आरएसआई पर आधारित गतिशील स्थिति जोड़ने की रणनीति
निर्माण तिथि:
2024-02-06 09:44:05
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2024-02-06 09:44:05
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अवलोकन
यह रणनीति एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक ((आरएसआई) और मार्टिंगेल ओवरहोल्डिंग सिद्धांत को जोड़ती है। जब आरएसआई ओवरसोल्ड लाइन से नीचे होता है, तो पहली बार खरीदा और खोला जाता है; यदि कीमतों में गिरावट जारी रहती है, तो 2 के सूचकांक पर ओवरहोल्डिंग की जाती है, ताकि मुनाफा हो सके। यह रणनीति उच्च बाजार मूल्य वाली मुद्राओं के लिए लागू होती है, जो लंबे समय तक स्थिर रिटर्न प्राप्त कर सकती है।
रणनीति सिद्धांत
- आरएसआई का उपयोग करके बाजार को ओवरसोल्ड करने के लिए, आरएसआई के दौरान 14 पर सेट करें, ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड 30 पर सेट करें।
- जब आरएसआई < 30 होता है, तो खाते के हकदार के 5% के साथ पहली स्थिति खोलने के लिए अधिक करें।
- यदि कीमत पहली प्रविष्टि मूल्य से 0.5% कम हो जाती है, तो 2 गुना अधिक हो जाती है; यदि कीमत गिरती रहती है, तो 4 गुना अधिक हो जाती है।
- हर 0.5% की वृद्धि के साथ, आय को रोकने के तरीके से स्थिति को साफ करें।
- फिर से शुरू करें और फिर से शुरू करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- आरएसआई का उपयोग करके बाजार के ओवरसोल्ड बिट्स का आकलन करने के लिए, आप अपेक्षाकृत कम बिट्स पर अधिक बिट्स खोल सकते हैं।
- मार्टिंगेल ने कहा, “हमारा मानना है कि अगर हम अपने स्टॉक को बढ़ाते हैं, तो औसत स्टॉक की कीमत कम हो सकती है।
- एक छोटी सी रोक से स्थायी लाभ मिल सकता है।
- उच्च बाजार मूल्य वाली मुद्राओं के लिए लागू, जोखिम नियंत्रण योग्य।
जोखिम विश्लेषण
- यदि बाजार में लंबे समय तक गिरावट आती है, तो होल्डिंग घाटा और भी अधिक हो सकता है।
- कोई स्टॉप लॉस सेटिंग नहीं, अधिकतम नुकसान की सीमा नहीं
- यह भी कहा गया है, “अधिक जमा करने से नुकसान बढ़ जाता है।
- बहु-दिशात्मक ट्रेडिंग के साथ, बाजार में गिरावट जारी रखने का खतरा है।
रणनीति अनुकूलन
- स्टॉपलॉस को अधिकतम नुकसान को सीमित करने के लिए सेट किया जा सकता है
- आरएसआई पैरामीटर का अनुकूलन करें और सबसे अच्छा ओवरबॉट सिग्नल ढूंढें।
- एक उचित रोक सीमा निर्धारित की जा सकती है जो किसी विशेष मुद्रा की अस्थिरता पर निर्भर करती है।
- कुल परिसंपत्तियों या व्यक्तिगत पदों के अनुपात के आधार पर बढ़ोतरी की सीमा निर्धारित की जा सकती है।
संक्षेप
यह रणनीति आरएसआई सूचक और मार्टिंगेल बढ़त सिद्धांत के संयोजन में है, जो ओवरसोल्ड पॉइंट को निर्धारित करने के लिए उचित रूप से अधिक बढ़त देता है, ताकि एक छोटे से स्टॉप-ऑफ के साथ लाभ हो सके। यह निरंतर स्थिर रिटर्न प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी हैं। इसे आगे रोकना, पैरामीटर को समायोजित करना आदि के माध्यम से अनुकूलित किया जा सकता है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Stavolt
//@version=5
strategy("RSI Martingale Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, currency=currency.USD)
// Inputs
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
oversoldThreshold = input(30, title="Oversold Threshold") // Keeping RSI threshold
profitTargetPercent = input(0.5, title="Profit Target (%)") / 100
initialInvestmentPercent = input(5, title="Initial Investment % of Equity")
// Calculating RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// State variables for tracking the initial entry
var float initialEntryPrice = na
var int multiplier = 1
// Entry condition based on RSI
if (rsiValue < oversoldThreshold and na(initialEntryPrice))
initialEntryPrice := close
strategy.entry("Initial Buy", strategy.long, qty=(strategy.equity * initialInvestmentPercent / 100) / close)
multiplier := 1
// Adjusting for errors and simplifying the Martingale logic
// Note: This section simplifies the aggressive position size adjustments without loops
if (not na(initialEntryPrice))
if (close < initialEntryPrice * 0.995) // 0.5% drop from initial entry
strategy.entry("Martingale Buy 1", strategy.long, qty=((strategy.equity * initialInvestmentPercent / 100) / close) * 2)
multiplier := 2 // Adjusting multiplier for the next potential entry
if (close < initialEntryPrice * 0.990) // Further drop
strategy.entry("Martingale Buy 2", strategy.long, qty=((strategy.equity * initialInvestmentPercent / 100) / close) * 4)
multiplier := 4
// Additional conditional entries could follow the same pattern
// Checking for profit target to close positions
if (strategy.position_size > 0 and (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price >= profitTargetPercent)
strategy.close_all(comment="Take Profit")
initialEntryPrice := na // Reset for next cycle