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वीडब्ल्यूएपी पर आधारित बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-06 14:36:26
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अवलोकन

यह रणनीति VWAP को ट्रैक करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करती है। यह एक लंबी स्थिति को अपनाता है जब VWAP मध्य बैंड के ऊपर टूट जाता है, और स्थिति को बंद कर देता है जब VWAP निचले बैंड के नीचे टूट जाता है। झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए प्रवेश के लिए सहायक संकेत के रूप में पिवोट पॉइंट का भी उपयोग किया जाता है।

रणनीति तर्क

  1. VWAP की गणना करें.
  2. VWAP के बोलिंगर बैंड की गणना करें, जिसमें ऊपरी, मध्य और निचले बैंड शामिल हैं।
  3. जब VWAP मध्य बैंड से ऊपर टूटता है और कीमत पिवोट पॉइंट से ऊपर होती है तब लंबी स्थिति लें।
  4. 5% पर स्टॉप लॉस सेट करें.
  5. यदि VWAP निचले बैंड से नीचे टूट जाता है, तो लंबी स्थिति बंद करें। यदि स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो भी बाहर निकलें।

लाभ विश्लेषण

  1. वीडब्लूएपी में प्रवृत्ति ट्रैकिंग क्षमता है। बीबी के साथ, यह प्रवृत्ति की शुरुआत की सटीक पहचान करता है।
  2. पिवोट पॉइंट जोड़ने से झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर किया जाता है, अनावश्यक नुकसान से बचा जाता है।
  3. कुछ मुनाफे में आंशिक बहिष्करण लॉक और नियंत्रण जोखिम।
  4. बैकटेस्ट में अच्छा स्थिरता के साथ बुल बाजार में अच्छा प्रदर्शन दिखाया गया है।

जोखिम विश्लेषण

  1. सीमाबद्ध बाजार में झूठे ब्रेकआउट से घाटे का सामना करना पड़ता है।
  2. पिवोट पॉइंट्स झूठे संकेतों से पूरी तरह से बच नहीं सकते. अधिक फ़िल्टर की आवश्यकता है.
  3. व्यापार की आवृत्ति में वृद्धि से लेन-देन की लागत बढ़ जाती है।
  4. भालू बाजार में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए MACD, KDJ जैसे संकेतक जोड़ें।
  2. बैकटेस्ट के माध्यम से बीबी मापदंडों का अनुकूलन करें।
  3. बीबी मापदंडों को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।
  4. इष्टतम खोजने के लिए विभिन्न स्टॉप लॉस स्तरों का परीक्षण करें।
  5. बाजार की अस्थिरता के आधार पर अनुकूलित लाभ प्राप्त करें।

निष्कर्ष

एक स्थिर ब्रेकआउट प्रणाली एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है। जोखिम नियंत्रण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे के शोध और अनुकूलन के साथ, यह एक उत्कृष्ट ब्रेकआउट रणनीति बन सकती है।

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ediks123

//@version=4
strategy("BBofVWAP with entry at Pivot Point", overlay=false, pyramiding=1,   default_qty_type=strategy.percent_of_equity,  default_qty_value=20, initial_capital=10000, currency=currency.USD)  //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,

// Function outputs 1 when it's the first bar of the D/W/M/Y
is_newbar(res) =>
    ch = 0
    if(res == 'Y')
        t  = year(time('D'))
        ch := change(t) != 0 ? 1 : 0
    else
        t = time(res)
        ch := change(t) != 0 ? 1 : 0
    ch


//variables BEGIN
//smaLength=input(200,title="Slow MA Length")

bbLength=input(50,title="BB Length")  
//bbsrc = input(close, title="BB Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)

pp_period = input(title = "Pivot Period", type=input.string, defval="Week", options = ['Day', 'Week'])

pp_res = pp_period == 'Day' ? 'D' : pp_period == 'Week' ? 'W' : pp_period == 'Month' ? 'M' : 'Y' 

riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(5,title="Stop Loss",minval=1)



//sma200=sma(close,smaLength)
//plot(sma200, title="SMA 200", color=color.orange)

myVwap=vwap(hlc3)

//bollinger calculation
basis = sma(myVwap, bbLength)
dev = mult * stdev(myVwap, bbLength)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev

//plot bb
plot(basis, "Basis", color=color.teal, style=plot.style_circles , offset = offset)
p1 = plot(upperBand, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lowerBand, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.teal, transp=95)

plot(myVwap, title="VWAP", color=color.purple)


//pivot points 


// Calc High
high_cur = 0.0
high_cur := is_newbar(pp_res) ? high : max(high_cur[1], high)

phigh = 0.0
phigh := is_newbar(pp_res) ? high_cur[1] : phigh[1]

// Calc Low
low_cur = 0.0
low_cur := is_newbar(pp_res) ? low : min(low_cur[1], low)

plow = 0.0
plow := is_newbar(pp_res) ? low_cur[1] : plow[1]

// Calc Close
pclose = 0.0
pclose := is_newbar(pp_res) ? close[1] : pclose[1]


vPP = (phigh + plow + pclose) / 3

//pivot points


//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity  * riskCapital / 100 ) /  (close*stopLoss/100)  

//check if cash is sufficient  to buy qty1  , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1


strategy.entry(id="BB_VWAP_PP",long=true, qty=qty1, when=   crossover(myVwap,basis)  and close>=vPP  )

bgcolor(strategy.position_size>=1?color.blue:na, transp=75)
barcolor(strategy.position_size>=1?color.green:na)

stopLossVal=  strategy.position_size>=1 ?  close * (1 - (stopLoss*0.01) ) : 0.00

//partial exit
//strategy.close(id="BBofVwap", qty=strategy.position_size/3, when=crossunder(myVwap,upperBand) and strategy.position_size>=1 )  //and close>strategy.position_avg_price)



//exit on lowerband or stoploss 
strategy.close(id="BB_VWAP_PP", comment="P" , qty=strategy.position_size/3, when= crossunder(myVwap,upperBand) and strategy.position_size>=1 and close>strategy.position_avg_price)  //
strategy.close(id="BB_VWAP_PP", comment="Exit All", when=crossunder(myVwap,lowerBand) and strategy.position_size>=1 )
//strategy.close(id="BBofVwapWithFibPivot", comment="Exit All", when=crossunder(close,vPP) and strategy.position_size>=1 )

strategy.close(id="BB_VWAP_PP", comment="Stop Loss Exit", when=crossunder(close,stopLossVal) and strategy.position_size>=1 )
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