बोलिंगर बैंड और मूविंग एवरेज संयोजन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में ब्रिन बैंड और मूविंग एवरेज का संयोजन प्रयोग किया जाता है, जिससे ब्रिन बैंड के ऊपर और नीचे के ट्रेल्स के माध्यम से कीमतों के ब्रेक का पता लगाया जा सकता है, और तेजी से चलने वाली औसत और धीमी गति से चलने वाली औसत के गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस का उपयोग करके ट्रेंड का पता लगाया जा सकता है। ब्रिन बैंड के ऊपर ट्रैक ब्रीज और तेजी से चलने वाली औसत पर धीमी गति से चलने वाली औसत को क्रॉस करते समय अधिक करें, और ब्रिन बैंड के नीचे ट्रैक ब्रीज और तेजी से चलने वाली औसत के नीचे धीमी गति से चलने वाली औसत को क्रॉस करते समय खाली करें। इस दोहरी शर्त का उपयोग करके, झूठे ब्रेक को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में मुख्य रूप से प्रवृत्ति के लिए दो तकनीकी संकेतकों का संयोजन किया जाता है, जो कि मूल्य निर्धारण के लिए ब्रिन बैंड और प्रवृत्ति के लिए एक चलती औसत का उपयोग करते हैं।
ब्रिन बैंड का मध्य बैंड कीमत का एक सरल चल औसत है, ऊपरी पट्टी मध्य बैंड + 2 गुना मानक अंतर है, और निचला पट्टी मध्य बैंड -2 गुना मानक अंतर है। जब कीमत ऊपरी पट्टी के करीब होती है तो यह ओवरबॉय की स्थिति को दर्शाता है, और जब कीमत निचली पट्टी के करीब होती है तो यह ओवरब्रोकिंग की स्थिति को दर्शाता है।
फास्ट मूविंग एवरेज कीमतों के 50 चक्र सरल मूविंग एवरेज और धीमी मूविंग एवरेज कीमतों के 200 चक्र सरल मूविंग एवरेज होते हैं। जब फास्ट मूविंग एवरेज पर क्रॉस किया जाता है तो धीमी मूविंग एवरेज बाजार की प्रवृत्ति को ऊपर की ओर स्थानांतरित करता है, अर्थात् गोल्डन क्रॉसिंग; जब फास्ट मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस किया जाता है तो धीमी मूविंग एवरेज बाजार की प्रवृत्ति को नीचे की ओर स्थानांतरित करता है, अर्थात् डेथ क्रॉसिंग।
इस रणनीति को प्रवेश के लिए दो शर्तों को एक साथ पूरा करने की आवश्यकता होती है: बुलिन बैंड को पार करने के लिए कीमत का मतलब है कि यह प्रतिरोध को तोड़ता है और तेजी से चलती औसत पर धीमी गति से चलती औसत को पार करने के लिए प्रवृत्ति को बढ़ाता है; कीमत को बुलिन बैंड को तोड़ने के लिए समर्थन को तोड़ने का मतलब है और तेजी से चलती औसत के नीचे धीमी गति से चलती औसत को तोड़ने के लिए प्रवृत्ति को गिरा देता है। इस तरह से प्रवेश पर झूठी तोड़ने के प्रभाव को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
दोहरे मानदंडों का उपयोग करके, आप नकली घुसपैठ को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकते हैं और प्रवेश को अधिक सटीक बना सकते हैं।
ब्रिनबैंड निर्णय प्रतिरोध को अधिक सहजता से समर्थन देते हैं, और चलती औसत निर्णय प्रवृत्ति को अधिक विश्वसनीय बनाते हैं, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं।
पैरामीटर अनुकूलन के लिए जगह है, और अधिक बाजार की स्थिति के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि ब्रीनिंग बैंड लंबाई, मानक विचलन गुणांक, और चलती औसत अवधि।
सरल, समझने में आसान, कोड की मात्रा कम, सीधे फिक्स्ड डिस्क पर लागू किया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
ब्रिन बैंड और मूविंग एवरेज दोनों ही अमान्य हो सकते हैं, और दोहरी शर्त निर्णय भी एक साथ अमान्य हो सकता है, जिससे गलत प्रवेश हो सकता है।
चलती औसत के साथ समस्याएं हैं, जो समय से पहले या खोए हुए अवसरों के कारण हो सकती हैं।
गलत पैरामीटर सेटिंग भी रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि ब्रिन बैंड की अवधि बहुत कम है, चलती औसत की अवधि मेल नहीं खाती है, आदि।
एक ब्रेकआउट रणनीति झूठी ब्रेकआउट के लिए अतिसंवेदनशील है, और यहां तक कि दोहरी शर्तें भी झूठी ब्रेकआउट से पूरी तरह से बच नहीं सकती हैं।
रणनीतिक जोखिम को गतिशील रूप से पैरामीटर, सख्त रोक और अन्य सूचकांकों के साथ संयोजन के माध्यम से कम किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
अन्य तकनीकी संकेतक निर्णयों को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि लेनदेन की मात्रा में वृद्धि, ब्रीजिंग ब्रीज, MACD निर्णय प्रवृत्ति, आदि।
K-लाइन के साथ प्रवेश के समय का आकलन करने में मदद करने के लिए, जैसे कि बुरिन बैंड के संपर्क में आने पर समापन मूल्य में बाधाएं।
गतिशील चलती औसत को स्थैतिक चलती औसत के स्थान पर सेट किया जा सकता है, जिससे प्रवृत्ति का आकलन करने की क्षमता को और अनुकूलित किया जा सके।
पैरामीटर को स्वचालित रूप से ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सेट किया जा सकता है, जो इतिहास के माध्यम से स्वचालित रूप से इष्टतम पैरामीटर संयोजन ढूंढता है।
होल्डिंग पॉइंट और स्टॉप पॉइंट को समायोजित किया जा सकता है, और नुकसान को नियंत्रित करने के लिए अधिक सख्त स्टॉप सेट किया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति का उपयोग ब्रिन बैंड और मूविंग एवरेज के तकनीकी संकेतकों के आधार पर किया जाता है, और यह केवल तभी लागू होता है जब यह दोहरी शर्त को पूरा करता है कि कीमत ब्रिन बैंड को पार करने के लिए ट्रैक पर या ट्रैक से नीचे और तेजी से चलती औसत के गोल्डन क्रॉस या डेथ क्रॉस। यह ब्रिन बैंड के समर्थन के प्रतिरोध की अंतर्दृष्टि का उपयोग करता है और एक-दूसरे के पूरक होने के लिए मूविंग एवरेज के ट्रेंड की विश्वसनीयता का उपयोग करता है। यह रणनीति व्यावहारिक रूप से मजबूत है, इसे लागू करने में आसान है और इसे वास्तविक दुनिया में लागू किया जा सकता है और अनुकूलित किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Bands and Moving Averages Strategy", overlay=true)
// Bollinger Bands
length = input(20, minval=1, title="BB Length")
mult = input(2.0, minval=0.1, maxval=5, title="BB Standard Deviation")
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
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lower = basis - dev
// Moving Averages
ma1_length = input(50, minval=1, title="MA1 Length")
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ma1 = sma(src, ma1_length)
ma2 = sma(src, ma2_length)
// Strategy Conditions
longCondition = crossover(src, upper) and crossover(ma1, ma2)
shortCondition = crossunder(src, lower) and crossunder(ma1, ma2)
// Strategy Execution
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=longCondition)
// Plotting
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper")
plot(lower, color=color.green, title="Lower")
plot(ma1, color=color.orange, title="MA1")
plot(ma2, color=color.purple, title="MA2")