डबल रिवर्सल आर्बिट्रेज रणनीति पर आधारित
ChaoZhang
अवलोकन
डबल रिवर्स सट्टेबाजी रणनीति एक सट्टेबाजी एल्गोरिथ्म है जो दो रिवर्स संकेतकों को जोड़ती है। यह 123 रिवर्स सिस्टम और गान के दो उप-नीतियों को एकीकृत करता है, जब दोनों उप-नीतियां एक साथ संकेत देती हैं, तो एक व्यापार संकेत उत्पन्न होता है, जो सट्टेबाजी को लागू करता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में दो उप-नीतियां शामिल हैंः
123 रिवर्स सिस्टमः यह उल्फ जेन्सेन की पुस्तक से लिया गया है भविष्य के बाजार में तीन गुना मुनाफा कैसे कमाया जाए पृष्ठ 183. इसके व्यापार के नियम हैंः धीमी गति से K लाइन 50 से नीचे होने पर अधिक करें जब समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से अधिक हो और पिछले दो दिनों के समापन मूल्य से कम हो; जब समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से कम हो और पिछले दो दिनों के समापन मूल्य से अधिक हो, तो तेजी से K लाइन 50 से अधिक हो।
गन स्विंग लाइन ऑसिलेशन इंडिकेटरः यह रॉबर्ट क्राउज़ से आया है और डब्ल्यू.डी. गान की किताब में पाया गया है। यह एक निश्चित अवधि के दौरान उच्चतम और निम्नतम कीमतों के उतार-चढ़ाव की गणना करके बाजार में उतार-चढ़ाव की दिशा का निर्धारण करता है।
इस रणनीति का व्यापारिक तर्क यह है कि वास्तविक व्यापारिक संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब दो उप-नीतियों के संकेत एक ही दिशा में होते हैं। बहु-संकेत तब होता है जब दो उप-नीतियों एक साथ बहु-संकेत देते हैं; रिक्त-संकेत तब होता है जब दोनों उप-नीतियों एक साथ रिक्त-संकेत देते हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह दो उप-नीतियों के संकेतों को एकीकृत करता है, जो झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है और ट्रेडिंग संकेतों की सटीकता को बढ़ा सकता है। दोनों उप-नीतियों में से प्रत्येक के अपने फायदे हैं, 123 रिवर्स सिस्टम एक आकस्मिक रिवर्स ट्रेंड को पकड़ सकता है, जबकि गन स्विंग लाइन ऑसिलेशन इंडिकेटर एक प्रवृत्ति रिवर्स की परिपक्वता का आकलन कर सकता है। दोनों को संयोजित करने से ट्रेडिंग सिग्नल को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकता है, जिससे रणनीति की स्थिरता बढ़ जाती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि दो उप रणनीतियों द्वारा जारी किए गए ट्रेडिंग सिग्नल की दिशा में असंगतता की संभावना अधिक है, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल की कमी की समस्या होती है। इसके अलावा, उप रणनीति में ही कुछ झूठे सिग्नल का जोखिम भी होता है। इन दोनों कारकों के संयोजन से, रणनीति के व्यापार की कमी हो सकती है, जिससे बाजार के अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता है।
जोखिम को कम करने के लिए, एक उप-नीति के मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है ताकि इसकी व्यापारिक आवृत्ति को उचित रूप से बढ़ाया जा सके, या अन्य संकेतकों के साथ मिलकर निर्णय लेने में मदद करने के लिए, झूठे संकेतों को फ़िल्टर करें। जब दो उप-नीतियों के बीच एक बड़ी सिग्नल विचलन होती है, तो केवल अधिक विश्वसनीय पक्ष का पालन करने पर विचार किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- यह सब कुछ इस तरह से किया गया है कि यह एक व्यापारिक रणनीति के लिए उपयुक्त है।
- सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य तकनीकी मापदंडों को जोड़ना;
- विभिन्न किस्मों के लिए चक्र अनुकूलक उप-नीति भार;
- एक नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सिस्टम में शामिल हों।
संक्षेप
डबल रिवर्स स्केलिंग रणनीति दो अलग-अलग प्रकार की रिवर्स रणनीतियों को एकीकृत करके एक मजबूत ट्रेडिंग सिग्नल बनाती है। यह शोर को प्रभावी ढंग से खत्म कर सकती है, सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है, और बाजार में रिवर्स अवसरों को पकड़ने के लिए उपयुक्त है। लेकिन उप-नीति में असंगत संकेतों की अधिक संभावना है, जिससे व्यापार की कम आवृत्ति की समस्या हो सकती है। इसके अलावा, संयोजन रणनीति के पैरामीटर की स्थापना स्वयं अधिक जटिल है और अधिकतम प्रभाव के लिए पर्याप्त परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 04/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Gann Swing Oscillator has been adapted from Robert Krausz's book,
// "A W.D. Gann Treasure Discovered". The Gann Swing Oscillator helps
// define market swings.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
GannSO(Length) =>
pos = 0.0
xGSO = 0.0
xHH = highest(Length)
xLL = lowest(Length)
xGSO:= iff(xHH[2] > xHH[1] and xHH[0] > xHH[1], 1,
iff(xLL[2] < xLL[1] and xLL[0] < xLL[1], -1, nz(xGSO[1],0)))
pos := iff(xGSO > 0, 1,
iff(xGSO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Gann Swing Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthGSO = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posGannSO = GannSO(LengthGSO)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posGannSO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posGannSO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )