डोजी स्टार पैटर्न पर आधारित स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति Doji Star पैटर्न पर आधारित है, जब Doji Star पैटर्न होता है, तो Doji Star के उच्च बिंदु और पूर्ववर्ती K लाइन के उच्च बिंदु के बीच एक खरीद रोकें, और Doji Star के निम्न बिंदु और पूर्ववर्ती K लाइन के निम्न बिंदु के बीच एक बेचें। जब कीमतों को रोक दिया जाता है, तो स्टॉपलॉस को एक निश्चित स्टॉपलॉस के साथ या Doji Star के उच्चतम और निम्नतम मूल्य के साथ स्टॉपलॉस के रूप में चुनने का विकल्प होता है। यह रणनीति दिन और सप्ताह की रेखा जैसे उच्च समय फ़्रेम पर चलने के लिए उपयुक्त है, जो प्रभावी रूप से शोर को फ़िल्टर कर सकती है।
रणनीति सिद्धांत
जब एक Doji स्टार का आकार दिखाई देता है, तो यह दर्शाता है कि वर्तमान आपूर्ति और मांग का संबंध बदल गया है, खरीदार और विक्रेता की ताकत संतुलित हो रही है, और कीमतों में उलटफेर हो सकता है। यह रणनीति Doji स्टार के आकार की भविष्यवाणी के मूल्य उलटफेर के संकेत का उपयोग करने के लिए है, और स्टॉप सिंगल को रखने के माध्यम से उलटफेर की संभावना को पकड़ने के लिए। विशेष रूप से, Doji स्टार के आकार का न्याय करने की शर्तें हैंः
body=close-open
range=high-low
abody=abs(body)
ratio=abody/range
data=(abs(open - close) <= (high - low) * Doji)
अगर abs{open-close) <= (high-low)*डोजी पैरामीटर, डोजी स्टार आकृति के रूप में निर्धारित किया गया है, इस समय रोकें की स्थिति रखी गई है। रोकें की स्थिति निम्नानुसार हैः
longDist= longcandle[1] and range[1]>range? high: max(high,high[1])
shortDist= longcandle[1] and range[1]>range? low: min(low,low[1])
यदि पहले K-लाइन इकाई बड़ी है, तो खरीदें और रोकें कि यह Doji स्टार की ऊंचाई और पिछले K-लाइन की ऊंचाई के बीच स्थित है। यदि पहले K-लाइन इकाई छोटी है, तो खरीदें और रोकें कि यह Doji स्टार की ऊंचाई है। बेचें और रोकें कि यह समान है।
खेल के दो नियम हैं:
- एक निश्चित स्टॉप लॉस के साथ खेलना
strategy.exit("exit buy","buy stop",loss=SL, profit=TP, when=Use_SL_TP)
- Doji Star के उच्चतम मूल्य के साथ सबसे कम मूल्य पर स्टॉप-लॉस के रूप में खेलना
strategy.close("buy stop",when=not Use_SL_TP and close<dojilow)
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- ऑपरेशन सरल है और इसे लागू करना आसान है।
- डोजी स्टार के प्रभावशाली मूल्य प्रतिगमन संकेतों का उपयोग करके, प्रतिगमन के अवसरों को पकड़ें।
- जोखिम को नियंत्रित करने के लिए रोकथाम और रोकथाम पैरामीटर को कॉन्फ़िगर करें।
- उच्च समय फ़्रेम के लिए उपयुक्त, शोर फ़िल्टर।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
- डोजी स्टार की आकृति जरूरी नहीं कि कीमतों में उलटफेर लाए, लेकिन यह रोक सकती है। समाधान एक उचित रोक की दूरी निर्धारित करना है, जो एकल नुकसान को नियंत्रित करता है।
- कम समय फ्रेम पर चलने पर, Doji सिग्नल में बहुत अधिक शोर हो सकता है। समाधान केवल उच्च समय फ्रेम जैसे कि सूर्य रेखा परिधि पर चलना है।
- यदि स्टॉप लॉस स्टॉप सेट नहीं किया जाता है, तो असीमित नुकसान का जोखिम होता है। समाधान स्टॉप लॉस स्टॉप फ़ंक्शन का सही उपयोग करना है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- Doji मापदंडों को अनुकूलित करें और विभिन्न प्रकार के ट्रेडों के लिए सर्वोत्तम मापदंडों का संयोजन खोजें।
- विभिन्न स्टॉप-लॉस-स्टॉप मापदंडों का परीक्षण करें और सबसे अच्छा संयोजन खोजें।
- एटीआर गतिशीलता पर आधारित स्टॉप क्षति दूरी की गणना करना।
- अन्य मापदंडों के साथ मिलकर प्रवेश के लिए सबसे अच्छा समय निर्धारित करना।
संक्षेप
यह रणनीति समग्र रूप से अच्छी तरह से काम करती है और Doji मूल्य पलटाव के अवसरों को पकड़कर एक अच्छा ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त कर सकती है। साथ ही यह रणनीति संचालित करने के लिए सरल है, इसे लागू करना आसान है, यह कई प्रकार के व्यापारिक किस्मों के लिए उपयुक्त है, और यह एक व्यावहारिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। निरंतर परीक्षण और अनुकूलन के माध्यम से, बेहतर रणनीति प्रभाव प्राप्त करने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//This is a simple strategy based on Doji star candlestick
//It places two orders: buy stop at doji star high or previous candle high and sell stop at doji star low or previous candle low.
//This strategy works very well with high time frames like Weekly TF because it eliminates the noise in doji formation.
//
strategy("Doji strategy W", overlay=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//INPUTS
//MinDistance=input(100,'Minimum distance in ticks')
Use_SL_TP=input(true,'Use stop loss and take profit?')
TP=input(200,'Take Profit in ticks')
SL=input(200,'Stop Loss in tiks')
Doji = input(0.05, minval=0.01, title="Doji size", step=0.01)
//VARIABILI
body=close-open
range=high-low
abody=abs(body)
ratio=abody/range
longcandle= (ratio>0.6)
//Doji
data=(abs(open - close) <= (high - low) * Doji)
plotchar(data, title="Doji", text='Doji', color=black)
longDist= longcandle[1] and range[1]>range? high: max(high,high[1])
shortDist= longcandle[1] and range[1]>range? low: min(low,low[1])
dojilow=data==1?low:na
dojihigh=data==1?high:na
goStar=data==1?true:false
//////////////////////////////////////////////////////////////////
//STRATEGY
strategy.order("buy stop",true,stop=longDist, oca_name="Dojy Entry",when=goStar)
strategy.order("sell stop",false,stop=shortDist, oca_name="Dojy Entry",when=goStar)
strategy.exit("exit buy","buy stop",loss=SL, profit=TP, when=Use_SL_TP)
strategy.exit("exit sell","sell stop",loss=SL,profit=TP, when=Use_SL_TP)
strategy.close("buy stop",when=not Use_SL_TP and close<dojilow)
strategy.exit("exit buy","buy stop",profit=TP, when=not Use_SL_TP)
strategy.close("sell stop",when=not Use_SL_TP and close>dojihigh)
strategy.exit("exit sell","sell stop",profit=TP, when=not Use_SL_TP)