(conversion_line,base_line) and ((lagging_span) > (lead_line_a)) and ((lagging_span) > (lead_line_b))
short_signal = crossover(base_line, conversion_line) and ((lagging_span) < (lead_line_a)) and ((lagging_span) < (lead_line_b))

strategy.entry("LONG", strategy.long, when=strategy.opentrades == 0 and long_signal, alert_message='BUY')
strategy.close("LONG", when=strategy.opentrades > 0 and short_signal, alert_message='SELL')
    
    // === Backtesting Dates === thanks to Trost

testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2021, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, 0)
testStopYear = input(2021, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(0, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, testStopHour, 0)
testPeriod() => true
testPeriod_1 = testPeriod()
isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod_1 : true
// === /END

if not isPeriod
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all()
अधिक

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