गति-आधारित ब्रेकआउट ईएमए रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, जो मूल्य गतिशीलता में परिवर्तन का पता लगाने के द्वारा औसत रेखा को तोड़ने पर प्रवेश करती है, जिसका उद्देश्य शेयर की कीमतों के प्रवृत्ति को पकड़ना है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क हैः
जब आज का समापन मूल्य कल के उच्चतम मूल्य से अधिक हो और कल का उच्चतम मूल्य 5 दिन के ईएमए औसत को नहीं छूता है, तो खरीदें और स्थिति खोलें। यह एक ब्रेकआउट सिग्नल है, जिसका अर्थ है कि शेयर की कीमत ऊपर की ओर है।
प्रवेश के बाद, स्टॉप लॉस को पहले K लाइन के न्यूनतम मूल्य के रूप में सेट करें और फिर 100 अंक नीचे जाएं। स्टॉप लॉस को प्रवेश मूल्य के रूप में सेट करें और स्टॉप लॉस को सेट करें (डिफ़ॉल्ट 2) । यदि कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो ट्रैकिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करके अधिक मुनाफे को लॉक किया जा सकता है।
यह रणनीति के लिए एक बुनियादी लेनदेन तर्क है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैं:
स्टॉक मूल्य की प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए, लाभ की संभावना अधिक है। यह विशेष रूप से स्टॉक मूल्य में तेजी से वृद्धि या गिरावट के चरण में प्रवेश करते समय निरंतर अनुवर्ती / अनुवर्ती गिरावट के लिए उपयुक्त है।
ईएमए के माध्यम से फ़िल्टर करें, ताकि भूस्खलन के दौरान बार-बार खोले जाने वाले भंडार से बचा जा सके।
यह स्पष्ट है, और यह एक झूठी दरार पैदा करने के लिए आसान नहीं है।
जोखिम को नियंत्रित किया गया। स्टॉपलॉस ने व्यक्तिगत नुकसान को नियंत्रित किया और धन की सुरक्षा सुनिश्चित की।
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और अनुकूलित करना आसान है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
नीचे जाने की रणनीति को रोकना, बाजार के मोड़ को याद करने का जोखिम। बड़े स्तर के रुझान संकेतकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, समग्र स्थिति को नियंत्रित करना।
प्रवेश के लिए प्रवेश का उपयोग करते हुए, एक झूठी दरार का जोखिम हो सकता है। इसे दरार संकेतों को सत्यापित करने के लिए संश्लेषण यातायात विश्लेषण के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
स्टॉप-लॉस को गलत तरीके से सेट किया गया है, जिससे स्टॉप-लॉस बहुत व्यापक या बहुत कठोर हो सकता है। इसे बाजार की अस्थिरता और व्यक्तिगत जोखिम वरीयताओं के आधार पर समायोजित करने की आवश्यकता है।
यदि स्टॉप पॉइंट बहुत बड़ा है, तो कीमतों में गिरावट के कारण पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मुनाफे को लॉक करने के लिए उचित रूप से मोबाइल स्टॉप का उपयोग करना होगा।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता है निम्नलिखित दृष्टिकोणों सेः
अनुकूलन मापदंडों की सेटिंग्स जैसे कि एमए चक्र, स्टॉप लॉस मैग्नेट, आदि, जो विभिन्न शेयरों और बाजार की स्थितियों के लिए अधिक उपयुक्त हैं। चरणबद्ध अनुकूलन और आनुवंशिक एल्गोरिदम का उपयोग करके मापदंडों के संयोजन का परीक्षण किया जा सकता है।
लेन-देन की मात्रा को बढ़ाएं। लेन-देन की मात्रा को तोड़ने के संकेत की प्रभावशीलता को सत्यापित करने के लिए। लेन-देन की मात्रा को तोड़ने के लिए सेट किया जा सकता है ताकि प्रवेश संकेतों को फ़िल्टर किया जा सके।
बड़े स्तर के रुझानों के बारे में अधिक निर्णय लेना। केवल बड़े रुझानों के साथ संरेखित होने पर ही रिवर्स ऑपरेशन सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए, केवल डाउनस्ट्रीम रणनीति के लिए डाउनस्ट्रीम रणनीति।
गतिशील ट्रैक स्टॉप सेट करें. जब कीमत लक्ष्य तक पहुंचती है, तो एक गतिशील स्टॉप लाइन एक निश्चित स्टॉप सेट करने के बजाय मुनाफे को लॉक करती है। इससे ट्रेंड मुनाफे को अधिकतम किया जा सकता है।
मशीन सीखने के एल्गोरिदम को जोड़ने के लिए, एक तंत्रिका नेटवर्क या यादृच्छिक जंगल का उपयोग करके खरीद और बेचने के संकेतों को निर्धारित करें। रणनीति की स्थिरता और जीत की दर में काफी सुधार हो सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति के द्वारा मूल्य की गतिशीलता में परिवर्तन का पता लगाने, ईएमए फ़िल्टरिंग और स्टॉप लॉस के साथ संयोजन, शेयर की कीमतों की प्रवृत्ति की स्थिति को पकड़ने में सक्षम बनाता है। इस सरल ब्रेकआउट प्रणाली में कुछ फायदे और सुधार की जगह है। हम पैरामीटर अनुकूलन, सहायक संकेतकों को बढ़ाने, स्टॉप लॉस को समायोजित करने और अन्य तरीकों से रणनीति को बढ़ा सकते हैं। यह रणनीति को अधिक स्थिर और कुशल बना देगा।
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// Set Target and Stop Loss
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// Plotting
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