एसएमए और एटीआर पर आधारित ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक लंबी लाइन ट्रेडिंग रणनीति है जो सरल चलती औसत (एसएमए) और औसत वास्तविक अस्थिरता (एटीआर) पर आधारित है। यह ट्रेंड ट्रैकिंग और जोखिम प्रबंधन के लाभों को जोड़ती है ताकि रिटर्न को नियंत्रित किया जा सके और लाभ को अधिकतम किया जा सके।
रणनीति सिद्धांत
जब समापन मूल्य 200 दिनों के SMA प्लस 14 दिनों के एटीआर को पार करता है, तो अधिक प्रवेश करता है। जब समापन मूल्य 200 दिनों के SMA प्लस 14 दिनों के एटीआर को पार करता है, तो स्थिति को बंद कर देता है। यह रणनीति एसएमए 200 का उपयोग करने के लिए एक बड़ी प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए करती है, एटीआर का उपयोग करके एक स्टॉप-लॉस लाइन स्थापित करने के लिए, गतिशील स्टॉप-लॉस को लागू करने के लिए। विशेष रूप से, एक खरीद संकेत एक समापन मूल्य 200 दिनों के SMA प्लस 14 दिनों के एटीआर को तोड़ने का संकेत देता है, यह तोड़ने से पता चलता है कि यह वर्तमान में ऊपर की ओर है। एक हानि संकेत एक समापन मूल्य 200 दिनों के SMA प्लस 14 दिनों के एटीआर को तोड़ने का संकेत देता है, यह तोड़ने से पता चलता है कि ऊपर की ओर प्रवृत्ति को तोड़ दिया गया है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह रणनीति SMA और ATR दोनों संकेतकों के लाभों को जोड़ती है। SMA 200 बाजार के शोर को फ़िल्टर कर सकता है और लंबी रेखा की मुख्य दिशा को लॉक कर सकता है; जबकि 14 दिन का ATR हाल के दो सप्ताह के उतार-चढ़ाव के आधार पर एक स्टॉप-लॉस लाइन सेट कर सकता है, जिससे गतिशील ट्रैक स्टॉप के प्रभाव को प्राप्त किया जा सकता है। यह रुझान में निरंतर लाभ प्राप्त करता है, लेकिन यह भी प्रभावी रूप से पीछे हटने को नियंत्रित करता है। कुल मिलाकर, इस रणनीति के फायदे हैंः
उच्च लाभ-हानि अनुपात. प्रवृत्ति के साथ चलना, जोखिम को रोकना और नियंत्रण करना, जिससे उच्च लाभ-हानि अनुपात प्राप्त हो।
नियंत्रण में वापसी एटीआर गतिशील ट्रैकिंग आकस्मिक घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए, प्रभावी रूप से वापसी को नियंत्रित करता है
पैरामीटर सरल केवल दो पैरामीटर का उपयोग करें, जोखिम और लाभ के बीच संतुलन प्राप्त करें, अति-अनुकूलन से बचें
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैं। मुख्य जोखिम इस प्रकार हैंः
रुझान में बदलाव का जोखिम. रणनीति स्वयं रुझान में बदलाव का आकलन नहीं कर सकती है, और यदि अचानक बदलाव होता है तो इससे अधिक नुकसान हो सकता है.
एसएमए में देरी का जोखिम है। एसएमए में एक प्रकार का विलंबता है, जो प्रवृत्ति में परिवर्तन को तुरंत प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है।
एटीआर पैरामीटर सेटिंग जोखिम. एटीआर पैरामीटर सेटिंग बहुत बड़ा या बहुत छोटा है, यह रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा.
समाधान के लिएः
- अन्य संकेतकों के साथ प्रवृत्ति का आकलन करें, जैसे कि MACD
- विभिन्न मापदंडों के संयोजनों का परीक्षण करें ताकि इष्टतम संतुलन मिल सके।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
एसएमए और एटीआर मापदंडों के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करें और सर्वोत्तम मापदंडों को खोजें।
अन्य तकनीकी सूचकांकों को जोड़ें जैसे कि MACD।
परिवर्तन रोकथाम, स्थानांतरित रोकथाम, आदि के रूप में रोकथाम तंत्र का अनुकूलन
शेयरों के मूलभूत संकेतकों के साथ मिलकर, उन शेयरों को खरीदने से बचें जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती।
संक्षेप
इस रणनीति में प्रवृत्ति का पालन करने और गतिशील जोखिम प्रबंधन के तरीकों को एकीकृत किया गया है, जिससे लंबी लाइन के दौरान स्टॉप और स्टॉप का अनुकूलन किया जा सकता है। इसकी विशेषताएं उच्च लाभ-हानि अनुपात, नियंत्रित वापसी और जोखिम-लाभ संतुलन हैं। लेकिन कुछ प्रवृत्ति-उलट जोखिम और पैरामीटर अनुकूलन कठिनाई भी हैं। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक सरल और प्रभावी लंबी लाइन ट्रेडिंग विचारधारा प्रदान करती है, जो आगे के परीक्षण और अनुकूलन के लायक है।
/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA+ATR Strategie", overlay=true)
// Benutzer-Inputs für SMA, ATR und die Anzeigeoption
smaLength = input(200, title="SMA Länge")
atrLength = input(14, title="ATR Länge")
showSMAandATR = input(true, title="Zeige SMA und ATR-Bänder")
// Berechnung von SMA und ATR
sma = ta.sma(close, smaLength)
atr = ta.atr(atrLength)
// Kauf- und Verkaufslogik basierend auf SMA und ATR
buyCondition = close > sma + atr
sellCondition = close < sma - atr
// Variable zum Speichern des Eintrittspreises
var float entryPrice = na
// Kauf- und Verkaufssignale
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
entryPrice := close // Speichere den Eintrittspreis
if (sellCondition)
// Nur wenn ein Kauf stattgefunden hat
if not na(entryPrice)
// Berechne die Performance seit dem Kaufsignal
performanceSinceBuy = ((close - entryPrice) / entryPrice) * 100
// Anzeigen der Performance
// Wähle die Box-Farbe basierend auf dem Vorzeichen der Performance
plColor = performanceSinceBuy >= 0 ? color.green : color.red
// Anzeigen der Performance in der entsprechenden Farbe
plBox = "P/L: " + str.tostring(performanceSinceBuy, "#.##") + "%"
label.new(bar_index, high, text=plBox, color=plColor, textcolor=color.white, style=label.style_label_center, yloc=yloc.price)
// Schließe den Trade und setze den Eintrittspreis zurück
strategy.close("Buy")
entryPrice := na
// Optionale Anzeige von SMA und ATR-Band
plot(showSMAandATR ? sma : na, color=color.blue, title="SMA 200")
plot(showSMAandATR ? sma + atr : na, color=color.green, title="SMA 200 + ATR")
plot(showSMAandATR ? sma - atr : na, color=color.red, title="SMA 200 - ATR")