सुपरट्रेंड बिटकॉइन दीर्घकालिक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
सुपरट्रेंड बिटकॉइन लॉन्गलाइन रणनीति एक बहु-हेड बिटकॉइन ट्रेडिंग रणनीति है। यह प्रवेश बिंदु को निर्धारित करने के लिए सुपरट्रेंड सूचक, आरएसआई के सापेक्ष कमजोर सूचक और एडीएक्स औसत दिशा सूचकांक का उपयोग करके बनाई गई है।
रणनीति सिद्धांत
जब निम्नलिखित प्रवेश शर्तें पूरी होती हैं, तो रणनीति अधिक खोलेगीः
- सुपरट्रेंड सूचकांक नेगेटिव
- 21 चक्र आरएसआई 66 से नीचे
- 3 चक्र आरएसआई 80 से अधिक
- 28 चक्र आरएसआई 49 से अधिक
- ADX संकेत 20 से अधिक
जब सुपरट्रेंड संकेतक सकारात्मक हो जाता है, तो रणनीति बाहर निकल जाती है।
इस रणनीति का उपयोग खाते के ब्याज के 100% मार्जिन दर को 10% पर सेट करना है। यह विश्लेषण के लिए चार्ट पर रणनीति ब्याज वक्र को रेखांकित करता है। इस सेटिंग का उद्देश्य बिटकॉइन बाजार में लंबी रेखा के रुझानों के बीच विशिष्ट तकनीकी संकेतक स्थितियों के तहत सूर्य के प्रक्षेपवक्र को पकड़ना है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
सुपरट्रेंड बिटकॉइन की लंबी रेखा रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह केवल तब ही प्रवेश करता है जब तकनीकी संकेतक बाजार की प्रवृत्ति की पर्याप्त पुष्टि करते हैं। विशेष रूप से, यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक आरएसआई को एक साथ ओवरबॉय या ओवरसोल सिग्नल पेश करने की आवश्यकता है, जो बड़े चक्र और छोटे चक्र के रुझानों को आम सहमति प्रदान करता है, जिससे बहुत सारे शोर व्यापार के अवसरों को फ़िल्टर किया जा सकता है। साथ ही साथ एडीएक्स ने प्रवृत्ति की ताकत का आकलन किया है, ताकि पूरे बाजार में उतार-चढ़ाव से बचा जा सके।
इस तरह की रणनीति केवल अधिक और शून्य नहीं करती है, और ओवरहेड ट्रेडिंग में असीमित नुकसान के जोखिम से बचती है। लंबी लाइन में पूँजीवाद के बड़े चक्रों में, मार गिरावट को पकड़ने से बेहतर जीत और लाभप्रदता प्राप्त हो सकती है।
जोखिम विश्लेषण
सुपरट्रेंड बिटकॉइन की लंबी रेखा रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि यह संदिग्ध समाचारों से प्रेरित अल्पकालिक समायोजन और वापसी का जवाब नहीं दे सकता है। जब घाटे की खबरें बाजार में आती हैं, तो कीमतों में एक चट्टान की तरह गिरावट आती है, क्योंकि केवल अधिक दिशा बदलने में असमर्थ है, जब भारी नुकसान होता है। यह अवशिष्ट जोखिम है जिसे टाला नहीं जा सकता।
एक अन्य संभावित जोखिम यह है कि सुपरट्रेंड जैसे संकेतक बाजार संरचना के मोड़ के बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए आदर्श नहीं हैं। वे अक्सर देरी करते हैं, जिससे सबसे अच्छा प्रवेश समय या बाहर निकलने का समय छूट जाता है। इससे प्राप्त होने वाला रिटर्न बाजार से बहुत कम हो सकता है। इस जोखिम को कम करने के लिए, पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, या अन्य अग्रणी संकेतकों की पुष्टि की जा सकती है।
अनुकूलन दिशा
सुपरट्रेंड बिटकॉइन लॉन्गलाइन रणनीति में और अधिक अनुकूलन के लिए जगह हैः
खरीद और बिक्री की ताकत का आकलन करने के लिए स्टॉक इंडेक्स, ओबीवी इंडेक्स आदि को बढ़ाया जा सकता है, ताकि उच्च सूखे शेयरों में उच्च वृद्धि को रोका जा सके
उतार-चढ़ाव के संकेतकों के साथ जोड़ा जा सकता है, केवल जब उतार-चढ़ाव बढ़ता है तो प्रवेश करें, कम उतार-चढ़ाव वाले क्षेत्रों में फंसने से बचें जो लाभदायक नहीं हैं
एक ऑटो स्टॉप मॉड्यूल जोड़ा जा सकता है जो जोखिम वरीयता से अधिक बड़े नुकसान से बचने के लिए एक वापसी सीमा निर्धारित करता है
पैरामीटर अनुकूलन, आरएसआई चक्र पैरामीटर को समायोजित करने और सूचक प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए
गतिशील पैरामीटर और बहु-कारक अनुकूलन को लागू करने के लिए मशीन सीखने के मॉडल के साथ संयोजन
इन अनुकूलन के माध्यम से, रणनीतियों की स्थिरता, जीत और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है।
संक्षेप
सुपरट्रेंड बिटकॉइन लॉन्ग लाइन रणनीति एक सरल प्रत्यक्ष मात्रात्मक निवेश रणनीति है। इसका उद्देश्य बिटकॉइन या क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में लंबी और हल्की लाइनों को पकड़ना है, जो कि गिरावट को पकड़कर स्थिर रिटर्न प्राप्त करता है। हालांकि कुछ जोखिम अभी भी मौजूद हैं, लेकिन पैरामीटर समायोजन और मॉडल अनुकूलन के माध्यम से, यह रणनीति को और अधिक बढ़ाया जा सकता है, जो कि मात्रात्मक व्यापार के लिए एक लाभदायक उपकरण है। यह निवेशकों को एक समग्र आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है।
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Bitcoin Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, margin_long=0.1)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if ta.change(direction) > 0
strategy.close("My Long Entry Id") // Close long position
plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)