मूविंग एवरेज क्रॉसओवर अनुकूलन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को सामान्य चलती औसत क्रॉसिंग पर आधारित है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं ताकि अधिक सटीक ट्रेडिंग सिग्नल का उत्पादन किया जा सके। यह रणनीति तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत के क्रॉसिंग के साथ मिलकर ट्रेंड को निर्धारित करती है। यह एक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
जब तेजी से चलती औसत नीचे से धीमी गति से चलती औसत को तोड़ता है, तो इसे खरीदने का संकेत माना जाता है; जब तेजी से चलती औसत ऊपर से नीचे से धीमी गति से चलती औसत को तोड़ता है, तो इसे बेचने का संकेत माना जाता है। अर्थात्, गोल्ड फोर्क ओवर, डेड फोर्क खाली। एक बार ओवर / खाली होने के बाद, बहुत अधिक नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस सेट किया जाता है।
इस रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है कि तेजी से और धीरे-धीरे औसत रेखाओं का चयन किया जाए। इस रणनीति में 50 और 100 लंबाई की सूचकांक चलती औसत को तेजी से और धीरे-धीरे रेखा के रूप में उपयोग किया जाता है। औसत रेखा पैरामीटर को समायोजित करके रणनीति के प्रभाव को अनुकूलित किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के संयोजन के साथ द्विपक्षीय ट्रेडों के बारे में पता लगाने के लिए, बाजार के शोर को फ़िल्टर करने के लिए और ट्रेडों की पहचान करने के लिए। यह रणनीति एकल ट्रेडों की तुलना में लाभ की संभावना को बढ़ा सकती है। इसके अलावा, स्टॉप-लॉस सेट करने से व्यक्तिगत ट्रेडों के नुकसान को सीमित किया जा सकता है।
यह रणनीति ट्रेंड टर्नओवर को समझने के लिए क्रॉस-प्रिंसिपल का उपयोग करती है, जिससे ट्रेंड के अवसरों को समय पर पकड़ने में मदद मिलती है। जटिल सशर्त तर्क वाली रणनीतियों की तुलना में, यह रणनीति समझने में आसान है और इसे लागू करना आसान है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में तीन जोखिम हो सकते हैं: औसत रेखा पैरामीटर का गलत जोखिम, स्थिति रखने का गलत समय और स्टॉप लॉस स्थिति का गलत जोखिम।
यदि औसत रेखा की लंबाई बहुत छोटी या बहुत लंबी है, तो बाजार को गलत तरीके से समझा जाता है, और इसे विशिष्ट नस्ल विशेषताओं से मेल खाने के लिए ठीक से समायोजित किया जाना चाहिए।
स्थिति को बहुत लंबे समय तक या बहुत कम समय तक रखने से लाभ को अधिकतम नहीं किया जा सकता है या जोखिम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। सबसे अच्छा स्थिति रखने की अवधि निर्धारित करने के लिए अलग-अलग प्रस्थानों का परीक्षण करने की आवश्यकता है।
स्टॉप स्थिति को गलत तरीके से सेट करने से स्टॉप को बहुत ढीला या बहुत तंग किया जा सकता है। उचित स्टॉप को नस्ल की अस्थिरता के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
अधिक औसत रेखीय मापदंडों के संयोजनों का परीक्षण करें और सर्वोत्तम मापदंडों को खोजें
हाल ही में N दिन के मूल्य उतार-चढ़ाव या एटीआर के आधार पर गतिशील स्टॉप पोजीशन का निर्धारण
समय के साथ आने के लिए अन्य मापदंडों के साथ, जैसे कि MACD, KD आदि
ट्रेंड फ़िल्टरिंग नियम जोड़े गए, जिससे ट्रेडों को बंद करने से बचा जा सके
रणनीति को अधिक नस्लों पर लागू करने पर विचार किया जा सकता है, या इसे क्रॉस-प्रजाति रणनीति में सुधार किया जा सकता है
संक्षेप
इस चलती औसत क्रॉस ऑप्टिमाइज़ेशन रणनीति में ट्रेंड की दिशा का आकलन करने के लिए तेजी से और धीमी गति से औसत रेखा का लाभ शामिल है, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस सेट करें, यह एक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है जिसे लागू करना आसान है। यह रणनीति पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप-लॉस अनुकूलन, सिग्नल फ़िल्टरिंग आदि के माध्यम से स्थिरता और दक्षता को और बढ़ा सकती है। जटिल तर्क वाली रणनीतियों की तुलना में, यह रणनीति समझने में आसान है, इसे लागू करने के लिए एक कम थ्रेशोल्ड है, और यह एक प्रवेश द्वार रणनीति के लिए बहुत उपयुक्त है।
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ashishchauhan
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enterLong = crossover(fastEMA, slowEMA)
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longStop := enterShort ? close : longStop[1]
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if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="ExLong", from_entry="GoLong", stop=longStop)
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