सुपरट्रेंड बिटकॉइन लॉन्ग लाइन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-02 17:57:43
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अवलोकन

सुपरट्रेंड बिटकॉइन लॉन्ग लाइन रणनीति एक बिटकॉइन ट्रेडिंग रणनीति है जो केवल लंबी स्थिति लेती है। यह प्रवेश बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए सुपरट्रेंड संकेतक, आरएसआई (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स) और एडीएक्स (औसत दिशात्मक इंडेक्स) के संयोजन का उपयोग करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति तब लंबी स्थिति खोलेगी जब निम्नलिखित प्रवेश शर्तें पूरी होंगी:

सुपरट्रेंड सूचक नकारात्मक हो जाता है
21 अवधि का आरएसआई 66 से नीचे है
3-अवधि आरएसआई 80 से ऊपर है
28 अवधि का आरएसआई 49 से ऊपर है
ADX सिग्नल 20 से ऊपर है

रणनीति लंबी स्थिति को बंद कर देगी जब सुपरट्रेंड सूचक सकारात्मक हो जाएगा।

यह रणनीति प्रत्येक व्यापार के लिए 100% इक्विटी का उपयोग करती है, लंबी स्थिति के लिए मार्जिन 10% पर सेट किया जाता है। यह विश्लेषण के लिए चार्ट पर रणनीति की इक्विटी को प्लॉट करती है। इस सेटअप का उद्देश्य इन तकनीकी संकेतकों द्वारा परिभाषित विशिष्ट परिस्थितियों में बिटकॉइन बाजार में लंबे रुझानों को पकड़ना है।

लाभ विश्लेषण

सुपरट्रेंड बिटकॉइन लॉन्ग लाइन रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह केवल बाजार में प्रवेश करता है जब तकनीकी संकेतकों ने बाजार की प्रवृत्ति की पूरी तरह से पुष्टि की है। विशेष रूप से, इसके लिए एक ही समय में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिग्नल दिखाने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक आरएसआई की आवश्यकता होती है, जो इंगित करता है कि प्रमुख और मामूली चक्र के रुझानों ने बहुत सारे शोर ट्रेडिंग अवसरों को फ़िल्टर करने के लिए आम सहमति हासिल की है। जबकि प्रवृत्ति की ताकत निर्धारित करने के लिए एडीएक्स को जोड़ते हुए, एक साइडवे मार्केट में प्रवाह के साथ जाने से बचें।

इस प्रकार की केवल लंबी, न कि शॉर्ट रणनीति शॉर्ट सेलिंग में असीमित नुकसान के जोखिम से भी बचती है। दीर्घकालिक बुल बाजार चक्र में, बढ़ोतरी का पीछा करना और गिरावट को मारना बेहतर जीत दर और निवेश पर वापसी प्राप्त कर सकता है।

जोखिम विश्लेषण

सुपरट्रेंड बिटकॉइन लॉन्ग लाइन रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि यह अचानक खबरों के कारण अल्पकालिक समायोजन और पॉलबैक का जवाब नहीं दे सकता है। जब मंदी की खबरें बाजार में आती हैं और कीमतें गिरती हैं, तो केवल लंबे समय तक होने का मतलब है कि यह दिशा नहीं बदल सकता है, जो तब भारी नुकसान का सामना करेगा। यह एक अपरिहार्य अवशिष्ट जोखिम है।

एक अन्य संभावित जोखिम यह है कि बाजार संरचना मोड़ बिंदुओं को निर्धारित करने में सुपरट्रेंड और अन्य संकेतकों की प्रभावशीलता आदर्श नहीं है। वे सबसे अच्छा प्रवेश या निकास समय को याद करते हुए पीछे हटते हैं। इससे बाजार की तुलना में बहुत कम रिटर्न हो सकता है। इस जोखिम को कम करने के लिए, मापदंडों को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है या पुष्टि के लिए अतिरिक्त अग्रणी संकेतकों को जोड़ा जा सकता है।

अनुकूलन दिशा

सुपरट्रेंड बिटकॉइन लॉन्ग लाइन रणनीति में आगे अनुकूलन के लिए जगह हैः

कम ट्रेडिंग वॉल्यूम के बीच उच्च स्तर का पीछा करने से बचने के लिए खरीद और बिक्री शक्ति का आकलन करने के लिए फ्री फ्लोट संकेतक, ओबीवी संकेतक आदि जोड़े जा सकते हैं।
अस्थिरता संकेतकों को केवल अस्थिरता बढ़ने पर दर्ज करने के लिए जोड़ा जा सकता है, कम लाभ के साथ कम अस्थिरता सीमाओं से बचने के लिए
जोखिम सहिष्णुता से परे अत्यधिक नुकसान से बचने के लिए स्वचालित स्टॉप लॉस मॉड्यूल को सेट रिट्रेसमेंट रेंज में जोड़ा जा सकता है
आरएसआई चक्र मापदंडों को समायोजित करने और संकेतक प्रभावशीलता में सुधार के लिए पैरामीटर अनुकूलन किया जा सकता है
गतिशील पैरामीटर और बहु कारक अनुकूलन को सक्षम करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को जोड़ा जा सकता है

इन अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता, जीत दर और लाभ स्तर में और सुधार किया जा सकता है।

सारांश

सुपरट्रेंड बिटकॉइन लॉन्ग लाइन रणनीति एक सरल और सीधी मात्रात्मक निवेश रणनीति है। इसका उद्देश्य बिटकॉइन या क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में लंबे बुल रन को पकड़ना और बढ़ोतरी का पीछा करके और गिरावट को मारकर स्थिर रिटर्न प्राप्त करना है। हालांकि अभी भी कुछ जोखिम हैं, पैरामीटर समायोजन और मॉडल अनुकूलन के माध्यम से, इस रणनीति को आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि यह एक फायदेमंद मात्रात्मक व्यापार उपकरण बन सके। यह निवेशकों को क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार पर एक समग्र आशावादी दृष्टिकोण और डिजिटल परिसंपत्तियों के विकास लाभांश को साझा करने का एक तरीका प्रदान करता है।

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Bitcoin Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, margin_long=0.1)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)


if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if ta.change(direction) > 0
    strategy.close("My Long Entry Id")  // Close long position

plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

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