डबल डोन्चियन चैनल ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डबल-डोंगचीन चैनल तोड़ने की रणनीति डोंगचीन चैनल पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति कम जोखिम वाले उच्च-लाभ वाले ब्रेक ट्रेडों को प्राप्त करने के लिए फास्ट डोंगचीन चैनल और धीमी डोंगचीन चैनल के संयोजन का उपयोग करती है। जब कीमत धीमी गति से चैनल को तोड़ती है, तो प्रवेश में अधिक / शून्य होता है, और जब कीमत फिर से फास्ट चैनल को तोड़ती है, तो स्टॉप-लॉस या स्टॉप-ऑफ होता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो डोंगचीआन मार्गों पर आधारित है, जिसमें एक धीमी गति से चलने वाला डोंगचीआन मार्ग और एक तेज गति से चलने वाला डोंगचीआन मार्ग शामिल है।
धीमी गति से डोंगचीआन चैनल की अवधि लंबी है, बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से खत्म कर सकती है, और इसके ब्रेकआउट सिग्नल की उच्च विश्वसनीयता है। जब कीमत धीमी गति से चैनल को पार करती है, तो अधिक प्रवेश करें; जब कीमत धीमी गति से चैनल को पार करती है, तो प्रवेश करें।
फास्ट डोंगचीआन चैनल की अवधि कम होती है, जो अल्पकालिक मूल्य परिवर्तनों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया दे सकती है। जब कीमत इस चैनल को फिर से तोड़ती है, तो यह दर्शाता है कि रुझान में बदलाव हुआ है, और तुरंत स्टॉप-लॉस या स्टॉप-ऑफ की आवश्यकता है।
इसके अलावा, एक प्रविष्टि फ़िल्टर के रूप में एक अस्थिरता दर की शर्त भी सेट की गई है। प्रविष्टि केवल तभी ट्रिगर की जाती है जब कीमतों में उतार-चढ़ाव पूर्व-निर्धारित थ्रेशोल्ड प्रतिशत से अधिक हो। यह अनुदैर्ध्य पदानुक्रम में बार-बार प्रविष्टि से बचा जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- डबल-चैनल के माध्यम से दो-तरफ़ा सुरक्षा रेखाएं जो जोखिम को प्रभावी रूप से नियंत्रित करती हैं
- ट्रेंड कैप्चर के लिए फास्ट और स्लो चैनल का उपयोग करें
- अस्थिरता फ़िल्टरिंग तंत्र निष्क्रिय लेनदेन को कम कर सकता है
- रुझानों को ट्रैक करने और श्रेणियों को कम करने से बचने के फायदे
- नियम स्पष्ट, सरल और समझने में आसान हैं
जोखिम विश्लेषण
- जब स्थिति में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो स्टॉपलॉस को तोड़ दिया जा सकता है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है
- गलत पैरामीटर सेटिंग्स (जैसे कि चैनल चक्र की लंबाई) नीति के प्रभाव में छूट का कारण बन सकते हैं
- ट्रेडिंग शुल्क भी मुनाफे पर असर डालते हैं
- बड़ी घटनाओं के कारण उछाल पर ध्यान देने की जरूरत
इन जोखिमों को पैरामीटर अनुकूलन, उचित स्टॉप-लॉस सेटिंग और प्रमुख घटनाओं पर ध्यान देने जैसे उपायों से कम किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
- विभिन्न डोंगचीआन चैनल चक्र मापदंडों के संयोजन का परीक्षण करना
- ऑप्टिमाइज़ करें अस्थिरता पैरामीटर और सबसे अच्छा समय खोजें
- ट्रेडिंग के लिए ट्रेंडिंग इंडिकेटर जोड़ें
- शेयरों के लिए मौलिक विकल्प के साथ
- नुकसान को रोकने के लिए रोकथाम तंत्र को समायोजित करना
संक्षेप
ट्विन-डोंग-आयन-चैनल ब्रेकआउट रणनीति समग्र रूप से एक अपेक्षाकृत स्थिर और विश्वसनीय प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह प्रवृत्ति पकड़ने और जोखिम नियंत्रण के फायदे के साथ-साथ कई प्रकार की स्टॉक ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए एक बुनियादी मॉड्यूल के रूप में उपयुक्त है। पैरामीटर अनुकूलन और नियमों के सुधार के माध्यम से, रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है।
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start: 2024-01-04 00:00:00
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basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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// © omererkan
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strategy(title="Double Donchian Channel Breakout", overlay=true, initial_capital = 1000, commission_value = 0.05, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
slowLen = input.int(50, title="Slow Donchian")
fastLen = input.int(30, title="Fast Donchian")
volatility = input.int(3, title="Volatility (%)")
longProfitPerc = input.float(2, title="Long TP1 (%)", minval=0.0, step=0.1) * 0.01
shortProfitPerc = input.float(2, title="Short TP1 (%)", minval=0.0, step=0.1) * 0.01
TP1Yuzde =input.int(50, title = "TP1 Position Amount (%)")
ubSlow = ta.highest(close, slowLen)[1]
lbSlow = ta.lowest(close, slowLen)[1]
ubFast = ta.highest(close, fastLen)[1]
lbFast = ta.lowest(close, fastLen)[1]
plot(ubSlow, color=color.green, linewidth=2, title="Slow DoCh - Upperband")
plot(lbSlow, color=color.green, linewidth=2, title="Slow DoCh - Lowerband")
plot(ubFast, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast DoCh - Upperband")
plot(lbFast, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast DoCh - Lowerband")
fark = (ubSlow - lbSlow) / lbSlow * 100
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
longCondition = ta.crossover(close, ubSlow) and fark > volatility
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(close, lbSlow) and fark > volatility
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(close, lbFast)
strategy.close("Long", "Close All")
if strategy.position_size < 0 and ta.crossover(close, ubFast)
strategy.close("Short", "Close All")
// Take Profit
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("TP1", "Long", qty_percent = TP1Yuzde, limit = longExitPrice)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("TP1", "Short", qty_percent = TP1Yuzde, limit = shortExitPrice)