बॉटम रिवर्सल पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति यह निर्धारित करने के लिए कि क्या बाजार ओवरसोल्ड स्थिति में है, तेजी से आरएसआई संकेतक और के-लाइन इकाई फ़िल्टर की गणना करके कम-से-कम ऑपरेशन करता है। जब तेजी से आरएसआई 10 से कम है और के-लाइन इकाई को बढ़ाया जाता है, तो यह माना जाता है कि बाजार में उलटने का संकेत है, जिससे बाजार के निचले हिस्से का निर्णय लिया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति दो प्रमुख मापदंडों पर आधारित हैः
द्रुत आरएसआई संकेतक। हाल के 2 दिनों के उतार-चढ़ाव की गणना करके, बाजार के ओवरबॉय ओवरसोल को जल्दी से आंकने के लिए। जब द्रुत आरएसआई 10 से नीचे होता है, तो यह दर्शाता है कि बाजार ओवरसोल स्थिति में है।
K-लाइन इकाई फ़िल्टर K-लाइन इकाई वॉल्यूम और औसत लाइन के अनुपात की गणना करके, जब वास्तविक वॉल्यूम औसत लाइन वॉल्यूम के 1.5 गुना से अधिक होता है, तो यह माना जाता है कि यह एक निचला संकेत है।
सबसे पहले, 10 से कम का तेजी से आरएसआई ओवरसोल्ड बाजार को दर्शाता है; फिर, के-लाइन इकाइयों को बढ़ाया जाता है, जो कि 1.5 गुना से अधिक औसत लाइन वॉल्यूम को पूरा करते हैं। जब दोनों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, तो कई संकेतों को माना जाता है कि बाजार एक उलटा तल पर है, जिससे कई झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के कुछ फायदे हैं:
- RSI संकेतक संवेदनशील है, और यह तेजी से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को निर्धारित करता है।
- K-लाइन एंटिटी फ़िल्टर निश्चितता को बढ़ाता है और झूठी दरारों से बचाता है।
- एक त्वरित सूचक और एक K-लाइन के साथ संयुक्त, यह बाजार के टर्नओवर को निर्धारित करने के लिए एक प्रभावी तरीका है।
- कम चूषण संचालन के लिए, आप अपेक्षाकृत कम बिंदु पर बाजार में प्रवेश कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत, हम अपने ग्राहकों के लिए एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, जो कि सरल और स्पष्ट है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- बाजार में उतार-चढ़ाव हो सकता है, यहां तक कि ओवरसोल्ड भी हो सकता है।
- तेजी से आरएसआई एक झूठा संकेत उत्पन्न कर सकता है, और वास्तविक फ़िल्टर को तोड़ दिया जा सकता है।
- क्वांटिटेटिव रणनीति फीडबैक में ओवरफिटिंग का जोखिम है, और वास्तविक डेटा में परिणाम भिन्न हो सकते हैं।
जोखिमों के लिए अनुकूलित करने के लिए, निम्न कार्य करेंः
- इस तरह के संकेतों के साथ, मेगा बाजार में गिरावट को रोकने के लिए।
- अन्य फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नीचे की पुष्टि की गई है।
- स्थिरता बढ़ाने के लिए पैरामीटर का बहु-संयोजन अनुकूलन करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- अधिक से अधिक स्टॉप लॉस रणनीतियाँ और घाटे के जोखिम को नियंत्रित करना।
- अस्थिरता सूचकांक के साथ बाजार में असामान्य उतार-चढ़ाव के जोखिम से बचने के लिए।
- ट्रेडिंग सिग्नल के प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए मल्टी फैक्टर मॉडल जोड़ें।
- मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके पैरामीटर का अनुकूलन करें।
- ट्रेडर्स को अपने ट्रेडों को बड़े समय के भीतर ट्रेंड करने की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपने ट्रेडों को विपरीत दिशा में न करें।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से तेजी से आरएसआई संकेतक निर्णय ओवरसोल्ड के साथ K-लाइन इकाई फिल्टर, बाजार के नीचे के लिए एक प्रभावी निर्णय को लागू करता है. रणनीति विचार सरल है, इसे लागू करने के लिए आसान है, और एक पलटाव के अवसर प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन वहाँ भी कुछ जोखिम है, और आगे अनुकूलन की आवश्यकता स्थिरता और स्थिर प्रदर्शन में सुधार करने के लिए. कुल मिलाकर, इस विचार के आधार पर डिजाइन किया गया नीचे की ओर पलटाव व्यापार रणनीति आगे के अध्ययन के लायक है.
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MarketBottom", shorttitle = "MarketBottom", overlay = true)
//Fast RSI
src = close
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Body Filter
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
mac = sma(close, 10)
len = abs(close - mac)
sma = sma(len, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)
up = close < open and len > sma * 2 and min < min[1] and fastrsi < 10 and body > abody * 1.5
plotarrow(up == 1 ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue)
sell = sma(close, 5)
exit = high > sell and close > open and body > abody
plot(sell)
if up
strategy.entry("Long", strategy.long)
if exit
strategy.close_all()