एसएमए और रोलिंग ट्रेंड लाइन पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति सरल चलती औसत (एसएमए) और रोलिंग रैखिक वापसी ट्रेंड लाइन को जोड़ती है, जो खरीद की शर्त को एसएमए और ट्रेंड लाइन से अधिक बंद होने पर और बाहर निकलने की शर्त को एसएमए और ट्रेंड लाइन के बराबर होने पर बंद करने के लिए निर्धारित करती है। यह रणनीति मुख्य रूप से एसएमए के सम-रेखा व्यापार संकेतों और रोलिंग ट्रेंड लाइन के समर्थन का उपयोग करती है, जब यह ऊपरी चैनल को तोड़ता है तो प्रवेश करता है, और जब यह नीचे चैनल को तोड़ता है तो बाहर निकलता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित घटकों पर आधारित हैः
SMA: एक सरल चलती औसत, जो एक निश्चित अवधि के लिए समापन मूल्य के औसत को सिग्नल लाइन के रूप में लेता है।
रोलिंग ट्रेंड लाइनः एक निश्चित अवधि के भीतर (विंडो) के लिए एक ट्रेंड सिग्नल के रूप में एक रैखिक प्रतिगमन पर आधारित सबसे अच्छा फिट लाइन। गणना विधि न्यूनतम द्विघात है।
प्रवेश की शर्तेंः जब समापन मूल्य SMA औसत और रोलिंग ट्रेंड लाइन से अधिक हो, तो अधिक प्रवेश करें।
बाहर निकलने की शर्तेंः जब समापन मूल्य SMA औसत और रोलिंग ट्रेंड लाइन से नीचे हो तो बियर आउट करें।
इस प्रकार, यह रणनीति मुख्य रूप से एक रेखीय ट्रेडिंग सिग्नल के प्रवेश के साथ-साथ एक चैनल के प्रवेश पर निर्भर करती है। यह ट्रेंड-ट्रेसिंग ब्रेकआउट ऑपरेशन को सक्षम करने के लिए चलती औसत की औसत वापसी विशेषता और रेखीय वापसी चैनल के औसत समर्थन का उपयोग करता है।
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति में समानांतर रेखा और प्रवृत्ति रेखा दोहरे फ़िल्टरिंग को एकीकृत किया गया है, जो झूठी तोड़फोड़ के संचालन को प्रभावी ढंग से कम करता है। साथ ही, रोलिंग प्रवृत्ति रेखा अधिक सटीक चैनल समर्थन प्रदान करती है, जिससे व्यापार निर्णय अधिक विश्वसनीय होते हैं। इसके मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः
- डबल फ़िल्टरिंग तंत्र, झूठी घुसपैठ से बचने और निर्णय लेने की सटीकता में सुधार करने के लिए
- रोलिंग ट्रेंड लाइन गतिशील चैनल प्रदान करती है और अधिक सटीक चैनल ट्रेडिंग का समर्थन करती है।
- सरल और सहज लेनदेन तर्क, समझने और लागू करने में आसान।
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलन योग्य पैरामीटर
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित हैंः
- गलत एसएमए और ट्रेंड लाइन पैरामीटर सेट करने से ट्रेडिंग के अवसरों की कमी हो सकती है या बहुत अधिक झूठे ब्रेक हो सकते हैं।
- बड़े पैमाने पर अस्थिर बाजारों में, SMA और ट्रेंड लाइन QIAN द्वारा प्रदान की जाने वाली चैनल समर्थन कमजोर हो जाती है।
- एक बार जब आप किसी भी तरह की विफलता का सामना करते हैं, तो आपको नुकसान उठाने की आवश्यकता होगी।
इन जोखिमों को कम करने के लिए, निम्नलिखित बिंदुओं पर काम किया जा सकता हैः
- अनुकूलित पैरामीटर, विभिन्न किस्मों के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों को सेट किया जा सकता है।
- स्टॉप लॉस को बढ़ाएं और एकल नुकसान को कम करें।
- आपदा के समय व्यापार को रोकें, ताकि आप पर लगाम न लग जाए।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित आयामों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
SMA चक्र और स्लाइड पॉइंट पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए फ़ंक्शन जोड़ा गया। विभिन्न बाजार स्थितियों में पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित करें।
एक लचीला स्टॉप तंत्र जोड़ें। स्टॉप जब कीमत ट्रेंड लाइन के एक निश्चित अनुपात को तोड़ती है।
फ़िल्टर सिग्नल को अन्य संकेतकों के साथ संयोजित करें, जैसे कि क्वांटिटेटिव इंडिकेटर, पावर इंडिकेटर, आदि। निर्णय लेने की सटीकता में सुधार।
विकास का उल्टा संस्करण जब कीमतें नीचे की ओर जा रही हों और नीचे की ओर जाने वाले चैनल को तोड़ दें तो अधिक करें
संक्षेप
इस रणनीति में चलती औसत ट्रेडिंग सिग्नल और रोलिंग ट्रेंड लाइन चैनल समर्थन को एकीकृत किया गया है, जिससे ट्रेंड ट्रैकिंग ऑपरेशन संभव हो गया है। डबल फ़िल्टरिंग तंत्र ने झूठी तोड़फोड़ की संभावना को कम कर दिया है और निर्णय की गुणवत्ता में सुधार किया है। सरल पैरामीटर सेट, स्पष्ट तर्क, लागू करने में आसान और अनुकूलित समायोजन। कुल मिलाकर, इस रणनीति ने एक विश्वसनीय, सरल और सहज ट्रेंड ब्रेकिंग ट्रेडिंग सिस्टम का निर्माण किया है।
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SMA Strategy with Rolling Trendline", overlay=true)
// Input parameters
smaPeriod = input(14, title="SMA Period")
window = input(20, title="Trendline Window")
startDate = input(timestamp("2023-01-01"), title="Start Date")
endDate = input(timestamp("2023-12-31"), title="End Date")
// Calculating SMA
sma = sma(close, smaPeriod)
// Function to calculate linear regression trendline for a window
linreg_trendline(window) =>
sumX = 0.0
sumY = 0.0
sumXY = 0.0
sumX2 = 0.0
for i = 0 to window - 1
sumX := sumX + i
sumY := sumY + close[i]
sumXY := sumXY + i * close[i]
sumX2 := sumX2 + i * i
slope = (window * sumXY - sumX * sumY) / (window * sumX2 - sumX * sumX)
intercept = (sumY - slope * sumX) / window
slope * (window - 1) + intercept
// Calculating the trendline
trendline = linreg_trendline(window)
// Entry and Exit Conditions
longCondition = close > sma and close < trendline
exitLongCondition = close < sma and close > trendline
// Strategy logic
if (true)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
// Plotting
plot(sma, title="Simple Moving Average", color=color.blue)
plot(trendline, title="Rolling Trendline", color=color.red)
plotshape(series=longCondition, title="Enter Trade", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(series=exitLongCondition, title="Exit Trade", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)