बोलिंगर बैंड और आरएसआई पर आधारित ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
इस रणनीति में बुलिन बैंड और आरएसआई सूचकांक का उपयोग करके ट्रेंड की दिशा में बदलाव की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं का उपयोग किया जाता है, जब ट्रेंड पलट जाता है तो स्थिति का निर्माण किया जाता है, और फिर प्रवृत्ति की ताकत का उपयोग करके लाभदायक बाहर निकलता है।
अवलोकन
यह रणनीति पहले बुरिन बैंड को नीचे की ओर ले जाने के लिए कीमतों में उतार-चढ़ाव की सीमा और दिशा का आकलन करती है, आरएसआई के साथ मिलकर पॉलीथीनिक महत्वपूर्ण बिंदुओं को निर्धारित करती है, और जब आघात के बीच में आघात बढ़ जाता है, तो रिवर्स पोजीशन स्थापित करती है। उदाहरण के लिए, जब आरएसआई ओवरबॉय / ओवरसोल्ड क्षेत्र से लौटता है और गोल्ड फोर्क के पास नीचे की ओर जाता है, तो एक bullish पोजीशन स्थापित करता है, या जब आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र से लौटता है और एक मृत फोर्क के पास ऊपर की ओर जाता है, तो एक bullish पोजीशन स्थापित करता है। इसके बाद, बुरिन बैंड को नीचे की ओर ले जाने के लिए दो गतिशील स्टॉप-लॉस का उपयोग करके स्टॉप और स्टॉप को ट्रैक करने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से मूल्य प्रवृत्ति के महत्वपूर्ण मोड़ की पहचान करने के लिए ब्रीज बैंड और आरएसआई सूचकांक के संयोजन का उपयोग करती है।
ब्रिन बैंड एक तकनीकी संकेतक है जो स्टॉक मूल्य के उतार-चढ़ाव के आधार पर ट्रैक पर नीचे की गणना करने के लिए है। ब्रिन बैंड स्टॉक मूल्य के मानक अंतर की गणना करके, स्टॉक मूल्य में उतार-चढ़ाव की चौड़ाई प्राप्त करता है, और इसके आधार पर स्टॉक मूल्य की ऊपरी और निचली सीमा को रेखांकित करता है। ट्रैक ऊपर है, और ट्रैक नीचे है। जब स्टॉक की कीमत ट्रैक के करीब है, तो यह दर्शाता है कि स्टॉक की कीमत एक बैल बाजार में उतार-चढ़ाव कर रही है, इस समय शेयर की कीमत गिर सकती है; जब स्टॉक की कीमत ट्रैक के करीब है, तो यह दर्शाता है कि स्टॉक की कीमत में गिरावट में तेजी आई है, इस समय एक पलटाव की संभावना है।
आरएसआई एक तकनीकी संकेतक है जो शेयरों की कीमतों के रुझान और ओवरबॉय ओवरसोल को निर्धारित करने के लिए एक समय अवधि में शेयरों की कीमतों में उतार-चढ़ाव की ताकत की गणना करता है। आरएसआई एक समय अवधि में औसत समापन वृद्धि और औसत समापन गिरावट की तुलना करके शेयरों की कीमतों में वृद्धि या गिरावट की गति को मापता है। जब आरएसआई 70 से अधिक होता है तो ओवरबॉय और 30 से कम होता है।
इस रणनीति के लिए ट्रेडिंग निर्णय बुरिन बैंड डाउन ट्रैक और आरएसआई संकेतक के संयोजन के संकेत हैं। जब आरएसआई ओवरबॉय क्षेत्र से तटस्थ क्षेत्र में गिरता है, और शेयर की कीमत बुरिन बैंड डाउन ट्रैक को तोड़ती है, तो यह दर्शाता है कि शेयर की कीमत का ऊपरी रुझान टूट गया है, और इस समय गिरावट का अवसर है। हम एक गिरावट की स्थिति स्थापित कर सकते हैं। इसके विपरीत, जब आरएसआई ओवरबॉय क्षेत्र से ऊपर से तटस्थ क्षेत्र में जाता है, और शेयर की कीमत बुरिन बैंड ट्रैक को तोड़ती है, तो यह दर्शाता है कि शेयर की कीमत का गिरावट का रुझान टूट गया है, और इस समय पूर्वाग्रह की संभावना है। हम एक पूर्वाग्रह की स्थिति स्थापित कर सकते हैं।
स्थिति बनाने के बाद, हम बुरिन बैंड के ऊपर और नीचे के ट्रैक का उपयोग स्टॉप और स्टॉप के रूप में करते हैं। जब स्टॉक की कीमत इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से तोड़ देती है, तो हम समय पर स्टॉप या स्टॉप करते हैं।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ब्रीनिंग बैंड और आरएसआई दोनों सूचकांकों का उपयोग करना है जो एक-दूसरे को सत्यापित करते हैं और शेयर की कीमतों के महत्वपूर्ण मोड़ की पहचान करते हैं। ब्रीनिंग बैंड सूचकांक का अकेले उपयोग करना, गलत संकेत देने के लिए बहुत आसान है। लेकिन आरएसआई सूचकांक के ओवरबॉय ओवरसोल्ड निर्णय क्षेत्र के साथ संयुक्त, गलत संचालन को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। एक और लाभ यह है कि ब्रीनिंग बैंड का उपयोग गतिशील स्टॉपलॉस के रूप में किया जाता है, जो पहले से तय किए गए स्टॉपलॉस को रोकने के लिए अधिक लचीला और उचित है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के जोखिम दो प्रमुख पहलुओं में हैंः
बुरीन बैंड पैरामीटर सेट गलत है. यदि बुरीन बैंड पैरामीटर सेट बहुत बड़ा या बहुत छोटा है, तो झटके की वृद्धि की पहचान करने के प्रभाव को भारी छूट दी जाएगी।
संकेतक एक झूठा संकेत देता है. इस रणनीति में मुख्य रूप से बुलिन बैंड संकेतक के साथ आरएसआई संकेतक की पहचान के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ मामलों में संकेतक द्वारा दिए गए संकेत गलत हो सकते हैं। इस मामले में, यदि अंधा अनुपालन किया जाता है, तो नुकसान हो सकता है।
हम इन जोखिमों के लिए निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलन कर सकते हैंः
विभिन्न बाजारों के लिए विभिन्न चक्रों के लिए बुरिन बैंड पैरामीटर के इष्टतम मानों का परीक्षण करें और उचित पैरामीटर सेट करें।
अन्य संकेतकों को सत्यापन संकेत के रूप में जोड़ें, ताकि एक एकल सूचक निर्णय त्रुटि से बचा जा सके। उदाहरण के लिए, केडी संकेतक आदि शामिल किए जा सकते हैं।
अतिरिक्त श्रम अनुभव नियम, विशेष परिस्थितियों के आधार पर प्रवेश का चयन करना।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस नीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
ब्रीनिंग बैंड पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए परीक्षण करें, जो कि इस नस्ल के लिए अधिक उपयुक्त है।
स्टॉप लॉस स्टॉप रणनीति को जोड़ें, स्टॉप लॉस को ट्रैक करने के लिए सेट करें या स्टॉप को स्थानांतरित करें और अधिक लाभदायक ट्रेडों को लॉक करें।
अधिक संकेतक और प्रारूपों के साथ प्रवेश संकेत सत्यापन, जैसे कि मूल्य संकेतक, मूलभूत कारक, आदि, संचालन की सटीकता में सुधार।
विभिन्न किस्मों और बाजारों की विशेषताओं के आधार पर, पैरामीटर सेट का अनुकूलन करें, जो कई प्रकार के पैरामीटर के संयोजन का एक रणनीतिक भंडारण बनाता है।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए एक साथ इस्तेमाल किया है और ब्लिंक बैंड संकेतकों और RSI संकेतकों की पहचान के आधार पर दोनों संकेतकों के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं में कीमतों में हो सकता है पलटाव. यह निर्णय के लिए विश्वसनीय है जब महत्वपूर्ण बिंदुओं में, गतिशील ट्रैक ब्लिंक बैंड के माध्यम से पटरी पर और नीचे स्टॉप और स्टॉप लॉस भी काफी उचित है. लेकिन इस रणनीति के लिए कुछ जोखिम भी है, और अन्य सहायक उपकरण को जोड़ने की जरूरत है अनुकूलित करने के लिए और सत्यापित करने के लिए संचालन की रणनीति.
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TradeOptix 2.0", shorttitle="TradeOptix 2.0", overlay=true)
///////////// RSI
RSIlength = input(6, title='RSI Period Length')
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input.int(200, minval=1, title='Bollinger Period Length')
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.new(color.aqua, 0), title='Bollinger Bands SMA Basis Line')
p1 = plot(BBupper, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Upper Line')
p2 = plot(BBlower, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Lower Line')
fill(p1, p2, color = color.rgb(40, 226, 255, 90))
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold) and ta.crossover(source, BBlower)
close_long = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought) and ta.crossunder(source, BBupper)
if not na(vrsi)
if long
strategy.entry('Long', strategy.long, stop=BBlower, alert_message = "Exit")
alert("Enter Calls")
else
strategy.cancel(id='Long')
alert("Exit Calls")
if close_long
strategy.close('Long',alert_message = "Exit")
alert("Exit Calls")
plotshape(long, title='UpTrend Begins', location=location.belowbar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(close_long, title='DownTrend Begins', location=location.abovebar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))