बोलिंगर बैंड पर आधारित डबल ट्रैक ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक द्वि-ट्रैक ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति पर आधारित है जो कि बुरीन बैंड पर आधारित है। यह बुरीन बैंड के ऊपरी और निचले ट्रैक को खरीदने और बेचने के संकेत के रूप में उपयोग करता है और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट करता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का उपयोग Brin बैंड के ऊपरी और निचले ट्रैक की रेखाओं. Brin बैंड एक समान रेखा और उसके अनुरूप दो मानक विचलन मार्गों से बना है. जब कीमत Brin बैंड को छूती है या तोड़ती है, तो यह एक बेचने का संकेत देता है; जब कीमत Brin बैंड को छूती है या तोड़ती है, तो यह एक खरीदने का संकेत देता है। इसके अलावा, यह रणनीति एक स्टॉप-लॉस सेट करती है।
विशेष रूप से, एक रणनीति एक ब्रिन बैंड को एक निर्दिष्ट अवधि (जैसे 20 दिन) के लिए औसत और उसके मानक अंतर के दो गुना की गणना करके तैयार करती है। ऊपरी पट्टी को औसत से दो गुना मानक अंतर के साथ जोड़ दिया जाता है, और निचले पट्टी को औसत से दो गुना मानक अंतर के साथ घटा दिया जाता है। जब समापन मूल्य ऊपरी पट्टी से अधिक या बराबर होता है, तो एक बेचने का संकेत दिया जाता है; जब समापन मूल्य निचले पट्टी से कम या बराबर होता है, तो एक खरीदने का संकेत दिया जाता है। इसके अलावा, यदि कीमत औसत से एक निश्चित अनुपात (जैसे 1%) से कम है, तो एक स्टॉप-लॉस सिग्नल दिया जाता है।
रणनीतिक लाभ
यह रणनीति ब्रिन बैंड की विशेषताओं का उपयोग करती है, जो असामान्य उतार-चढ़ाव की स्थिति में एक व्यापारिक संकेत भेजने में सक्षम है, जिससे कीमतों के उलट जाने की संभावना को पकड़ लिया जाता है। यह रणनीति केवल एक रेखीय रणनीति का पालन करने की तुलना में व्यापारिक संकेत उत्पन्न करने में सक्षम है जब उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है, जो कुछ हद तक झूठे ब्रेक के जोखिम से बचता है।
इस रणनीति में एक सरल दोहरी-पथ तोड़फोड़ रणनीति की तुलना में एक अतिरिक्त क्षति तंत्र है। यह व्यक्तिगत गलत संकेतों के कारण होने वाले नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम है। स्टॉप लॉस की सेटिंग भी काफी उचित है और औसत रेखा के करीब है, जिससे अत्यधिक नुकसान से बचा जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि बुरिन बैंड स्वयं ट्रेडिंग सिग्नल की प्रभावशीलता की गारंटी नहीं देता है। जब बाजार में असाधारण परिस्थितियां होती हैं, तो कीमतों में अनुचित रूप से भारी उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिसके दौरान बुरिन बैंड द्वारा जारी किए गए ट्रेडिंग सिग्नल गलत हो सकते हैं। इस समय बड़े नुकसान की संभावना है।
इसके अलावा, स्टॉपलॉस की सेटिंग्स भी बहुत कट्टरपंथी या रूढ़िवादी हो सकती हैं, जो अंतिम लाभ को प्रभावित कर सकती हैं। यदि स्टॉपलॉस बहुत बड़ा है, तो प्रभावी सिग्नल को अक्सर रोक दिया जा सकता है; और यदि स्टॉपलॉस बहुत छोटा है, तो नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न मापदंडों के संयोजनों का परीक्षण करें, जैसे कि औसत अवधि, मानक विचलन गुणांक, स्टॉप हानि प्रतिशत, आदि के विभिन्न मानों के लिए इष्टतम मापदंडों की तलाश करें।
अन्य सूचकांकों को जोड़ने के लिए, कई फ़िल्टरिंग स्थितियों को बनाने के लिए, गलत संकेतों से बचने के लिए;
सरल रोक को प्रतिस्थापित करने के लिए चलती रोक, थोक रोक आदि के रूप में हानि-रोक की रणनीति का अनुकूलन;
ट्रेडिंग सिग्नल की पुष्टि करने के लिए विभिन्न समय चक्रों के साथ ब्रीनिंग बैंड का संयोजन करें, ताकि कोई भी धोखाधड़ी न हो
संक्षेप
समग्र रूप से, यह एक व्यावहारिक रणनीति है जिसमें ट्रेंड फॉलोइंग और डबल-ट्रैक ब्रेकडाउन शामिल हैं। यह कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ने पर रिवर्स के अवसरों को पकड़ने में सक्षम है और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉपलॉस सेट करता है। पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल फ़िल्टरिंग को बढ़ाने और स्टॉपलॉस रणनीति को अनुकूलित करने जैसे तरीकों से रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy by Royce Mars", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss Percent", minval=0.1, maxval=10, step=0.1)
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Buy and Sell Conditions
buyCondition = close <= lower
sellCondition = close >= upper
// Stop Loss Condition
stopLossCondition = close < basis * (1 - stopLossPercent / 100)
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition or stopLossCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellCondition)
strategy.close("Sell", when=buyCondition)
// Plotting on the Chart
plotshape(buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(sellCondition or stopLossCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)
// Plotting the Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.orange)
p1 = plot(upper, "Upper Band", color=color.blue)
p2 = plot(lower, "Lower Band", color=color.blue)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))