बोलिंगर बैंड और आरएसआई संयोजन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को बोलिंगर बैंड और आरएसआई दोहरी पुष्टि रणनीति कहा जाता है। यह रणनीति बुलिन बैंड के ऊपर और नीचे के ट्रैक की गणना करके, आरएसआई के ओवरबॉट और ओवरबॉट संकेतों के साथ मिलकर, कम खरीदने और बेचने के उद्देश्य को प्राप्त करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो संकेतकों पर आधारित है: ब्रुनेई बैंड और आरएसआई।
ब्रिन बैंड में ऊपरी रेल, मध्य रेल और निचले रेल शामिल हैं, जो एक निश्चित अवधि में औसत और मानक विचलन की गणना करके निर्मित होते हैं। जब कीमत ऊपरी रेल के करीब होती है तो यह एक ओवरबॉय क्षेत्र होता है, और जब यह निचले रेल के करीब होता है तो यह एक ओवरसोल्ड क्षेत्र होता है।
आरएसआई का उपयोग नीचे की वापसी और ऊपर की वापसी को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आरएसआई 70 से ऊपर है जो ओवरबॉट क्षेत्र है, और 30 से नीचे है जो ओवरबॉट क्षेत्र है।
इस रणनीति के लिए ट्रेडिंग सिग्नलः
- खरीदें सिग्नलः समापन मूल्य पर ट्रैक से नीचे + RSI 30 से नीचे
- बेचने का संकेतः समापन मूल्य के नीचे ट्रैक पर + RSI 70 से ऊपर
इस प्रकार, केवल एक सूचकांक के कारण होने वाले झूठे संकेतों से बचा जा सकता है और अधिक विश्वसनीय कम-बेच-उच्च-बिक्री रणनीतियों को प्राप्त किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- दो संकेतकों के संयोजन के साथ, ब्लिंक बैंड और आरएसआई, दोहरी पुष्टि संकेत, झूठी तोड़ने से बचें।
- आरएसआई ने ओवरबॉय और ओवरसोल्ड जोन का आकलन किया, और ब्रिन ने ब्रेकआउट पोजीशन का आकलन किया, जिससे निर्णय लेने की सटीकता में सुधार हुआ।
- parameterized ब्रिन बैंड और आरएसआई के पैरामीटर, विभिन्न बाजारों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है, अनुकूलनशील है।
- वास्तविक समय में कीमतों की निगरानी के लिए ब्रीनिंग बैंड के साथ संबंध, कोई समय अंतराल समस्या नहीं है।
- कम खरीदें और अधिक बेचें, बाजार के रुझानों का पालन करें, लाभ के लिए जगह बनाएं।
जोखिम विश्लेषण
- ब्रिन बैंड मानक विचलन मापदंडों का चयन गलत है, जो सिग्नल को बहुत कम या बहुत अधिक बार प्राप्त करने का कारण बन सकता है।
- RSI पैरामीटर गलत तरीके से सेट किया गया है, जो कि सबसे अच्छा खरीद और बिक्री समय को याद कर सकता है।
- सिग्नल की आवृत्ति कम है, और लंबे समय तक स्थिति को खोलने में असमर्थता हो सकती है।
- इस तरह की घटनाओं के बाद, हम एक और संकेत के बारे में बात कर रहे हैं।
जोखिम समाधान:
- ब्रिन बैंड और आरएसआई के पैरामीटर को अनुकूलित करें और सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
- अन्य संकेतकों के साथ प्रवृत्ति और सिग्नल की गुणवत्ता का आकलन करें।
- एकल घाटे को नियंत्रित करने के लिए स्थिति प्रबंधन को ठीक से समायोजित करें।
अनुकूलन दिशा
- चलती औसत के साथ प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए, एक उलटा संकेत से बचें।
- स्टॉप-लॉस रणनीति को बढ़ाएं, जैसे कि स्टॉप-ऑफ-ऑर्केस्ट्रा, ताकि घाटे का विस्तार न हो।
- स्थिति प्रबंधन तंत्र को बढ़ाएं, प्रवृत्ति को ट्रैक करें और शॉर्ट-लाइन लाभ को लॉक करें।
- उच्च आवृत्ति डेटा के लिए पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल गुणवत्ता में सुधार।
- सिग्नल गुणवत्ता का आकलन करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को शामिल करना, झूठे सिग्नल को कम करना।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से दोहरी सत्यापन तंत्र ब्रिन बैंड और आरएसआई कम खरीदने के लिए और बेचने के लिए, झूठे संकेत की संभावना को कम करने के लिए, बेहतरीन खरीदने के समय को याद करने से बचने के लिए। साथ ही, पैरामीटर डिजाइन रणनीति के अनुकूलन और अनुकूलन के लिए जगह बढ़ाता है। लेकिन कुछ जोखिम भी हैं, और स्थिरता बढ़ाने के लिए आगे अनुकूलन की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, इस रणनीति में प्रवृत्ति और ओवरबॉय ओवरसोल सूचकांक के फायदे शामिल हैं। पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण के मामले में, अच्छी कमाई की जगह है।
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// © samuelarbos
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strategy("Estrategia de Bandas de Bollinger y RSI", overlay=true)
// Definimos los parámetros de las bandas de Bollinger
source = input(close, title="Precio base")
length = input(20, minval=1, title="Longitud")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Desviación estándar")
// Calculamos las bandas de Bollinger
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Definimos el RSI y sus parámetros
rsi_source = input(close, title="RSI Fuente")
rsi_length = input(14, minval=1, title="RSI Longitud")
rsi_overbought = input(70, minval=0, maxval=100, title="RSI Sobrecompra")
rsi_oversold = input(30, minval=0, maxval=100, title="RSI Sobrevendido")
// Calculamos el RSI
rsi = rsi(rsi_source, rsi_length)
// Definimos las señales de compra y venta
buy_signal = crossover(close, lower) and rsi < rsi_oversold
sell_signal = crossunder(close, upper) and rsi > rsi_overbought
// Compramos cuando se da la señal de compra
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Vendemos cuando se da la señal de venta
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)