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5-दिवसीय चलती औसत बैंड और जीबीएस खरीद/बिक्री संकेतों पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-02-05 10:50:35
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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेंड की दिशा की पहचान करने और ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए 5-दिवसीय चलती औसत बैंड और जीबीएस खरीद / बिक्री संकेतों को जोड़ती है। चलती औसत बैंड का उपयोग ट्रेंड की दिशा और प्रमुख समर्थन / प्रतिरोध स्तरों का न्याय करने के लिए किया जाता है, जबकि जीबीएस खरीद / बिक्री संकेतों का उपयोग ट्रेंड की दिशा के तहत सटीक प्रवेश समय खोजने के लिए किया जाता है। यह रणनीति मध्यम अवधि के ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है और रेंज-बाउंड बाजारों में अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त कर सकती है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. 5-दिवसीय चलती औसत बैंड प्राप्त करने के लिए 5-दिवसीय उच्च और निम्न कीमतों के सरल चलती औसत की गणना करें
  2. जब समापन मूल्य चलती औसत बैंड के माध्यम से तोड़ता है, तो यह एक प्रवृत्ति उलट का संकेत देता है
  3. जब एक अपट्रेंड की पहचान की जाती है, तो यदि जीबीएस खरीद संकेत ट्रिगर किए जाते हैं तो लंबी स्थिति ली जाती है; जब एक डाउनट्रेंड की पहचान की जाती है, तो यदि जीबीएस बेच संकेत ट्रिगर किए जाते हैं तो छोटी स्थिति ली जाती है
  4. स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट एक्जिट मैकेनिज्म सेट करें, ड्रॉडाउन एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर एक्जिट करें

रणनीति के फायदे

  1. चलती औसत बैंड मुख्य प्रवृत्ति की दिशा का सही आकलन करता है
  2. जीबीएस के खरीद/बिक्री संकेतों में अपेक्षाकृत उच्च जीत दर है
  3. स्टॉप लॉस तंत्र जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है और नुकसान को सीमित करता है

जोखिम और समाधान

  1. सीमाबद्ध बाजारों में झूठे ब्रेकआउट अक्सर हो सकते हैं, जिससे व्यापारिक त्रुटियां हो सकती हैं
    • समाधानः केवल स्पष्ट रुझानों के दौरान संचालन सुनिश्चित करने के लिए चलती औसत बैंड को चौड़ा करें
  2. एकल संकेतक पर निर्भर जोखिम
    • समाधान: अन्य संकेतकों जैसे एमएसीडी, आरएसआई से सत्यापन जोड़ें ताकि रिवर्स सिग्नल गायब न हो।
  3. बैकटेस्ट ओवरफिटिंग जोखिम
    • समाधानः बैकटेस्ट समय सीमा का विस्तार करें, विभिन्न उत्पादों और मापदंडों के परिणामों की तुलना करें

रणनीति अनुकूलन के लिए दिशा-निर्देश

  1. इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए पैरामीटर अनुकूलन
  2. अन्य संकेतकों से सत्यापन संकेत जोड़ें
  3. अनुकूलनशील चलती औसत तंत्र विकसित करना
  4. बाजार स्थितियों के आधार पर स्टॉप लॉस स्तर को समायोजित करें
  5. स्वचालित रूप से रणनीति अनुकूलित करने के लिए मशीन सीखने एल्गोरिदम जोड़ें

निष्कर्ष

यह रणनीति चलती औसत बैंड और जीबीएस खरीद / बिक्री संकेतों को एकीकृत करती है, जो बाजार शोर को फ़िल्टर करने के लिए एक स्पष्ट प्रवृत्ति दिशा की पहचान करने के बाद उच्च आत्मविश्वास के साथ काम करती है। यह मध्यम अवधि के लाभ में लॉक कर सकती है और समय पर बाहर निकल सकती है। यह रणनीति पूंजी उपयोग में सरल और कुशल है, जो क्वांट व्यापारियों के लिए स्थिर लाभ प्रदान करती है। निरंतर अनुकूलन और पुनरावृत्ति जीत दर और लाभप्रदता में और सुधार कर सकती है।

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("5MABAND + GBS Buy & Sell Strategy", overlay=true)

// Command 1 - 5MABAND Calculation
length = input(5, title="Number of Candles for Average")
avgHigh = ta.sma(high, length)
avgLow = ta.sma(low, length)

// Plotting 5MABAND Bands
plot(avgHigh, color=color.green, title="5MABAND High Line", linewidth=1)
plot(avgLow, color=color.red, title="5MABAND Low Line", linewidth=1)

// Command 2 - GBS concept Buy Entry
gbsBuyCondition = close > open and high - close < close - open and open - low < close - open and close - open > close[1] - open[1] and close - open > close[2] - open[2] and close - open > close[3] - open[3] and close[1] < avgHigh and close[2] < avgHigh and close[3] < avgHigh and open[1] < avgHigh and open[2] < avgHigh and open[3] < avgHigh

// Command 3 - GBS Concept Sell Entry
gbsSellCondition = open - close > open[1] - close[1] and open - close > open[2] - close[2] and open - close > open[3] - close[3] and open[1] > avgLow and open[2] > avgLow and open[3] > avgLow and open - close > open - low and open - close > high - open

// Command 6 - 5MABAND Exit Trigger
exitTriggerCandle_5MABAND_Buy = low < avgLow
exitTriggerCandle_5MABAND_Sell = high > avgHigh

// Exit Signals for 5MABAND
exitBuySignal_5MABAND = close < avgLow
exitSellSignal_5MABAND = close > avgHigh

// Execute Buy and Sell Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = gbsBuyCondition)
strategy.close("Buy", when = exitBuySignal_5MABAND)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when = gbsSellCondition)
strategy.close("Sell", when = exitSellSignal_5MABAND)

// Exit Buy and Sell Orders for 5MABAND
strategy.close("Buy", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Buy)
strategy.close("Sell", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Sell)
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