गतिशील मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेंड रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों के लिए एक सरल चलती औसत (एसएमए) क्रॉसिंग रणनीति है। यह संभावित प्रवेश और निकास संकेतों की पहचान करने के लिए एसएमए के तीन सेटों का उपयोग करता है - तेज, मध्यम और धीमी गति से। जब तेज एसएमए ऊपर से मध्यम एसएमए को पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेज एसएमए नीचे से मध्यम एसएमए को पार करता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
रणनीति सिद्धांत
पैरामीटर सेटिंग्स
रणनीति ट्रेडरों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण पैरामीटर सेट करने की अनुमति देती हैः
- मूल्य डेटा स्रोतः समापन मूल्य या अन्य मूल्य
- क्या अपूर्ण K लाइन को ध्यान में रखा जाना चाहिए
- SMA पूर्वानुमान विधिः क्षैतिज पूर्वानुमान या रैखिक प्रतिगमन पूर्वानुमान
- फास्ट एसएमए लंबाईः डिफ़ॉल्ट 7
- मध्यम गति SMA लंबाईः डिफ़ॉल्ट 30
- धीमी गति SMA लंबाईः डिफ़ॉल्ट 50
- खाते की राशि
- प्रति लेनदेन जोखिम अनुपात
एसएमए गणना
उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित SMA लंबाई के आधार पर, तेजी से SMA, मध्यम SMA और धीमी SMA की गणना की जाती है।
व्यापार संकेत
जब तेज एसएमए ऊपर से मध्यम एसएमए पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेज एसएमए नीचे से मध्यम एसएमए पार करता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
जोखिम और स्थिति प्रबंधन
इस रणनीति में खाते की धनराशि और प्रत्येक लेनदेन के लिए जोखिम का अनुपात जोड़ा जाता है, जिससे प्रत्येक लेनदेन के लिए नाममात्र पूंजी की गणना की जाती है। इसके बाद, एटीआर के साथ मिलकर स्टॉप लॉस की गणना की जाती है, जिससे प्रत्येक लेनदेन के लिए विशिष्ट स्थिति निर्धारित की जाती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- एसएमए के कई समूहों का उपयोग करके रुझानों की पहचान करें
- एसएमए भविष्यवाणी के लिए वैकल्पिक, अधिक अनुकूलनशील तरीके
- ट्रेडिंग सिग्नल सरल, स्पष्ट और लागू करने में आसान
- जोखिम और स्थिति प्रबंधन का एकीकरण, अधिक वैज्ञानिक
जोखिम विश्लेषण
- एसएमए खुद में देरी के कारण कीमत में बदलाव से चूक जाएगा
- केवल तकनीकी मापदंडों पर विचार करें, बुनियादी बातों को शामिल न करें
- आकस्मिक घटनाओं के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया
एसएमए चक्र को उचित रूप से छोटा करके, अन्य संकेतकों की सहायता से अनुकूलित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
- अन्य संकेतकों के साथ मिश्रण में फ़िल्टर त्रुटि संकेत
- मूलभूत निर्णय में शामिल हों
- एसएमए चक्र पैरामीटर का अनुकूलन करें
- जोखिम और स्थिति गणना पैरामीटर का अनुकूलन
संक्षेप
यह रणनीति एसएमए क्रॉस निर्णय, जोखिम प्रबंधन और स्थिति अनुकूलन के कई कार्यों को एकीकृत करती है, जो क्रिप्टोकरेंसी बाजार के लिए उपयुक्त एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। व्यापारी अपनी ट्रेडिंग शैली, बाजार की स्थिति आदि के आधार पर पैरामीटर को समायोजित कर सकते हैं और अनुकूलन लागू कर सकते हैं।
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Onchain Edge Trend SMA Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Configuration Parameters
priceSource = input(close, title="Price Source")
includeIncompleteBars = input(true, title="Consider Incomplete Bars")
maForecastMethod = input(defval="flat", options=["flat", "linreg"], title="Moving Average Prediction Method")
linearRegressionLength = input(3, title="Linear Regression Length")
fastMALength = input(7, title="Fast Moving Average Length")
mediumMALength = input(30, title="Medium Moving Average Length")
slowMALength = input(50, title="Slow Moving Average Length")
tradingCapital = input(100000, title="Trading Capital")
tradeRisk = input(1, title="Trade Risk (%)")
// Calculation of Moving Averages
calculateMA(source, period) => sma(source, period)
predictMA(source, forecastLength, regressionLength) =>
maForecastMethod == "flat" ? source : linreg(source, regressionLength, forecastLength)
offset = includeIncompleteBars ? 0 : 1
actualSource = priceSource[offset]
fastMA = calculateMA(actualSource, fastMALength)
mediumMA = calculateMA(actualSource, mediumMALength)
slowMA = calculateMA(actualSource, slowMALength)
// Trading Logic
enterLong = crossover(fastMA, mediumMA)
exitLong = crossunder(fastMA, mediumMA)
// Risk and Position Sizing
riskCapital = tradingCapital * tradeRisk / 100
lossThreshold = atr(14) * 2
tradeSize = riskCapital / lossThreshold
if (enterLong)
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, qty=tradeSize)
if (exitLong)
strategy.close("Enter Long")
// Display Moving Averages
plot(fastMA, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast Moving Average")
plot(mediumMA, color=color.purple, linewidth=2, title="Medium Moving Average")
plot(slowMA, color=color.red, linewidth=2, title="Slow Moving Average")