मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर आधारित दीर्घकालिक तेजी की रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक सरल चलती औसत (एसएमए) क्रॉसिंग पर आधारित एक लंबी-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। यह विभिन्न चक्रों के एसएमए की गणना करके खरीद संकेत उत्पन्न करता है और लंबी अवधि के एसएमए को शॉर्ट-टर्म एसएमए पर डालकर ट्रेडिंग करता है। साथ ही, यह स्टॉप-स्टॉप-लॉस को प्रवेश मूल्य के एक निश्चित अनुपात के आधार पर सेट करता है और स्थिति के लिए जोखिम प्रबंधन करता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से एसएमए सूचकांक पर आधारित सोने के कांटे के क्रॉस सिग्नल के आधार पर बाजार में प्रवेश करने का समय निर्धारित करती है। विशेष रूप से, यह 9 वीं और 21 वीं लाइन के दो अलग-अलग चक्रों के एसएमए की गणना करता है। जब अल्पकालिक 9 वीं लाइन नीचे से लंबी अवधि की 21 वीं लाइन को पार करती है, तो यह दर्शाता है कि शेयर की कीमतें पूर्णांक चरण से बढ़ी हुई लहर चरण में प्रवेश करती हैं, जो अनुवर्ती के लिए एक अच्छा समय है। इस समय रणनीति एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है, अनुवर्ती संचालन के लिए।
इसके अलावा, रणनीति गतिशील रूप से प्रवेश मूल्य के 1.5% और 1% के अनुपात के आधार पर स्टॉप और स्टॉप-लॉस सेट करती है। यानी, स्टॉप-लॉस प्रवेश मूल्य से 1.5% अधिक होगा, और स्टॉप-लॉस प्रवेश मूल्य से 1% कम होगा। इस तरह से, स्थिति को निर्धारित करने के लिए जोखिम प्रबंधन किया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
- एसएमए सूचकांक का उपयोग करके प्रवेश का समय निर्धारित करें, शॉर्ट-टर्म बाजार के शोर को हटा दें, और मध्य-लंबी रेखा की गति को पकड़ें।
- चक्र पैरामीटर समायोज्य है, जो विभिन्न तरंग दैर्ध्य की स्थिति को समायोजित करके चक्र को समायोजित कर सकता है।
- जोखिम प्रबंधन प्रणाली में सुधार, एकल नुकसान को विनियमित करने के लिए लाभ और हानि अनुपात को समायोजित किया जा सकता है।
- यह सरल और समझने में आसान है, जो कि क्वांटिफाइड ट्रेडिंग के शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।
जोखिम और समाधान
- एसएमए क्रॉस सिग्नल में झूठी गड़बड़ी हो सकती है, जिससे अनावश्यक नुकसान हो सकता है। इसे अन्य सूचकांकों के फ़िल्टर सिग्नल के साथ जोड़ा जा सकता है।
- स्टॉप लॉस की स्थिति अपेक्षाकृत एकल है, और संभावित स्टॉप की उम्मीद के साथ वास्तविक नुकसान हो सकता है। स्टॉप लॉस की स्थिति को गतिशील रूप से ट्रैक करने पर विचार किया जा सकता है।
- लाभ-हानि अनुपात एक निश्चित सेटिंग है, इसे बाजार की अस्थिरता के आधार पर समायोजित नहीं किया जा सकता है। लाभ-हानि अनुपात को एटीआर सूचकांक की गतिशील सेटिंग के साथ जोड़ा जा सकता है।
- समय के साथ कुछ समस्याएं हैं। एसएमए के आवधिक मापदंडों को कम करने या अन्य अग्रणी संकेतकों को पेश करने पर विचार किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
- अन्य संकेतक जोड़ें जो SMA क्रॉस सिग्नल को फ़िल्टर करते हैं ताकि झूठे ब्रेक से बचा जा सके। जैसे कि केडीजे संकेतक, अस्थिरता संकेतक आदि।
- गतिशील ट्रैक स्टॉप-स्टॉप-लॉस. उदाहरण के लिए, चांडेलियर एग्जिट एल्गोरिथ्म का उपयोग करना.
- एटीआर सूचकांक का उपयोग करके बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर लाभ-हानि अनुपात को गतिशील रूप से समायोजित करना।
- SMA चक्र को कम करना या अन्य अग्रणी संकेतकों को शुरू करना, जो पिछड़ेपन को कम करता है।
संक्षेप
यह रणनीति एसएमए क्रॉस पर आधारित एक मध्यम-लंबी-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। यह एसएमए सूचकांकों का उपयोग बाजार की प्रवृत्ति को समझने के लिए करता है, स्टॉप-लॉस नियंत्रण जोखिम सेट करता है। यह सरल, आसान है और मात्रात्मक व्यापार के लिए शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा, कुछ अनुकूलन योग्य स्थान हैं, जैसे कि अन्य संकेतक फ़िल्टर सिग्नल जोड़ना, स्टॉप-लॉस को गतिशील रूप से ट्रैक करना और बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप-लॉस को समायोजित करना। निरंतर अनुकूलन के साथ, रणनीति को अधिक स्थिर और अधिक बाजार की स्थिति के अनुकूल बनाया जा सकता है।
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start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Masterdata
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strategy("Simple MA Crossover Long Strategy v5", overlay=true)
// Define the short and long moving averages
shortMa = ta.sma(close, 9)
longMa = ta.sma(close, 21)
// Plot the moving averages on the chart
plot(shortMa, color=color.green)
plot(longMa, color=color.orange)
// Generate a long entry signal when the short MA crosses over the long MA
longCondition = ta.crossover(shortMa, longMa)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Define the take profit and stop loss as a percentage of the entry price
takeProfitPerc = 1.5 / 100 // Take profit at 1.5% above entry price
stopLossPerc = 1.0 / 100 // Stop loss at 1.0% below entry price
// Calculate the take profit and stop loss price levels dynamically
takeProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc)
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc)
// Set the take profit and stop loss for the trade
if (longCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)