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चलती औसत पर आधारित रणनीति का पालन करने वाला सुपर ट्रेंड

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-05 11:10:41
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अवलोकन

यह रणनीति एक विशिष्ट प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह बाजार की प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए विभिन्न अवधियों के साथ चलती औसत के कई सेटों का उपयोग करती है। यह बाजार में तब प्रवेश करती है जब प्रवृत्ति स्थापित होती है और जब अल्पकालिक प्रवृत्ति उलट जाती है तो बाहर निकलती है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति में चलती औसत के 4 समूहों का उपयोग किया जाता हैः 9 दिन, 21 दिन, 50 दिन और 200 दिन की रेखाएं। वे क्रमशः विभिन्न समय सीमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जब अल्पकालिक चलती औसत लंबी अवधि के ऊपर की ओर बढ़ता है, तो यह निर्धारित होता है कि बाजार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब यह नीचे की ओर बढ़ता है, तो बाजार में गिरावट देखी जाती है।

रणनीति में अन्य एमए के संरेखण का निरीक्षण करने के लिए 9-दिवसीय एमए को संदर्भ के रूप में लिया गया है, जिससे समग्र प्रवृत्ति की दिशा का न्याय किया जा सकता है। विशेष रूप से, तर्क हैः

दीर्घ प्रवेश की शर्तेंः बंद > 9 दिन का MA और 9 दिन का MA > 21 दिन का MA और 21 दिन का MA > 50 दिन का MA और 50 दिन का MA > 200 दिन का MA।

लघु प्रवेश की शर्तें: बंद < 9 दिन का MA और 9 दिन का MA < 21 दिन का MA और 21 दिन का MA < 50 दिन का MA और 50 दिन का MA < 200 दिन का MA.

यहां बंद मूल्य और 9-दिवसीय एमए के बीच संबंध सबसे कम अवधि की प्रवृत्ति को निर्धारित करता है, जबकि 9-दिवसीय और 21-दिवसीय एमए के बीच अल्पकालिक प्रवृत्ति, 21-दिवसीय और 50-दिवसीय मध्यम अवधि की प्रवृत्ति, 50-दिवसीय और 200-दिवसीय दीर्घकालिक प्रवृत्ति का न्याय करता है। केवल जब सभी चार एमए जोड़े के संबंध अनुरूप होते हैं तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए एक वैध प्रवृत्ति स्थापित की जा सकती है।

बाहर निकलने की शर्तेंः बंद मूल्य 21 दिन के एमए से नीचे जाता है, सभी लंबी स्थिति को समतल करता है; 21 दिन के एमए से ऊपर जाता है, सभी छोटी स्थिति को समतल करता है।

रणनीति के फायदे

  1. रुझान निर्धारित करने के लिए कई एमए को अपनाने से गैर-मुख्यधारा के आंदोलनों से बाजार के शोर को फ़िल्टर किया जा सकता है और मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को कैप्चर किया जा सकता है।

  2. सख्त प्रवेश शर्तों के लिए विभिन्न समय सीमाओं में वैध निर्णयों की आवश्यकता होती है, जिससे अल्पकालिक सुधारों के जाल में फंसने से बचा जा सकता है।

  3. समय पर स्टॉप लॉस करने से जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

जोखिम और समाधान

  1. दीर्घकालिक सीमाबद्ध बाजारों में, अत्यधिक झूठे संकेत हो सकते हैं और व्यापारिक जोखिम बढ़ सकते हैं। कुछ शोर को फ़िल्टर करने के लिए मापदंडों का अनुकूलन और एमए अवधि को समायोजित करके इससे बचा जा सकता है।

  2. हिंसक रुझानों के दौरान, एमए क्रॉस अक्सर होते हैं। वास्तविक रुझान को निर्धारित करने के लिए अन्य कारकों की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए पुष्टि के लिए आरएसआई और एमएसीडी जैसे संकेतकों का संयोजन, यदि मजबूत चाल याद आती है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. पैरामीटर अनुकूलन. इष्टतम पता लगाने के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें. जैसे एमए अवधि को समायोजित करना, स्टॉप लॉस मानदंडों को जोड़ना या संशोधित करना आदि।

  2. गुणवत्ता फ़िल्टर में सुधार करें. उदाहरण के लिए, यह जांचें कि क्या प्रवेश पर मात्रा में वृद्धि होती है ताकि अपर्याप्त गति से बचा जा सके, या उतार-चढ़ाव से बचने के लिए अस्थिरता की जांच करें।

  3. अधिक तकनीकी संकेतकों से पुष्टिकरण का परिचय दें ताकि बाजार की तेज चाल के बीच गलत संकेतों से बचा जा सके। बहु-कारक निर्णय लेने के लिए आरएसआई और एमएसीडी जैसे उपकरणों को लागू करने पर विचार करें।

सारांश

कुल मिलाकर यह एक विशिष्ट और व्यावहारिक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह रुझानों को निर्धारित करने के लिए कई एमए को अपनाता है, मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को लॉक करने के लिए सख्त प्रवेश नियम हैं। समय पर स्टॉप लॉस के साथ, यह जोखिमों को नियंत्रित करने में मदद करता है। पैरामीटर अनुकूलन और पुष्टि संकेतक जोड़ने जैसे तरीकों से स्थिरता और लाभप्रदता में और सुधार हासिल किया जा सकता है। यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो दीर्घकालिक व्यापार के लिए प्रवृत्ति का पालन करना पसंद करते हैं।

/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shayak1

//@version=5
strategy('Super SR', overlay=true)

r = input.int(14,"rsi-length",1,100)
rsi = ta.rsi(close,r)

len1 = 9
len2 = 21
len3 = 50
len4 = 200

ema1 = ta.ema(close, len1)
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema3 = ta.ema(close, len3)
ema4 = ta.ema(close, len4)

plot(ema1,color= color.green)
plot(ema2,color= color.yellow)
plot(ema3,color= color.orange)
plot(ema4,color= color.red)


// *** entries 
Long1 = close > ema1
Long2 = ema1 > ema2
Long3 = ema2 > ema3
Long4 = ema3 > ema4
buy_condition = Long1 and Long2 and Long3 and Long4 and strategy.position_size == 0

if (buy_condition and strategy.position_size <= 1)
    strategy.entry("B", strategy.long)

Short1 = close < ema1
Short2 = ema1< ema2
Short3 = ema2< ema3
Short4 = ema3< ema4
sell_condition = Short1 and Short2 and Short3 and Short4 and strategy.position_size == 0

//if (sell_condition)
//    strategy.entry("S", strategy.short)

// trailing SL
//Long_sl = min(strategy.position_avg_price * 0.95, strategy.pos


//EXIT CONDITIONS

exit_long = ta.crossunder(close, ema2)
exit_short = ta.crossover(close, ema2)

if(exit_long)
    strategy.close("B", "LE", qty_percent=100)
if(exit_short)
    strategy.close("S", "SE", qty_percent=100)

//==============================================================================
//INSERT SECTION
//This section is where users will be required to insert the indicators they
//would like to use for their NNFX Strategy.
//==============================================================================
//INSERT - CONFIRMATION INDICATOR 1
//==============================================================================


//==============================================================================
//INSERT - CONFIRMATION INDICATOR 2
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//==============================================================================
//INSERT - VOLUME INDICATOR
//==============================================================================


//==============================================================================
//INSERT - BASELINE INDICATOR
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//==============================================================================
//INSERT - EXIT INDICATOR
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//==============================================================================
//INSERT - CONTINUATION TRADES INDICATOR
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//==============================================================================
//COMPLETED SECTION
//This section has been optimised to work with the above indicators the user
//has inserted above. The user does not require to change any code below and
//is completed and optimised for the full NNFX strategy. Users may wish to 
//customise this section of code if they wish to alter the NNFX strategy.
//==============================================================================
//COMPLETE - BACKTEST DATE RANGE
//==============================================================================
// start_day = input.int(1,"start day",1,31)
// start_month = input.int(1,"start month",1,12)
// start_year = input.int(1,"start year",2010,2023)



//==============================================================================
//COMPLETE - CURRENCY CONVERSION
//==============================================================================


//==============================================================================
//COMPLETE - ATR MONEY MANAGEMENT
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//==============================================================================
//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - C1
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//==============================================================================
//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - C2
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//==============================================================================
//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Vol
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//==============================================================================
//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Bl
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Exit
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//==============================================================================
//COMPLETE - CONTINUATION TRADES
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//==============================================================================
//COMPLETE - ONE CANDLE RULE
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//==============================================================================
//COMPLETE - BRIDGE TOO FAR
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//COMPLETE - BASELINE AND ATR RULE
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//==============================================================================
//COMPLETE - ENTRY CONDITIONS
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//COMPLETE - ENTRY ORDERS
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//COMPLETE - TAKE PROFIT AND STOP LOSS CONDITIONS
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//COMPLETE - EXIT ORDERS
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//COMPLETE - CLOSE ORDERS
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