ट्रेंड इंडेक्स लॉन्ग-शॉर्ट बैलेंस ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति गतिशील सूचकांक (डीएमआई) के एक बहुआयामी सूचक पर आधारित है। यह दो सूचकांकों डीएमआई + और डीएमआई- के क्रॉसिंग और एडीएक्स के क्रॉसिंग का उपयोग करके बाजार के बहुआयामी और रुझान का आकलन करने के लिए खरीदारी और बिक्री के संकेत उत्पन्न करने के लिए करता है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति मुख्य रूप से डीएमआई में तीन संकेतकों का उपयोग करती हैः डीएमआई +, डीएमआई- और एडीएक्स। जिसमें, डीएमआई + बहुमुखी प्रवृत्ति की ताकत को दर्शाता है, डीएमआई- शून्य प्रवृत्ति की ताकत को दर्शाता है, और एडीएक्स बाजार की प्रवृत्ति की ताकत को दर्शाता है।
रणनीति का खरीद संकेत यह है कि जब डीएमआई + डीएमआई- और एडीएक्स पर पहनता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, यानी यह माना जाता है कि बाजार शून्य से बहुमुखी हो गया है और एक प्रवृत्ति का गठन शुरू हो गया है।
रणनीति का बिकने का संकेत यह है कि जब डीएमआई + डीएमआई- या एडीएक्स को पार करता है, तो एक बिकने का संकेत उत्पन्न होता है, अर्थात् यह माना जाता है कि बहु-हेड बल कमजोर हो गया है और इसे बंद कर दिया जाना चाहिए।
इसलिए, यह रणनीति डीएमआई खुलेपन सूचक के क्रॉसिंग के माध्यम से बाजार के खुलेपन और प्रवृत्ति में बदलाव को निर्धारित करती है, गतिशील रूप से स्थिति को समायोजित करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ प्रमुख फायदे हैं:
डीएमआई सूचक का उपयोग करके रिक्त स्थान और रुझानों का आकलन करें, उच्च विश्वसनीयता, प्रमुख रुझानों को याद करने के अवसरों से बचें।
एडीएक्स के साथ प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करने के लिए, यह एक और अधिक सटीक रूप से व्यापार के मोड़ का आकलन करने में मदद करता है।
डीएमआई सूचकांक का क्रॉस-फॉर्म ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में सरल, स्पष्ट और आसानी से लागू होता है।
प्रवृत्ति के अनुसार चलना, बेहतर जोखिम नियंत्रण, मध्यम और लंबी लाइन के लिए उपयुक्त।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
डीएमआई सूचकांक में मंदी है, जिससे खरीदारी में देरी हो सकती है और बिक्री में देरी हो सकती है।
सामान्य तौर पर, ADX सूचकांक प्रवृत्ति और समेकन के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक संक्षिप्त अवसर को याद कर सकता है।
एक निश्चित रिक्त स्थान का जोखिम है कि बाजार में लगातार वृद्धि या गिरावट हो सकती है।
पैरामीटर सेटिंग्स में अति-अनुकूलन का जोखिम हो सकता है, वास्तविक परिचालन प्रभाव में छूट होगी।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, विक्रय बिंदु चयन की सटीकता में सुधार।
नुकसान को रोकने के लिए एक प्रणाली में शामिल हों ताकि नुकसान बढ़ने का जोखिम न हो।
पैरामीटर को समायोजित करें या अनुकूलित पैरामीटर सेटिंग्स को शामिल करें ताकि अति-अनुकूलन का जोखिम कम हो सके।
प्रवृत्ति चरणों के अनुसार स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए स्थिति प्रबंधन जोड़ें।
संक्षेप
इस रणनीति के आधार पर डीएमआई सूचक का आकलन करने के लिए खुले और प्रवृत्ति, सरल और व्यावहारिक, मध्य और लंबी लाइन पर पकड़ने के प्रमुख प्रवृत्ति पर बेहतर प्रभाव है. लेकिन वहाँ भी कुछ पिछड़ेपन, खाली होल्डिंग और पैरामीटर अनुकूलन के जोखिम है. यह कई सूचक संयोजन, स्टॉप-लॉस तंत्र, और अनुकूलन पैरामीटर आदि के माध्यम से अनुकूलित किया जा सकता है, ताकि बेहतर वास्तविक समय प्रभाव प्राप्त किया जा सके.
//@version=5
strategy("DMI Buy/Sell Strategy", overlay=true)
// Input for DMI
length = input(14, title="DMI Length")
adxsmoothing =14
// Calculate DMI
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(length,adxsmoothing)
// Condition for Buy Entry
buyCondition = ta.crossover(diPlus, diMinus) and ta.crossover(diPlus, adx)
// Condition for Sell Exit
sellCondition = ta.crossunder(diPlus,diMinus) or ta.crossunder(diPlus,adx)
// Execute Buy Entry on the next day's open
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Execute Sell Exit on the next day's open
if sellCondition
strategy.close("Buy")
// Plotting DMI components
plot(diPlus, title="DMI+", color=color.green)
plot(diMinus, title="DMI-", color=color.red)
// Plotting ADX
plot(adx, title="ADX", color=color.blue)