मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
चलती औसत क्रॉसिंग रणनीति एक अपेक्षाकृत सामान्य स्टॉक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत की गणना करके और उनके क्रॉसिंग पर एक खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करती है। विशेष रूप से, जब तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से नीचे से गुजरती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से ऊपर से नीचे से गुजरती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क यह है कि तेजी से चलती औसत शेयरों की अल्पकालिक प्रवृत्ति को दर्शाती है, धीमी गति से चलती औसत शेयरों की दीर्घकालिक प्रवृत्ति को दर्शाती है। जब अल्पकालिक प्रवृत्ति ऊपर की ओर बढ़ती है (गोल्डन फोर्क), तो यह दर्शाता है कि शेयर खरीदारी की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं; जब अल्पकालिक प्रवृत्ति नीचे की ओर बढ़ती है (डेड फोर्क), तो यह दर्शाता है कि स्टॉक बिक्री की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं।
विशेष रूप से, इस रणनीति में तेजी से चलती औसत maFast और धीमी गति से चलती औसत maSlow को परिभाषित किया गया है। maFast की लंबाई 9 है, जो 9 दिनों के स्टॉक की अल्पकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है; maSlow की लंबाई 18 है, जो 18 दिनों के स्टॉक की दीर्घकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। रणनीति दो चलती औसत के क्रॉसिंग की गणना करके अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों में बदलाव का आकलन करती है। जब maFast पर maSlow होता है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है; जब maFast के नीचे maSlow होता है, तो यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- सिद्धांत सरल है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
- एक चलती औसत स्टॉक की कीमतों के शोर को दूर करने में मदद करता है और एक अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल देता है।
- एक धीमी गति से चलती औसत एक छोटी या लंबी अवधि की प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है, जो ट्रेडिंग सिग्नल को स्थिर बनाता है।
- विभिन्न शेयरों की विशेषताओं के अनुरूप चलती औसत मापदंडों को लचीले ढंग से समायोजित करें।
- बेहतर ट्रेडिंग प्रभावशीलता के लिए, चलती औसत चक्रों को अनुकूलित करें।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- जब शेयरों की कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव होता है, तो अधिक गलत संकेत और अधिक लेनदेन होते हैं।
- अनुचित पैरामीटर सेट करने से लेनदेन की उच्च आवृत्ति या सिग्नल देरी हो सकती है।
- तेजी से बदलते बाजारों और शेयरों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने में असमर्थता।
- कुछ समय की देरी के साथ, आप महत्वपूर्ण खरीद और बिक्री बिंदुओं को याद कर सकते हैं।
इस जोखिम को कम करने के लिए, चलती औसत मापदंडों को समायोजित करें और स्टॉप लॉस रणनीति सेट करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाने के लिए जगह हैः
- अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संकेतों को फ़िल्टर करें, जैसे कि ट्रेड वॉल्यूम, STOCH, आदि।
- इस प्रकार, यह एक और महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह इस तरह के एक नए और अधिक प्रभावी तरीके से काम करता है, और यह एक और अधिक प्रभावी तरीका है।
- चलती औसत को अनुकूलित करें और सबसे अच्छा संयोजन खोजें।
- एक स्टॉप लॉस रणनीति सेट करें और एकल नुकसान को नियंत्रित करें।
- डीप लर्निंग और अन्य मॉडलों के साथ कीमतों की भविष्यवाणी करना।
संक्षेप
चलती औसत क्रॉसिंग रणनीति समग्र रूप से एक बहुत ही क्लासिक और व्यावहारिक रणनीति है। इसका सिद्धांत सरल है, इसे लागू करना आसान है, और इसे वास्तविक व्यापार में व्यापक रूप से लागू किया गया है। पैरामीटर अनुकूलन और सहायक तकनीकी संकेतकों के उपयोग के माध्यम से, इस रणनीति को और बेहतर जोखिम-लाभ अनुपात के लिए और बेहतर किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक महत्वपूर्ण आधारशिला है, जो कि अध्ययन और आवेदन के लायक है।
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Moving Average Cross", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD')
// === GENERAL INPUTS ===
// short ma
maFastSource = input(defval = close, title = "Fast MA Source")
maFastLength = input(defval = 9, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource = input(defval = close, title = "Slow MA Source")
maSlowLength = input(defval = 18, title = "Slow MA Period", minval = 1)
// === SERIES SETUP ===
/// a couple of ma's..
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = ema(maSlowSource, maSlowLength)
// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
// === LOGIC ===
enterLong = crossover(maFast, maSlow)
exitLong = crossover(maSlow, maFast)
// Entry //
strategy.entry(id="Long Entry", long=true, when=enterLong)
strategy.entry(id="Short Entry", long=false, when=exitLong)
// === FILL ====
fill(fast, slow, color = maFast > maSlow ? green : red)