भावी मूल्य विस्तार रेखा बैकटेस्टिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि भविष्य की कीमतों की दिशा को भविष्य की कीमतों के विस्तार की रेखा को खींचकर और वर्तमान मूल्य के संबंध के साथ निर्धारित किया जाए। जब कीमतें विस्तार रेखा से ऊपर या नीचे होती हैं, तो आप तदनुसार अधिक या कम कर सकते हैं।
रणनीति सिद्धांत
भविष्य की कीमतों की सीमा रेखाएं (Future Lines of Demarcation, FLD) भविष्य की एक निश्चित अवधि के दौरान मध्य, उच्चतम या निम्नतम कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह रणनीति भविष्य की कीमतों के भविष्य के आंदोलन का निर्धारण करने के लिए FLD का उपयोग करती है। इसका सिद्धांत हैः
- चक्र की लंबाई के आधार पर, FLD के विस्थापन चक्र की अवधि की गणना करें, अर्थात मूल्य की भविष्य की कीमत।
- FLD विस्थापन चक्र के बाद की कीमतों के साथ वर्तमान क्लोज कीमतों की तुलना करें
- जब क्लोज प्राइस एफएलडी के फ्यूचर प्राइस से कम होता है, तो इसे पूर्वाग्रह के रूप में देखा जाता है।
- जब क्लोज प्राइस एफएलडी के फ्यूचर प्राइस से ज्यादा हो तो इसे बियर सिग्नल माना जाता है।
- पूर्वावलोकन और पूर्वावलोकन संकेतों के आधार पर, तदनुसार अधिक और कम कार्रवाई करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य लाभ हैंः
- एफएलडी का उपयोग भविष्य के मूल्य आंदोलन का निर्धारण करने के लिए किया जाता है, उच्च सटीकता के साथ।
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित चक्र पैरामीटर
- मध्यम, उच्चतम या निम्नतम मूल्य को एफएलडी मैपिंग स्रोत के रूप में चुना जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य जोखिम हैंः
- FLD अपने आप में विफल हो सकता है, जिससे चूक या गलत सिग्नल हो सकता है। यह अन्य संकेतकों के साथ संयुक्त हो सकता है।
- चक्र पैरामीटर सेट गलत है, जो बहुत अधिक गलत संकेतों का कारण बन सकता है. चक्र लंबाई अनुकूलित करने की आवश्यकता है.
- आकस्मिक घटनाओं के कारण कीमतों में तेजी से उतार-चढ़ाव होता है, एफएलडी पूर्वानुमान विफल हो जाता है। जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, फ़िल्टर सिग्नल रणनीति सटीकता में सुधार करते हैं, जैसे कि MACD, KDJ आदि।
- अनुकूलित चक्र मापदंडों, सबसे अच्छा मापदंडों के संयोजन को खोजने के लिए
- एकल घाटे और मुनाफे को नियंत्रित करने के लिए स्टॉपलॉस और स्टॉपबॉक्स को बढ़ाएं।
- फ़ॉलोअप के परिणामों के आधार पर, फ़ॉलोअप नियम को संशोधित करें, ताकि गलत सिग्नल को कम किया जा सके
संक्षेप
यह रणनीति भविष्य की कीमतों के विस्तार की रेखा की तुलना करके कीमतों के भविष्य के आंदोलन की दिशा का आकलन करती है। यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। समग्र रूप से तर्क स्पष्ट और समझने में आसान है, और कार्यान्वयन में कम जोखिम है। पैरामीटर अनुकूलन और संकेतक संयोजन के माध्यम से बेहतर रणनीति प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 15/02/2017
// An FLD is a line that is plotted on the same scale as the price and is in fact the
// price itself displaced to the right (into the future) by (approximately) half the
// wavelength of the cycle for which the FLD is plotted. There are three FLD's that can be
// plotted for each cycle:
// An FLD based on the median price.
// An FLD based on the high price.
// An FLD based on the low price.
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strategy(title="FLD's - Future Lines of Demarcation", overlay=true)
Period = input(title="Period", defval=40)
src = input(title="Source", defval=hl2)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
FLD = src
pos = iff(FLD[Period] < close , 1,
iff(FLD[Period] > close, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue)
plot(FLD, title="FLD", style=line, linewidth=1, color=black, offset = Period)