मूविंग एवरेज सुपरपोजिशन आरएसआई पर आधारित रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति मूल्य रुझानों को निर्धारित करने और ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए आरएसआई, एनआईएस और मूल्य परिवर्तन प्रतिशत रैंकिंग के औसत की गणना करके एक अनुकूलित समग्र सीआरएसआई का निर्माण करती है, और इसकी सरल चलती औसत एमए की गणना करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति सबसे पहले कीमतों के 3 दिन के आरएसआई की गणना करती है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमतें गर्म या ठंडी हैं; साथ ही कीमतों के सूर्य-नक्षत्र संकेतक की गणना, मूल्य आंदोलन की स्थिति का आकलन करने के लिए; इसके अलावा कीमतों के प्रतिशत रैंकिंग आरओसी की गणना, कीमतों की सापेक्ष गति का आकलन करने के लिए। फिर इन तीन संकेतकों का औसत लेते हुए, एक कस्टम समग्र संकेतक सीआरएसआई का निर्माण करें। सीआरएसआई मूल्य की समग्र स्थिति को दर्शाता है। अंत में सीआरएसआई के 2 दिन की सरल चलती औसत एमए की गणना करें। जब एमए 40 के स्तर को पार करता है, तो अधिक करें; जब एमए 70 के स्तर को पार करता है, तो बराबरी करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह रणनीति कई संकेतकों के संयोजन के माध्यम से व्यापार संकेतों को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए एक कस्टम सीआरएसआई सूचक का निर्माण करती है। आरएसआई यह बता सकता है कि क्या कीमत गर्म या ठंडी है, और आरओसी यह बता सकता है कि कीमत कितनी तेजी से बदल रही है। उन्हें एक साथ जोड़कर, सीआरएसआई सूचक का गठन करें, जिससे व्यापार संकेत अधिक व्यापक और विश्वसनीय हो। इसके अलावा, एमए का उपयोग झूठे संकेतों को और भी अधिक फ़िल्टर करने में मदद करता है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि यह रणनीति कई संकेतकों के संयोजन का उपयोग करती है, फिर भी कुछ बाजार स्थितियों में गलत संकेत उत्पन्न करने की संभावना है। उदाहरण के लिए, अस्थिरता के दौरान, आरएसआई, आरओसी और अन्य संकेतकों में अक्सर खरीदने और बेचने के संकेत हो सकते हैं, जबकि वास्तव में कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं है; या अचानक घटनाओं के बाद, कई संकेतकों में विलंब हो सकता है, जिससे व्यापार के संकेत उत्पन्न होने में देरी हो सकती है। इन सभी स्थितियों में रणनीति के व्यापार में नुकसान हो सकता है। इन जोखिमों को अनुकूलित पैरामीटर या अन्य फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़कर कम किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया जा सकता हैः 1) आरएसआई, पीएसी और आरओसी के मापदंडों का अनुकूलन, जिससे सीआरएसआई अधिक स्थिर और विश्वसनीय हो; 2) अन्य सहायक संकेतकों को जोड़ने के लिए, जैसे कि केडीजे, एमएसीडी आदि, ताकि संकेत अधिक व्यापक हो; 3) एमए के मापदंडों का अनुकूलन, देरी के जोखिम को कम करने के लिए; 4) एकल नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-अप शर्तों को बढ़ाने के लिए; 5) लंबी अवधि के संकेतकों के साथ प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए, अस्थिर बाजारों में लगातार व्यापार से बचने के लिए।
संक्षेप
यह रणनीति आरएसआई, सूर्य-नक्षत्र और आरओसी की औसत रेखा की गणना करके, सीआरएसआई के कस्टम संकेतक का निर्माण करके, और सीआरएसआई के एमए की गणना करके, एमए और निर्दिष्ट मूल्य स्तर के साथ गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस होने पर खरीदारी और बिक्री का संचालन करती है। यह बहु-संकेतक संयोजन ट्रेडिंग सिग्नल को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बना सकता है। हालांकि, इस रणनीति को पैरामीटर को और अनुकूलित करने की आवश्यकता है, गलत संकेतों और बाजार की स्थिति के प्रभाव को कम करने के लिए सहायक संकेतक और फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ने के लिए, स्थिर लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
src = close, lenrsi = 3, lenupdown = 2, lenroc = 100, malengt = 2, low = 40, high = 70, a = 1, vlow = 20
updown(s) =>
isEqual = s == s[1]
isGrowing = s > s[1]
ud = 0.0
ud := isEqual ? 0 : isGrowing ? (nz(ud[1]) <= 0 ? 1 : nz(ud[1])+1) : (nz(ud[1]) >= 0 ? -1 : nz(ud[1])-1)
ud
rsi = rsi(src, lenrsi)
updownrsi = rsi(updown(src), lenupdown)
percentrank = percentrank(roc(src, 1), lenroc)
crsi = avg(rsi, updownrsi, percentrank)
MA = sma(crsi, malengt)
band1 = 70
band0 = 40
band2 = 20
ColorMA = MA>=band0 ? lime : red
p1 = plot(MA, title="BuyNiggers", style=line, linewidth=4, color=ColorMA)
p2 = plot(low, title="idk", style=line, linewidth=2, color=blue)
p3 = plot(high, title="idk2", style=line, linewidth=2, color=orange)
p4 = plot(vlow, title="idk3", style=line, linewidth=1, color=red)
//@version=2
strategy("CMARSI")
if crossover(MA, band0)
strategy.entry("buy", strategy.long, 1, when=strategy.position_size <= 0)
if crossunder(MA, band1)
strategy.exit("close", "buy", 1, profit=1, stop=1)
plot(strategy.equity)