5-दिवसीय मूविंग एवरेज बैंड और GBS खरीद और बिक्री बिंदुओं पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग 5 दिन की चलती औसत बैंड और जीबीएस खरीद और बिक्री बिंदुओं के साथ मिलकर ट्रेंड की दिशा की पहचान करने और ट्रेडिंग सिग्नल जारी करने के लिए किया जाता है। चलती औसत बैंड का उपयोग ट्रेंड की दिशा और बड़े स्तर के समर्थन प्रतिरोध का आकलन करने के लिए किया जाता है, और जीबीएस खरीद और बिक्री बिंदुओं का उपयोग ट्रेंड की दिशा के साथ संयोजन के मामले में प्रवेश के सटीक समय की तलाश करने के लिए किया जाता है। यह रणनीति मध्य-लघु रेखा ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है, जो उतार-चढ़ाव की स्थिति में अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकती है।
रणनीति सिद्धांत
- 5 दिनों की उच्च और निम्न कीमतों के लिए सरल चलती औसत की गणना करें और 5 दिनों की चलती औसत पट्टी प्राप्त करें
- जब समापन मूल्य एक चलती औसत बैंड को तोड़ता है, तो एक प्रवृत्ति को बदलने का फैसला करता है
- प्रवृत्ति के रूप में निर्णय लेने के लिए, जीबीएस खरीद बिंदु शर्तों को पूरा करने के लिए कई ऑपरेशन किए जाते हैं; प्रवृत्ति के रूप में निर्णय लेने के लिए, जीबीएस बेच बिंदु शर्तों को पूरा करने के लिए शून्य ऑपरेशन किया जाता है
- स्टॉप लॉस स्टॉप से बाहर निकलने के लिए एक तंत्र सेट करें, एक निश्चित अनुपात से अधिक निकासी के लिए स्टॉप लॉस
रणनीतिक लाभ
- चलती औसत बैंड बड़े रुझानों की दिशा में सटीक है
- जीबीएस खरीद-बिक्री बिंदुओं में उच्च जीत दर
- जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए क्षति रोकथाम तंत्र, सीमित नुकसान
रणनीतिक जोखिम और समाधान
- अस्थिरता के दौरान कई झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं, जिससे व्यापारिक त्रुटियां हो सकती हैं
- समाधानः उचित रूप से चलती औसत बैंड को ढीला करें और सुनिश्चित करें कि आप केवल जब रुझान स्पष्ट हो तो ही काम करते हैं
- सिंगल इंडिकेटर पर निर्भरता
- समाधानः अन्य संकेतकों जैसे MACD, RSI, आदि के सत्यापन को जोड़ें ताकि उलटा संकेत न हो
- डेटा मिलान जोखिमों का पता लगाना
- समाधानः विभिन्न नस्लों और मापदंडों के लिए प्रतिक्रिया समय सीमा का विस्तार करना
रणनीति अनुकूलन दिशा
- ऑप्टिमाइज़ेशन जोड़ें, ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए खोजें
- अन्य संकेतकों के लिए सत्यापन संकेत जोड़ें
- एक अनुकूलनशील चलती औसत तंत्र विकसित करना
- बाजार सूचना के आधार पर स्टॉप लॉस की सीमा को समायोजित करना
- मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जोड़ना और रणनीतियों को स्वचालित रूप से अनुकूलित करना
संक्षेप
इस रणनीति में चलती औसत बैंड और जीबीएस खरीद और बिक्री बिंदुओं का उपयोग किया जाता है, जो स्पष्ट प्रवृत्ति की दिशा के आधार पर उच्च निश्चितता के संचालन को फ़िल्टर करता है, जो बाजार के झटके के शोर को फ़िल्टर कर सकता है, और मध्य-लघु लाभ के बाद समय पर बंद हो सकता है। यह रणनीति सरल, आसान संचालन, उच्च पूंजी दक्षता है, जो क्वांटिटेटिव व्यापारियों के लिए स्थिर आय उत्पन्न कर सकती है। निरंतर अनुकूलन और पुनरावृत्ति के माध्यम से, रणनीति की जीत और लाभप्रदता को और बढ़ाएं।
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("5MABAND + GBS Buy & Sell Strategy", overlay=true)
// Command 1 - 5MABAND Calculation
length = input(5, title="Number of Candles for Average")
avgHigh = ta.sma(high, length)
avgLow = ta.sma(low, length)
// Plotting 5MABAND Bands
plot(avgHigh, color=color.green, title="5MABAND High Line", linewidth=1)
plot(avgLow, color=color.red, title="5MABAND Low Line", linewidth=1)
// Command 2 - GBS concept Buy Entry
gbsBuyCondition = close > open and high - close < close - open and open - low < close - open and close - open > close[1] - open[1] and close - open > close[2] - open[2] and close - open > close[3] - open[3] and close[1] < avgHigh and close[2] < avgHigh and close[3] < avgHigh and open[1] < avgHigh and open[2] < avgHigh and open[3] < avgHigh
// Command 3 - GBS Concept Sell Entry
gbsSellCondition = open - close > open[1] - close[1] and open - close > open[2] - close[2] and open - close > open[3] - close[3] and open[1] > avgLow and open[2] > avgLow and open[3] > avgLow and open - close > open - low and open - close > high - open
// Command 6 - 5MABAND Exit Trigger
exitTriggerCandle_5MABAND_Buy = low < avgLow
exitTriggerCandle_5MABAND_Sell = high > avgHigh
// Exit Signals for 5MABAND
exitBuySignal_5MABAND = close < avgLow
exitSellSignal_5MABAND = close > avgHigh
// Execute Buy and Sell Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = gbsBuyCondition)
strategy.close("Buy", when = exitBuySignal_5MABAND)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = gbsSellCondition)
strategy.close("Sell", when = exitSellSignal_5MABAND)
// Exit Buy and Sell Orders for 5MABAND
strategy.close("Buy", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Buy)
strategy.close("Sell", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Sell)