एमएसीडी वॉल्यूम रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
मैकड क्वांटिटेटिव रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति एक रणनीति है जो एक चलती औसत समापन विचलन (एमएसीडी) सूचक और ट्रेडिंग वॉल्यूम डेटा के संयोजन के माध्यम से स्टॉक की कीमतों में संभावित रिवर्स पॉइंट्स या रिटेंशन पॉइंट्स की पहचान करती है। रणनीति का नाम रिवर्स पैटर्न का पता लगाने के लिए मैकड और क्वांटिटेटिव के संयोजन का उपयोग करने की प्रकृति को दर्शाता है। यह व्यापारियों को लाभ कमाने की संभावना बढ़ाने में मदद कर सकता है, जबकि ट्रेडिंग वॉल्यूम का उपयोग करके झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है।
रणनीति सिद्धांत
मुख्य भाग:
एमएसीडी संकेतक का उपयोग ट्रेंड रिवर्सिंग पॉइंट की पहचान करने के लिए किया जाता है। संकेतक नीचे की ओर एक ब्रेकडाउन सिग्नल लाइन के लिए एक bullish संकेत है, और ऊपर की ओर एक ब्रेकडाउन के लिए एक bearish संकेत है।
ट्रेड वॉल्यूम का उपयोग एमएसीडी सिग्नल की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। केवल जब ट्रेड वॉल्यूम में स्पष्ट वृद्धि होती है, तो यह प्रवेश संकेत को ट्रिगर करता है। यह झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने में मदद करता है।
एक स्टॉप-ऑफ तंत्र का उपयोग करना। जब स्थिति पूर्वनिर्धारित लाभप्रदता स्तर तक पहुंच जाती है, तो स्टॉप-ऑफ आउट करें।
प्रक्रियाः
MACD सूचक और इसकी सिग्नल लाइन को कस्टम पैरामीटर के साथ गणना करें।
MACD की पहचान करें नीचे की ओर ब्रेक सिग्नल लाइन (बियर सिग्नल) और पिछले K लाइन की तुलना में ट्रेड की मात्रा में भारी वृद्धि (मात्रा को बढ़ाया जा सकता है) ।
MACD के ऊपर की ओर ब्रेक सिग्नल लाइन को पहचानें (बैल सिग्नल), जबकि पिछले K लाइन की तुलना में ट्रेड वॉल्यूम में काफी वृद्धि हुई है (वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है) ।
प्रवेश के बाद रोक का स्तर प्रवेश मूल्य गुणा पूर्वनिर्धारित लाभ अनुपात के रूप में सेट किया गया है, जो स्वचालित रोक के बाद तक पहुंचता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
एमएसीडी और ट्रेड वॉल्यूम के संयोजन से, कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है और अनावश्यक नुकसान से बचा जा सकता है।
मैकड (MACD) अल्पकालिक ओवरबॉय और ओवरसोल को बेहतर ढंग से दर्शाता है, जो ट्रेड वॉल्यूम की पुष्टि करने के साथ-साथ पलटाव के अवसरों को पकड़ने में मदद करता है।
मानक MACD पैरामीटर सेटिंग्स का उपयोग करना आसान है।
विभिन्न किस्मों और ट्रेडिंग शैलियों के लिए पैरामीटर को समायोजित किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
एमएसीडी एक पिछड़ा सूचक है, इसमें कुछ देरी है। जब एक ब्रेकआउट सिग्नल दिखाई देता है, तो बाजार में कुछ बदलाव हो सकते हैं।
लेनदेन की मात्रा में वृद्धि भी गलतफहमी का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए, लेनदेन की मात्रा में वृद्धि एक अवैध सफलता हो सकती है।
हालांकि, यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि रिबाउंड कितना मजबूत और कब होगा, और यहां तक कि शॉर्ट-लाइन लाभ को फिर से ऊपर या नीचे लाया जा सकता है।
समाधान:
अधिक तकनीकी संकेतकों के साथ, जैसे कि ब्रिन बैंड, आरएसआई और अन्य, एमएसीडी सिग्नल की विश्वसनीयता का आकलन करें।
MACD पैरामीटर को अनुकूलित करें ताकि यह वर्तमान बाजार की विशेषताओं के करीब हो।
घाटे को रोकने के लिए सावधानी बरतें।
अनुकूलन दिशा
ट्रेडिंग किस्मों और चक्रों के आधार पर एमएसीडी पैरामीटर के संयोजन को अनुकूलित करें, जिससे संकेतक की सटीकता में सुधार हो।
अधिक तकनीकी संकेतकों को जोड़ें, जैसे कि KDJ, ब्लिंक बैंड, आदि, जो जीत की दर को बढ़ाते हैं।
लेनदेन की मात्रा के लिए एक गतिशील वृद्धि गुणांक सेट किया जा सकता है, जिससे यह बाजार में बदलाव के लिए अधिक अनुकूल हो सके।
लाभप्रदता बढ़ाने के लिए रोकथाम को अनुकूलित करें।
संक्षेप
MACD मात्रा उलटा ट्रेडिंग रणनीति के माध्यम से अतिरिक्त व्यापार मात्रा की पुष्टि जब MACD उलटा संकेत दिखाई देता है, संकेत की सटीकता में सुधार कर सकते हैं, महत्वपूर्ण उलटा अंक को पकड़ने में मदद करते हैं, जबकि झूठे संकेतों के कारण अनावश्यक नुकसान से बचने. रणनीति सरल, स्पष्ट, आसान है, और कुछ काल्पनिक निर्देशात्मक अर्थ है. लेकिन व्यापारियों को अभी भी जोखिम को नियंत्रित करने के लिए संकेतों को सत्यापित करने के लिए अधिक संकेतकों को जोड़ने की आवश्यकता है। परीक्षण और जोखिम नियंत्रण के निरंतर अनुकूलन के माध्यम से, इस रणनीति को स्थिर अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD Anti-Pattern Detector with Volume", shorttitle="MACD-APD-Vol", overlay=true)
// MACD settings
fastLength = input(3, title="Fast Length")
slowLength = input(10, title="Slow Length")
signalSmoothing = input(16, title="Signal Smoothing")
takeProfitPct = input(10.0, title="Take Profit (%)") / 100
volumeMultiplier = input(1.0, title="Volume Multiplier")
[macd, signal, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// Detect anti-patterns with volume confirmation
bullishAntiPattern = ta.crossunder(macd, signal) and volume > volume[1] * volumeMultiplier
bearishAntiPattern = ta.crossover(macd, signal) and volume > volume[1] * volumeMultiplier
// Entry conditions
if (bullishAntiPattern)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (bearishAntiPattern)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Take profit conditions
strategy.exit("Take Profit Long", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPct))
strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPct))
// Highlight anti-patterns
plotshape(series=bullishAntiPattern, title="Bullish Anti-Pattern", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, text="PUT")
plotshape(series=bearishAntiPattern, title="Bearish Anti-Pattern", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, text="CALL")