लेज़ीबियर संपीड़न गति सूचक पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति LazyBear के संपीड़न गतिशीलता सूचकांक पर आधारित है, जिसमें एक गतिशीलता फ़िल्टर जोड़ा गया है, डेटा स्रोतों को बदल दिया गया है, और एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली जोड़ी गई है, जो कि अस्थिरता संपीड़न के बाद मूल्य विस्फोटों को पकड़ने के लिए एक अनुकूलन योग्य समय अवधि को वापस ले सकती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति ब्रिन बैंड और केल्टनर चैनल संकेतकों का उपयोग करके मूल्य चैनल की गणना करती है, जब कीमत एक चैनल को तोड़ती है, तो यह अधिक अस्थिरता के संकेत के रूप में देखा जाता है। यह LazyBear के संपीड़न गतिशीलता संकेतकों के साथ संयुक्त है, जो कि मूल्य गतिशीलता की दिशा का आकलन करने के लिए एक रैखिक रिवर्सन विधि का उपयोग करता है।
रणनीति में एक गतिशीलता फ़िल्टर जोड़ा गया है, केवल जब गतिशीलता का पूर्ण मूल्य थ्रेशोल्ड से अधिक होता है, तो ट्रेडिंग सिग्नल जारी किया जाता है। जब अस्थिरता संपीड़न ((चैनल के भीतर कसना) होता है, और जब गतिशीलता फ़िल्टर पास होता है, तो रणनीति प्रवृत्ति की दिशा का निर्णय करती है, अधिक या खाली होती है। साथ ही जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस, स्टॉप बस्ट, स्टॉप लॉस ट्रैकिंग सेट करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में कई सूचक निर्णय शामिल हैं, जो व्यापक हैं; जोखिम प्रबंधन तंत्र को शामिल किया गया है, जो एकल नुकसान को सीमित कर सकता है; उतार-चढ़ाव के संपीड़न के बाद मूल्य प्रवृत्ति की दिशा को समय पर निर्धारित कर सकता है; पैरामीटर अनुकूलन योग्य और अनुकूलन योग्य हैं।
जोखिम विश्लेषण
जोखिम मुख्य रूप से मौजूद हैंः झूठी तोड़ने से गलत निर्णय होता है; पैरामीटर गलत तरीके से सेट किया जाता है, समय पर उलटने में विफल रहता है; तोड़ने के कारण नुकसान का विस्तार होता है। इन जोखिमों को कम करने के लिए पैरामीटर को अनुकूलित किया जा सकता है, जोखिम प्रबंधन पैरामीटर को समायोजित किया जा सकता है, उपयुक्त किस्मों और व्यापार के समय का चयन किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
अन्य संकेतकों के साथ संकेतों को फ़िल्टर करने पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि व्यापारिक मात्रा सूचक; गतिशीलता थ्रेशोल्ड को अधिक सटीक रूप से समायोजित करना; जोखिम को और अधिक नियंत्रित करने के लिए स्टॉपओवर को वापस लेना; और अधिक किस्मों के डेटा प्रभाव का परीक्षण करना। ये अनुकूलन रणनीति को अधिक स्थिर और सामान्यीकृत कर सकते हैं।
संक्षेप
इस रणनीति में कीमतों के रुझान और अस्थिरता का व्यापक रूप से आकलन किया गया है, इसमें उच्च स्तर का एकीकरण है, जोखिम नियंत्रण उपायों में सुधार किया गया है, अनुकूलन दिशा के अनुसार आगे सुधार किया जा सकता है, और अस्थिरता संपीड़न के बाद कीमतों के विस्फोट को पकड़ने के लिए इसकी मजबूत अनुकूलन क्षमता है।
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// Strategy based on LazyBear Squeeze Momentum Indicator
// © Bitduke
// All scripts: https://www.tradingview.com/u/Bitduke/#published-scripts
strategy(shorttitle="SMS", title="Squeeze Momentum Strategy", overlay=false )
length = input(12, title="BB Length")
mult = input(2.0, title="BB MultFactor")
lengthKC = input(16, title="KC Length")
mult_kc = input(1.5, title="KC MultFactor")
//FILTERS
useMomAverage = input(false, title="Filter for Momenutum value", type=input.bool)
MomentumMin = input(20, title="Min for momentum")
// Calculate BB
src = ohlc4
ma_1 = sma(src, length)
ma_2 = sma(src, lengthKC)
range_ma = sma(high - low, lengthKC)
dev = mult * stdev(src, length)
upper_bb = ma_1 + dev
lower_bb = ma_1 - dev
upper_kc = ma_2 + range_ma * mult_kc
lower_kc = ma_2 - range_ma * mult_kc
sqz_on = lower_bb > lower_kc and upper_bb < upper_kc
sqz_off = lower_bb < lower_kc and upper_bb > upper_kc
no_sqz = sqz_on == false and sqz_off == false
val = linreg(src - avg(avg(highest(hl2, lengthKC), lowest(low, lengthKC)), sma(hl2, lengthKC)), lengthKC, 0)
bcolor = iff(val > 0, iff(val > nz(val[1]), color.lime, color.green), iff(val < nz(val[1]), color.red, color.maroon))
scolor = no_sqz ? color.blue : sqz_on ? color.black : color.aqua
plot(val, color=bcolor, style=plot.style_histogram, linewidth=4)
plot(0, color=scolor, style=plot.style_cross, linewidth=2)
//LOGIC
//momentum filter
filterMom = useMomAverage ? abs(val) > MomentumMin / 100000 ? true : false : true
//standard condition
longCondition = scolor[1] != color.aqua and scolor == color.aqua and bcolor == color.lime and filterMom
exitLongCondition = bcolor == color.green
shortCondition = scolor[1] != color.aqua and scolor == color.aqua and bcolor == color.red and filterMom
exitShortCondition = bcolor == color.maroon
// Risk Management Sysyem
stop_loss = input(defval = 600, title="Stop Loss", minval = 0)
take_profit = input(defval = 1000, title="Take Profit", minval = 0)
trailing_stop = input(defval = 20, title="Trailing Stop", minval = 0)
// If the zero value is set for stop loss, take profit or trailing stop, then the function is disabled
s_loss = stop_loss >= 1 ? stop_loss : na
tk_profit = take_profit >= 1 ? take_profit : na
tr_stop = trailing_stop >= 1 ? trailing_stop : na
//STRATEGY
strategy.entry("SQ_Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "SQ_Long", profit = take_profit, trail_points = trailing_stop, loss = s_loss)
strategy.close("SQ_Long", exitLongCondition)
strategy.entry("SQ_Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "SQ_Short", profit = take_profit, trail_points = trailing_stop, loss = s_loss )
strategy.close("SQ_Short", when=exitShortCondition)