रिचर्ड द टर्टल ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
रिचर्ड की कछुए ट्रेडिंग रणनीति एक खरीद और बिक्री रणनीति है जो रिचर्ड डेनिस की कछुए ट्रेडिंग तकनीक पर आधारित है। यह रणनीति प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए मूल्य टूटने का उपयोग करती है। जब कीमत 20 दिन की नई ऊंचाई को तोड़ती है, तो अधिक करें, और जब कीमत 20 दिन की नई निचली सीमा को तोड़ती है, तो खाली करें।
रणनीति सिद्धांत
रिचर्ड के समुद्री डाकू ट्रेडिंग रणनीति का मुख्य तर्क प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए मूल्य में तोड़फोड़ पर आधारित है। विशेष रूप से, रणनीति 20 दिनों के भीतर उच्चतम मूल्य की निरंतर निगरानी के साथ है।_20_day_highest) और न्यूनतम मूल्य))_20_day_lowest) । जब वर्तमान समापन मूल्य 20 दिन के उच्चतम मूल्य से अधिक होता है, तो यह संकेत देता है कि कीमत ऊपर की ओर टूट गई है, इस समय एक बहुसंकेत दिया जाता है। जब वर्तमान समापन मूल्य 20 दिन के निम्नतम मूल्य से कम होता है, तो यह संकेत देता है कि कीमत नीचे की ओर टूट गई है, इस समय एक शून्य संकेत दिया जाता है।
स्थिति में प्रवेश करने के बाद, रणनीति औसत वास्तविक तरंगों का उपयोग करती है ((ATR) स्टॉप लॉस की गणना करने के लिए। साथ ही, 10 दिन की उच्चतम और निम्नतम कीमतों का भी ट्रैक किया जाता है, स्लाइड पॉइंट स्टॉप के लिए। जब अधिक स्टॉप या स्लाइड पॉइंट स्टॉप ट्रिगर होता है, तो अधिक पोजीशन; जब स्टॉप या स्लाइड पॉइंट स्टॉप ट्रिगर होता है, तो खाली पोजीशन।
रणनीतिक लाभ
रिचर्ड के समुद्री तटीय व्यापारिक रणनीतियों में निम्नलिखित फायदे हैं:
- प्रवृत्ति की स्वचालित निगरानी के लिए मूल्य ब्रेक का उपयोग करें। प्रवृत्ति को स्वचालित रूप से पहचानने और समय पर स्थिति को समायोजित करने की क्षमता है।
- एटीआर स्टॉप लॉस सिस्टम, जो एकल स्टॉप लॉस को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है।
- स्लाइड-पॉइंट स्टॉप लॉस तंत्र, जो लाभ के कुछ हिस्सों को लॉक कर सकता है और वापसी को कम कर सकता है।
- रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझने और लागू करने में आसान है, और यह शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।
- बाजार के रुझानों की भविष्यवाणी और जटिल गणना के बिना, सरल नियम-आधारित व्यापार।
रणनीतिक जोखिम
रिचर्ड के समुद्री तटीय व्यापार की रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
- इस तरह के ट्रेडों को आसानी से फंसाया जा सकता है, और कभी-कभी बहुत अधिक ट्रेडों की आवृत्ति पैदा हो सकती है।
- एटीआर और स्लाइड पॉइंट स्टॉप लॉस बहुत सख्त हैं, जो समय से पहले बंद हो सकते हैं।
- प्रवृत्ति की निरंतरता का अनुमान लगाने के लिए केवल मूल्य जानकारी का उपयोग करें, अन्य कारकों के साथ संयोजन के बिना।
- डेटा को पुनः प्राप्त करना एक जोखिम है, और वास्तविक डेटा की गुणवत्ता खराब हो सकती है।
इन जोखिमों को कम करने के लिए, प्रवेश की शर्तों को अनुकूलित करने पर विचार किया जा सकता है, अधिक संकेतकों का उपयोग करके प्रवृत्ति की भविष्यवाणी की जा सकती है; स्टॉप लॉस एल्गोरिदम को समायोजित करें, स्टॉप लॉस की आवृत्ति को कम करें।
रणनीति अनुकूलन दिशा
रिचर्ड की समुद्री डाकू ट्रेडिंग रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर, ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर संयोजन की तलाश में। गणना चक्र को समायोजित किया जा सकता है, या विभिन्न एटीआर गुणांक का परीक्षण किया जा सकता है।
- अधिक संकेतकों या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके प्रवृत्ति का आकलन करें। प्रवृत्ति की निरंतरता का आकलन करने के लिए औसत रेखा, ऊर्जा-प्रकार के संकेतकों आदि का संयोजन किया जा सकता है।
- इष्टतम स्टॉप लॉस तरीके. आप लचीले स्लाइड पॉइंट स्टॉप, स्टॉप लॉस ट्रैकिंग आदि का परीक्षण कर सकते हैं।
- भावनात्मक संकेतकों, समाचार पृष्ठों और अधिक के साथ, बाजार की भविष्यवाणी की जा सकती है। यह कुछ झूठी सफलताओं को फ़िल्टर कर सकता है।
संक्षेप
रिचर्ड बे ट्रेडिंग रणनीति एक बहुत ही विशिष्ट ब्रेकथ्रू ट्रैकिंग रणनीति है। यह सरल और आसान है, जो शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है, और यह एक उदाहरण है जो व्यापार को मापता है। इस रणनीति को कई मायनों में अनुकूलित किया जा सकता है, व्यापार जोखिम को कम किया जा सकता है, लाभप्रदता के लिए जगह बढ़ाई जा सकती है। कुल मिलाकर, रिचर्ड बे रणनीति बहुत प्रेरणादायक है।
/*backtest
start: 2023-02-05 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melodyera0822
//@version=4
strategy("Richard Strategy", overlay=true)
// User input
variable_for_stoploss = input(4,title="stop loss var")
lenght = input(20,title="lenght")
// high_low
_20_day_highest = highest(nz(close[1]), lenght)
_20_day_lowest = lowest(nz(close[1]), lenght)
_10_day_low = lowest(nz(close[1]), lenght/2)
_10_day_high = highest(nz(close[1]), lenght/2)
//indicators
atr20 = atr(20)
ema_atr20 = ema(atr20,20)
//vars
var traded = "false"
var buy_sell = "none"
var buyExit = false
var sellExit = false
var stoploss = 0
buyCon = close > _20_day_highest and traded == "false"
plotshape(buyCon,style = shape.triangleup,location = location.belowbar, color = color.green )
if (buyCon)
strategy.entry("long", strategy.long, when = buyCon)
traded := "true"
buy_sell := "buy"
stoploss := round(close - variable_for_stoploss * ema_atr20)
sellCon = close < _20_day_lowest and traded == "false"
plotshape(sellCon,style = shape.triangledown, color = color.red )
if (sellCon)
strategy.entry("short", strategy.short)
traded := "true"
buy_sell := "sell"
stoploss := round(close - variable_for_stoploss * ema_atr20)
if traded == "true"
if buy_sell == "buy" and ((close<stoploss)or(close<_10_day_low))
strategy.close("long")
buyExit := true
traded := "false"
if buy_sell == "sell" and ((close>stoploss)or(close>_10_day_high))
strategy.close("short")
sellExit := true
traded := "false"
plotshape(buyExit,style = shape.triangleup,location = location.belowbar, color = color.yellow )
buyExit := false
plotshape(sellExit,style = shape.triangledown, color = color.yellow )
sellExit := false