मूविंग एवरेज विस्थापन लिफाफा रणनीति
ChaoZhang
इस रणनीति के आधार पर चलती औसत दरों पर आधारित व्यापार संकेतों का उत्पादन किया जाता है। इसमें, सट्टेबाजी की रेखाओं को चलती औसत के प्रतिशत कारक द्वारा गणना की जाती है। यदि पूर्व-अवधि के उच्च बिंदु को पटरी से उतार दिया जाता है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है; यदि पूर्व-अवधि के निम्न बिंदु को पटरी से उतार दिया जाता है, तो एक खरीदने का संकेत उत्पन्न होता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में एक विस्थापित एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) को एक कोर सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है, और इसके बाद एक निश्चित चक्र के बाद, प्रतिशत कारक द्वारा विस्तारित किया जाता है। यह एक पूर्ण मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज लकीर प्रणाली बनाता है। विशेष रूप से, लकीर प्रणाली में शामिल हैंः
- ईएमए ((मूल्य, अवधि) - कोर सूचकांक चलती औसत
- top = sEMA[disp] *(100 + perAb)/100) - ऊपर की ओर
- bott = sEMA[disp] *(100 - प्रति बीएल) / 100) - निचला ट्रैक
इसमें प्रतिशत ऊपर और प्रतिशत नीचे क्रमशः अपर-डाउनरेल के सापेक्ष कोर इंडेक्स चलती औसत की प्रतिशत सीमा को नियंत्रित करते हैं। Displacement पैरामीटर को अपर-डाउनरेल और कोर इंडेक्स चलती औसत के बीच आवधिक विस्थापन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
इस तरह, हम उपरोक्त पैरामीटर को समायोजित करके एक उपयुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं। यदि कीमत सीमा को तोड़ती है, तो व्यापार संकेत उत्पन्न होता है। विशेष रूप सेः
- यदि समापन मूल्य नीचे की ओर है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है
- यदि समापन मूल्य ऊपरी ट्रैक टॉप से अधिक है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है
ध्यान दें कि यह रणनीति एक रिवर्स पैरामीटर भी प्रदान करती है, जो यदि सही पर सेट की जाती है, तो सिग्नल दिशा उपरोक्त के विपरीत होती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य फायदे हैंः
- एक सूचकांक चलती औसत का उपयोग एक आधार सूचक के रूप में करें, जिससे वक्र की मंदता कम हो और मूल्य परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े
- अधिक समायोज्य पैरामीटर, बेहतर व्यापार परिणाम पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं
- विभिन्न प्रकार के बाजारों के लिए रिवर्स मोड प्रदान करना
- नियम सरल, स्पष्ट, समझने और लागू करने में आसान हैं
जोखिम और रोकथाम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनमें शामिल हैंः
- भूकंपीय घटनाओं में झूठे संकेत पैदा करने की संभावना
- अनुचित पैरामीटर सेटिंग से ओवर-ट्रेडिंग या सिग्नल चूक हो सकती है
- बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने में असमर्थता, कुछ मूल्यहीन संकेत उत्पन्न कर सकती है
इन जोखिमों से बचने के लिए, हम निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलन कर सकते हैंः
- अन्य संकेतकों के साथ संकेतों को फ़िल्टर करें, जैसे कि व्यापार की मात्रा, अस्थिरता, आदि।
- पैरामीटर अनुकूलन प्रक्रियाओं को जोड़ें और सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन खोजें
- एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति को ठीक से समायोजित करें
सोच को अनुकूलित करें
इस रणनीति में अनुकूलन के लिए काफी जगह है, और मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया जा सकता हैः
- मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ना, पैरामीटर का स्वचालित अनुकूलन और समायोजन करना
- जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस, मूव लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप जैसी सुविधाओं को जोड़ा गया
- सिग्नल फ़िल्टरिंग, सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए भावना सूचकांक और निवेशक की भावना के साथ
- मॉडल पोर्टफोलियो में वृद्धि, अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ प्रवृत्ति की पहचान, समग्र सटीकता में सुधार
- इस रणनीति के टेम्पलेट को विरासत में लेते हुए, अन्य प्रकार के सूचकांक-समान-रेखा प्रणाली विकसित करें, और इसके उपयोग को बढ़ाएं
इन अनुकूलन के माध्यम से, रणनीतियों की स्थिरता, अनुकूलन और प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है।
संक्षेप
एक सरल सूचकांक का उपयोग करके एक स्पष्ट ट्रेडिंग नियम बनाने के लिए, व्याख्या करना और लागू करना आसान है, यह एक अधिक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। पैरामीटर को समायोजित और अनुकूलित करके, यह रणनीति बेहतर प्रभाव पैदा कर सकती है। लेकिन बाजार की स्थिति के प्रभाव को ध्यान में रखने और संभावित जोखिमों से बचने की भी आवश्यकता है। यह रणनीति एक आधारभूत टेम्पलेट है, इसके बाद अभी भी बहुत विस्तार और अनुकूलन की जगह है।
/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 14/08/2020
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below
// the envelope a buy signal is given.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Moving Average Displaced Envelope Backtest", shorttitle="MA DE", overlay = true)
Price = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
Period =input(defval=9, minval=1)
perAb = input(title = "Percent above", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
perBl = input(title = "Percent below", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
disp = input(title = "Displacement", defval=13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
pos = 0
sEMA = ema(Price, Period)
top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100)
bott = sEMA[disp]* ((100 - perBl)/100)
pos := iff(close < bott , 1,
iff(close > top, -1, pos[1]))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )