निचला शिकारी रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-06 09:26:54
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अवलोकन

बॉटम हंटर रणनीति क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति डाउनट्रेंड के दौरान नीचे की पहचान करके उपयुक्त प्रवेश बिंदुओं की पहचान करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति नीचे की पहचान करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है। विशेष रूप से, यह नीचे के उलट संकेतों का न्याय करने के लिए एमएसीडी संकेतक का उपयोग करता है, ओवरसोल्ड स्थिति निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक, और यह निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड्स कि क्या कीमत निचली रेल से नीचे है। जब सभी शर्तें पूरी होती हैं तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।

सबसे पहले, रणनीति नीचे का न्याय करने के लिए एमएसीडी विचलन का उपयोग करती है। तथाकथित विचलन का अर्थ है कि कीमत एक नया निचला स्तर बनाती है जबकि एमएसीडी संकेतक एक नया निचला स्तर नहीं बनाता है। यह स्थिति ट्रेडिंग वॉल्यूम की कमजोरी का प्रतिनिधित्व करती है और आमतौर पर एक आसन्न प्रवृत्ति उलट का संकेत देती है।

दूसरे, रणनीति के लिए आरएसआई सूचक 31.1 से नीचे होना आवश्यक है।

अंत में, रणनीति के लिए आवश्यक है कि समापन मूल्य बोलिंगर बैंड के मध्य रेल से नीचे हो। इससे संकेत मिलता है कि मूल्य सामान्य सीमा से नीचे गिर गया है, इस प्रकार खरीदने का बेहतर अवसर प्रदान करता है।

जब उपरोक्त सभी शर्तें एक ही समय में पूरी हो जाती हैं, तो रणनीति एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है और एक स्थिति स्थापित करती है।

लाभ विश्लेषण

नीचे के शिकार की रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

नीचे की पहचान की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कई संकेतकों का उपयोग करना
रिवर्स सिग्नल का न्याय करने के लिए एमएसीडी विचलन का उपयोग करना एक अनुभवी ट्रेडिंग तकनीक है
ओवरसोल्ड और असामान्यता दोनों का न्याय करने से झूठे ब्रेकआउट के जोखिम से बचा जाता है
रूढ़िवादी स्थिति नियंत्रण, केवल प्रमुख बिंदुओं पर पदों का निर्माण, अत्यधिक व्यापार से बचा जाता है

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

समय पर स्टॉप लॉस के बिना बाजार और गिर सकता है
कुछ परिदृश्यों में नीचे का आकलन करने के लिए कई स्थितियों का संयोजन नीचे को याद कर सकता है
आरएसआई सीमाओं जैसे मापदंडों का मैन्युअल निर्धारण रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है

उपरोक्त जोखिमों के जवाब में, अनुकूलन के लिए वास्तविक समय ट्रैकिंग स्टॉप लॉस, पैरामीटर रेंज को समायोजित करना आदि का उपयोग किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप लॉस स्थिति को लचीले ढंग से समायोजित करने के लिए अनुकूलनशील स्टॉप लॉस तंत्र को बढ़ाना
इष्टतम मापदंडों की पहचान करने के लिए खरीद संकेत निर्धारण के लिए मानदंडों का परीक्षण और अनुकूलन
स्वचालित रूप से मापदंडों और व्यापार नियमों की पहचान करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बढ़ाएं
ट्रेंडिंग बाजारों के दौरान समेकित बाजारों में प्रवेश करने से बचने के लिए एक ट्रेंड जजमेंट मॉड्यूल जोड़ें
निचले स्तर की पहचान में सुधार के लिए आयतन परिवर्तन जैसे अतिरिक्त संकेतक शामिल करें

सारांश

बॉटम हंटर रणनीति अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त करने के लिए प्रमुख बॉटम पर खरीदती है। नीचे निर्धारित करने का तर्क मजबूत है, जबकि झूठे संकेतों से बचने के लिए कई फ़िल्टर स्थितियों को जोड़ती है। उचित पैरामीटर ट्यूनिंग और स्टॉप लॉस नियंत्रण के साथ, यह रणनीति अल्पकालिक क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है।

/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MACD Divergence Strategy", shorttitle="Strategy: MACD Dive", overlay=true)

// MACD设置
fastLength = input.int(12, "Fast Length")
slowLength = input.int(26, "Slow Length")
signalSmoothing = input.int(9, "Signal Smoothing")

[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)

// 计算99日EMA均线
ema99 = ta.ema(close, 99)

// 计算RSI
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// 计算布林带中轨
length = input.int(20, "BB Length")
src = input(close, "Source")
mult = input.float(2.0, "BB StdDev")
basis = ta.sma(src, length)

// 买入筛选条件
priceLow = ta.lowest(low[1], 60)
macdLow = ta.lowest(macdLine[1], 60)
divergence = low < priceLow and macdLine > macdLow

allHighsBelowEma99 = true
for i = 0 to 14
    if high[i] > ema99
        allHighsBelowEma99 := false

rsiBelow = rsi < 31.1
priceDifference = (high - low) / low * 100

buySignal1 = divergence and allHighsBelowEma99 and rsiBelow
buySignal2 = high < ema99 and priceDifference >= 3 and close < open and high < basis 
buySignal3 = buySignal1 or buySignal2

// 定义一个变量来存储买入时的价格
var float buyPrice = na

// 买入逻辑
if buySignal3
    buyPrice := close // 存储买入时的价格
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// 止盈和止损条件
longTakeProfit = buyPrice * 1.1 // 止盈设为买入价格的1.2倍
longStopLoss = buyPrice * 0.98// 止损设为买入价格的0.99倍

// 应用止盈和止损
strategy.exit("Exit", "Buy", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
// 绘制买入信号
plotshape(series=buySignal3, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)

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