दो-तरफ़ा ब्रेकथ्रू मूविंग एवरेज पर आधारित ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक द्वि-दिशात्मक ब्रीचिंग एवरेज लाइन ट्रेडिंग रणनीति एक रणनीति है जो कई संकेतकों के आधार पर खरीद और बेचने के संकेतों को निर्धारित करती है। यह एक पूर्ण व्यापार प्रणाली बनाने के लिए एवरेज लाइन, समर्थन दबाव संकेतक, रुझान संकेतक और ओवरबॉट ओवरसोल संकेतक को एकीकृत करती है।
रणनीति सिद्धांत
खरीदें सिग्नल निर्णय तर्क
एक खरीद संकेत के लिए निम्नलिखित चार शर्तों को एक साथ पूरा करना आवश्यक हैः
- समापन मूल्य पैरालाइट से ऊपर
- समापन मूल्य लंबाई = 200 की सरल चलती औसत से अधिक है
- MACD सूचक की MACD रेखा 0 से अधिक है
- RSI Length = 7 50 से ऊपर है
जब तक उपरोक्त चार शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, तब तक एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
विक्रय संकेतों का तर्क
एक बेचने के संकेत का निर्णय तर्क और एक खरीदने के संकेत के विपरीत है, जो निम्नलिखित चार शर्तों को एक साथ पूरा करता हैः
- समापन मूल्य पैरालाइट से नीचे
- समापन मूल्य लंबाई = 200 की सरल चलती औसत से नीचे है
- MACD सूचक के लिए MACD रेखा 0 से नीचे
- RSI Length = 7 50 से नीचे है
जब उपरोक्त चार शर्तें एक साथ पूरी हो जाती हैं, तो एक विक्रय संकेत उत्पन्न होता है।
प्रवेश और निकास
रणनीति में, प्रवेश की शर्तों को खरीदने और बेचने के संकेतों के आधार पर आंका जाता है, अधिक होने पर खरीदने के संकेत = 1 की आवश्यकता होती है, और खाली होने पर बेचने के संकेत = -1 की आवश्यकता होती है।
बाहर निकलने की दो शर्तें हैं, एक त्वरित बाहर निकलना है, जब सिग्नल बदलता है तो बाहर निकलना है; दूसरा विपरीत सिग्नल का इंतजार करना है, जैसे कि अधिक करने के बाद बेचने के लिए सिग्नल का इंतजार करना।
रणनीति का विश्लेषण
द्वि-दिशात्मक औसत रेखा को तोड़ने की रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एक बहु-सूचक संयोजन है जो प्रवृत्ति, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थिति आदि को समझने में सक्षम है। विशेष रूप से, मुख्य रूप से निम्नलिखित लाभ हैंः
- पैरालाइट के संकेतकों से यह पता चलता है कि क्या ब्रेकआउट समर्थन दबाव के रूप में प्रभावी है;
- इस प्रकार, यह एक सामान्य नियम है कि एक व्यक्ति को किसी भी तरह के व्यापारिक लेन-देन के दौरान किसी भी तरह के व्यापारिक लेन-देन से बचने के लिए तैयार रहना चाहिए।
- MACD स्पष्ट रूप से खाली है;
- RSI ने ओवरबॉय और ओवरसोल के जोखिमों से बचाव किया है।
- कई मापदंडों के संयोजन से स्थिरता और सफलता दर में काफी वृद्धि हो सकती है।
कुल मिलाकर, यह प्रणाली शुरुआती लोगों के लिए और पेशेवरों के लिए उपयुक्त है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि द्वि-दिशात्मक ब्रीच-एवन-लाइन रणनीतियों के कई फायदे हैं, कुछ जोखिम हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करनाः
- पैरामीटर सेटिंग अति-अनुकूलन के लिए अतिसंवेदनशील है, और फ्लैश ड्राइव के लिए अवांछनीय हो सकता है;
- सूचकांक के प्रसारण की संभावना अधिक है, और प्रवेश के बाद फिर से पुष्टि की आवश्यकता है;
- इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, हम अपने देश के लोगों के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं।
- ट्रेडिंग की आवृत्ति अधिक हो सकती है, जिससे ट्रेडिंग की लागत और स्लाइड पॉइंट की हानि बढ़ सकती है।
उपरोक्त जोखिमों के लिए, निम्नलिखित उपायों को अनुकूलित और सुधारित किया जा सकता हैः
- एक समान संकेत सुनिश्चित करने के लिए फ़िल्टरिंग जोड़ें;
- एक बार जब आप अपने खाते में जमा कर लेते हैं, तो आप अपने खाते को बंद कर देते हैं।
- व्यापार की संख्या पर नियंत्रण, उचित आवृत्ति;
- पैरामीटर संयोजन परीक्षण, अति-अनुकूलन को रोकने के लिए
अनुकूलन दिशा
द्वि-दिशात्मक ब्रीचिंग समानांतर रणनीति में बहुत अधिक अनुकूलन की संभावना है, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं से शुरू हो सकती हैः
- मशीन लर्निंग मॉडल द्वारा सिग्नल की ताकत की भविष्यवाणी में वृद्धि;
- पाठ विश्लेषण के साथ-साथ महत्वपूर्ण समाचार प्रभावों का आकलन करना;
- बाजार संरचना के संकेतकों को बढ़ाएं और चरणबद्ध तरीके से रणनीति को समायोजित करें;
- ऑप्टिमाइज़ेशन स्टॉप, ट्रैक स्टॉप या ऑसिलेशन स्टॉप;
- पैरामीटर को संयोजन के साथ समायोजित करें और इष्टतम पैरामीटर जोड़ी ढूंढें
यदि इन पहलुओं में कोई सुधार किया जा सकता है, तो मुझे विश्वास है कि इस रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है, और यह वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए अधिक उपयुक्त है।
संक्षेप
द्वि-दिशात्मक ब्रीचिंग एकवचन ट्रेडिंग रणनीति एक बहु-सूचक संयोजन की एक सर्वव्यापी रणनीति है। यह एक ही समय में प्रवृत्ति, समर्थन दबाव, ओवरबॉय और ओवरसोल जैसे संकेतकों को खरीदने और बेचने के समय का निर्णय लेने के लिए जोड़ती है। इसमें सूचक प्रभाव के पूरक, समग्र निर्णय का लाभ है। लेकिन कुछ जोखिम भी हैं, जिन्हें अधिक बाजार स्थितियों के अनुकूल अनुकूल बनाने के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति मानव की मात्रा में व्यापार के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट रणनीति विचार प्रदान करती है, जो गहन अध्ययन और अनुप्रयोग के लायक है।
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Original Indicator by @Shizaru - simply made into a strategy!
strategy("Simple Buy/Sell Strategy", overlay=false)
psar = sar(0.02,0.02,0.2)
c1a = close > psar
c1v = close < psar
malen = input(200, title="MA Length")
mm200 = sma(close, malen)
c2a = close > mm200
c2v = close < mm200
fast = input(12, title="Fast EMA Length")
slow = input(26, title="Slow EMA Length")
[macd,signal,hist] = macd(close, fast,slow, 9)
c3a = macd >= 0
c3v = macd <= 0
rsilen = input(7, title="RSI Length")
th = input(50, title="RSI Threshold")
rsi14 = rsi(close, rsilen)
c4a = rsi14 >= th
c4v = rsi14 <= th
buy = c1a and c2a and c3a and c4a ? 1 : 0
sell = c1v and c2v and c3v and c4v ? -1 : 0
longtrades = input(true, title="Long Trades")
shorttrades = input(false, title="Short Trades")
quickexit = input(false, title="Quick Exits")
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy==1 and longtrades==true)
strategy.close("Buy", when=quickexit==true ? buy==0 : sell==-1)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell==-1 and shorttrades==true)
strategy.close("Sell", when=quickexit==true ? sell==0 : buy==1)
plot(buy, style=plot.style_histogram, color=color.green, linewidth=3, title="Buy Signals")
plot(sell, style=plot.style_histogram, color=color.red, linewidth=3, title="Sell Signals")