अवधियों के पार आरएसआई संकेतक की स्टॉप-प्रॉफिट और स्टॉप-लॉस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति RSI संकेतक का उपयोग क्रॉस-साइक्लिक निर्णय लेने के लिए करती है, और ATR स्टॉप-लॉस तंत्र का उपयोग करती है, जो एक प्रकार की प्रवृत्ति-अनुवर्ती रणनीति है। विभिन्न चक्रों के RSI संकेतक के क्रॉस-सेटिंग के माध्यम से बाजार की प्रवृत्ति के मोड़ को निर्धारित करने के लिए, समापन मूल्य निर्धारण के साथ-साथ फ़िल्टर करने के लिए और अधिक समय निकालने के लिए। स्टॉप-लॉस तंत्र प्रभावी रूप से जोखिम को नियंत्रित करता है, मुनाफे को लॉक करता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति एसएमए चिकनाई तकनीक का उपयोग करके 26 चक्रों की सूचकांक चलती औसत की गणना करती है, जो बहु-बाजार निर्णय के लिए एक आधार रेखा है। फिर आरएसआई सूचक के 4 चक्रों के मूल्य की गणना की जाती है, जब यह 30 के सुपर-बिक्री क्षेत्र को नीचे की ओर पार करता है, तो यह माना जाता है कि बाजार में तेजी आ सकती है। इस समय यह निर्णय लिया जाता है कि क्या शॉर्टडेज पैरामीटर की नई ऊंचाई लंबे दिनों की पैरामीटर की हालिया ऊंचाई को तोड़ सकती है, यह दर्शाता है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति मजबूत है। यदि उपरोक्त शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, तो एक बहु-संकेत जारी करें।
प्रवेश के बाद, एटीआर सूचकांक के गुणक को बढ़त के रूप में रोकें, और समापन मूल्य के उच्च बिंदु पर एक निश्चित अनुपात को रोकें।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
आरएसआई सूचक का उपयोग करके टर्नओवर का आकलन करें, बेहतर समय पकड़ने की क्षमता है।
गलत संकेतों से बचने के लिए नए उच्च और निम्न तंत्र को लागू करें।
एटीआर स्टॉपलॉस का उपयोग करके, स्वचालित रूप से इष्टतम निकास बिंदुओं को ट्रैक करें।
मापदंडों को लचीला और इष्टतम स्तर तक समायोजित किया जा सकता है।
रणनीतिक सोच स्पष्ट और समझ में आता है, मजबूत स्थिरता के साथ।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
आरएसआई संकेतक गलत संकेत दे सकता है, जिससे प्रवेश का समय गलत हो सकता है। आरएसआई पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, या अन्य संकेतक फ़िल्टर जोड़े जा सकते हैं।
एटीआर रोकथाम की सीमा को बहुत बड़ा या बहुत छोटा सेट किया जा सकता है, जिससे अधिकतम लाभ नहीं हो सकता है। बेहतर पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है।
स्टॉप पॉइंट बहुत करीब है और स्टॉप को पार किया जा सकता है। स्टॉप दूरी को उचित रूप से छूट दी जा सकती है।
अपर्याप्त रिटर्न्स डेटा, संभावित रणनीति रिटर्न दरों को अधिक महत्व देता है। रिटर्न्स चक्र और बाजार परिवेश परीक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
RSI पैरामीटर और स्टॉप-स्टॉप-लॉस गुणांक को अनुकूलित करने के लिए परीक्षण करें और सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
अन्य सूचकांकों को जोड़ना, रणनीति सटीकता में सुधार करना। जैसे MACD, KD आदि।
एटीआर में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील समायोजन के लिए स्टॉप लॉस तंत्र का अनुकूलन करना।
विभिन्न व्यापारिक किस्मों के प्रदर्शन का परीक्षण करें। अच्छी तरलता और उच्च अस्थिरता वाली किस्मों का चयन करें।
विभिन्न प्रकार के स्टॉप के प्रदर्शन की तुलना करना, जैसे कि अनुपात स्टॉप, चलती स्टॉप, आदि।
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र स्पष्ट और सुचारू रूप से काम करता है, संकेतक चयन और पैरामीटर सेटिंग तर्कसंगत है, और मजबूत व्यावहारिकता है। पैरामीटर अनुकूलन और तंत्र में सुधार के माध्यम से आगे के सुधार के लिए अभी भी जगह है। कुल मिलाकर, इस रणनीति में उच्च स्थिर लाभप्रदता है।
/*backtest
start: 2023-02-05 00:00:00
end: 2024-01-18 05:20:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//A translation from info found at http://backtestwizard.com/swing-trading-system-for-stocks/
strategy("Swing Trading System RSI", overlay=true)
source = close[1]
longperiod = input(26,"long week",minval=2,maxval=500,step=1)
s = request.security(syminfo.tickerid, "W", sma(close[1], longperiod)) // 1 Day
plot(s)
shortdays = input(21,"short days high period",minval=2,maxval=500,step=1)
longdays = input(50,"long days high period",minval=2,maxval=500,step=1)
rsiperiod = input(4,"rsi period",minval=2,maxval=500,step=1)
rsithresh = input(30,"rsi thresh",minval=2,maxval=500,step=1)
highcheck = highest(source,shortdays) == highest(source,longdays)
rsicheck = crossunder(rsi(source,rsiperiod),rsithresh)
longCondition = (highcheck) and (rsicheck) and source > s
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
profittarget = input(3,"profit target",minval=2,maxval=500,step=1)
stoploss = input(2,"stop target",minval=2,maxval=500,step=1)
exitCondition1 = source > strategy.position_avg_price + (atr(50) * profittarget)
exitCondition2 = source < strategy.position_avg_price - (atr(50) * stoploss)
if (exitCondition1)
strategy.close_all()
if (exitCondition2)
strategy.close_all()