गतिशील PSAR स्टॉक अस्थिरता ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति Parabolic SAR सूचक पर आधारित है, जो एक सरल और कुशल स्टॉक उतार-चढ़ाव ट्रैकिंग और स्वचालित स्टॉपलॉस रणनीति को लागू करती है। यह स्टॉक की कीमतों में उतार-चढ़ाव की गतिशीलता को ट्रैक कर सकता है, और स्वचालित रूप से स्टॉपलॉस सेट कर सकता है, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, स्वचालित व्यापार को लागू करने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में स्टॉक की कीमतों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति की दिशा के लिए Parabolic SAR का उपयोग किया जाता है। जब पीएसएआर सूचक K लाइन के नीचे होता है, तो यह संकेत देता है कि यह बढ़ रहा है; जब पीएसएआर सूचक K लाइन के ऊपर होता है, तो यह संकेत देता है कि यह गिर रहा है। रणनीति प्रवृत्ति में बदलाव के लिए वास्तविक समय में पीएसएआर मूल्य में बदलाव को ट्रैक करती है।
जब एक प्रवृत्ति की पुष्टि की जाती है, तो रणनीति अगले पीएसएआर बिंदु पर एक स्टॉपलॉस सेट करती है; जब एक प्रवृत्ति की पुष्टि की जाती है, तो रणनीति अगले पीएसएआर बिंदु पर एक स्टॉपलॉस सेट करती है। इस प्रकार, जब शेयर की कीमत उलट जाती है, तो स्वचालित स्टॉपलॉस की सुविधा प्राप्त होती है।
साथ ही, रणनीति में प्रारंभ मूल्य, कदम मूल्य और अधिकतम मूल्य जैसे पैरामीटर शामिल हैं, जो पीएसएआर सूचक की संवेदनशीलता को समायोजित कर सकते हैं, जिससे स्टॉपलॉस के प्रभाव को अनुकूलित किया जा सकता है।
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि स्टॉक में उतार-चढ़ाव को ट्रैक करने और स्वचालित स्टॉप और लॉस को रोकने के लिए पूरी तरह से स्वचालित है। बाजार की चाल को मैन्युअल रूप से निर्धारित करने की आवश्यकता के बिना लाभ कमाने के लिए, मैन्युअल ट्रेडिंग के समय और ऊर्जा की लागत को काफी कम करना।
पारंपरिक स्टॉप लॉस स्टॉप रणनीति की तुलना में, इस रणनीति का स्टॉप लॉस स्टॉप फ्लोटिंग परिवर्तन है, जो मूल्य परिवर्तन के अवसरों को अधिक तेज़ी से पकड़ने में सक्षम है, जबकि गलत निर्णय की संभावना को कम करने और मुनाफे की जगह बढ़ाने में भी सक्षम है।
पैरामीटर के अनुकूलन के बाद, यह रणनीति बड़े रुझानों में लगातार मुनाफा कमा सकती है, जबकि रिवर्स आने पर स्वचालित रूप से संरक्षित पूंजी को रोक सकती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि पीएसएआर सूचक गलत प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने की संभावना है। जब शेयर की कीमतों में अल्पकालिक समायोजन झटके होते हैं, तो पीएसएआर सूचक में गलत संकेत हो सकते हैं। इस समय पीएसएआर के मापदंडों को तर्कसंगत रूप से अनुकूलित करने और आकलन की सटीकता बढ़ाने की आवश्यकता होती है।
एक अन्य जोखिम बिंदु यह है कि स्टॉप लॉस पॉइंट वर्तमान मूल्य के बहुत करीब है। इससे स्टॉप लॉस पॉइंट के टूटने की संभावना बढ़ सकती है, जिससे पूंजी पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है। इस बिंदु पर स्टॉप लॉस रेंज को उचित रूप से ढीला करने की आवश्यकता होती है ताकि पर्याप्त बफर स्पेस सुनिश्चित किया जा सके।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में अनुकूलन के लिए जगह मुख्य रूप से पीएसएआर सूचक के अपने पैरामीटर को समायोजित करने पर केंद्रित है। विभिन्न शेयरों का परीक्षण करके और शुरुआती मूल्य, कदम मूल्य और अधिकतम मूल्य की सेटिंग्स का अनुकूलन करके, पीएसएआर सूचक को मूल्य उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सकता है, जबकि निर्णय की सटीकता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके लिए बहुत अधिक प्रतिक्रिया और विश्लेषणात्मक कार्य की आवश्यकता होती है।
एक और अनुकूलन दिशा स्टॉप लॉस की सीमा निर्धारित करना है। इसके लिए विभिन्न शेयरों के लिए दिन के भीतर उतार-चढ़ाव की सीमा का अध्ययन करना होगा और इसके आधार पर उचित लाभ-हानि अनुपात की आवश्यकता होगी। इससे पूंजीगत नुकसान की संभावना को और कम किया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति का उपयोग करता है Parabolic एसएआर सूचकांक एक पूरी तरह से स्वचालित व्यापार रणनीति है जो शेयरों को ट्रैक करता है और स्वचालित स्टॉप-लॉस को रोकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, जो समय और ऊर्जा की लागत को कम कर सकता है। जोखिम मुख्य रूप से सूचकांक में गलत निर्णय से आता है, जिसे पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से कम किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति स्टॉक की मात्रा के व्यापार के लिए एक कुशल और विश्वसनीय समाधान प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Swing Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := min(SAR, low[2])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
if barstate.isconfirmed
if uptrend
strategy.entry("short", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="short")
strategy.cancel("long")
else
strategy.entry("long", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="long")
strategy.cancel("short")
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)