निचले स्तर पर उलटने के लिए मात्रात्मक व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-06 15:16:39
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अवलोकन

यह रणनीति तेजी से आरएसआई संकेतक और के-लाइन इकाई फ़िल्टर की गणना करके ओवरसोल्ड स्थिति निर्धारित करने के लिए बाजार के नीचे की पहचान करती है। जब तेजी से आरएसआई 10 से नीचे गिरता है और के-लाइन इकाई का विस्तार होता है, तो यह लंबी स्थिति में प्रवेश करने के लिए उलट संकेत दिखाई देता है। यह प्रभावी रूप से बाजार के नीचे का पता लगाने की अनुमति देता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्यतः दो संकेतकों पर आधारित हैः

फास्ट आरएसआई संकेतक. पिछले 2 दिनों के वृद्धि और गिरावट प्रतिशत की गणना करके, यह बाजार के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का जल्दी से न्याय करता है। जब फास्ट आरएसआई 10 से नीचे होता है, तो बाजार को ओवरसोल्ड माना जाता है।
के-लाइन इकाई फ़िल्टर. के-लाइन इकाई वॉल्यूम और एमए के बीच अनुपात की गणना करके, जब इकाई वॉल्यूम एमए वॉल्यूम के 1.5 गुना से अधिक होता है, तो इसे निचला संकेत माना जाता है।

सबसे पहले, 10 से नीचे तेजी से आरएसआई ओवरसोल्ड मार्केट को इंगित करता है। दूसरा, के-लाइन इकाई उस शर्त को पूरा करने के लिए विस्तार करती है कि इकाई की मात्रा एमए वॉल्यूम के 1.5 गुना से अधिक है। जब दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो यह लंबा संकेत भेजती है और बाजार को नीचे की ओर मोड़ती है, जो कई झूठे संकेतों को फ़िल्टर करती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

तेजी से आरएसआई संकेतक संवेदनशील है और तेजी से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड निर्धारित कर सकता है।
के-लाइन इकाई फ़िल्टर निश्चितता बढ़ाता है और झूठे ब्रेकआउट से बचाता है।
त्वरित सूचक और के-लाइन पैटर्न का संयोजन प्रभावी रूप से बाजार उलट बिंदु निर्धारित कर सकता है।
कम लागत वाली लंबी पोजीशन से नीचे की मछली पकड़ने का संचालन होता है।
रणनीति का तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैंः

बाजार में समेकन की अवधि हो सकती है और यहां तक कि ओवरसोल्ड भी गिरता रहता है।
फास्ट आरएसआई में झूठे संकेत हो सकते हैं और इकाई फ़िल्टर में भी प्रवेश किया जा सकता है।
बैकटेस्टिंग में ओवरफिटिंग का जोखिम होता है और लाइव ट्रेडिंग प्रदर्शन भिन्न हो सकता है।

जोखिमों के कुछ समाधान:

निरंतर गिरावट से बचने के लिए प्रवृत्ति सूचक को मिलाएं।
नीचे की पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए अन्य फ़िल्टर स्थितियों को बढ़ाएं।
स्थिरता में सुधार के लिए कई पैरामीटर संयोजनों का अनुकूलन करें।

अनुकूलन दिशाएँ

रणनीति को बेहतर बनाने के लिए कुछ दिशाएं:

डाउनसाइड जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें।
असामान्य अस्थिरता जोखिम से बचने के लिए अस्थिरता संकेतक का उपयोग करें।
प्रभावी ट्रेडिंग सिग्नल सुनिश्चित करने के लिए बहु-कारक मॉडल का निर्माण करना।
पैरामीटर अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करें।
काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग से बचने के लिए बड़े समय फ्रेम पर ट्रेंड को जज करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति प्रभावी रूप से ओवरसोल्ड और के-लाइन इकाई फ़िल्टर के लिए तेजी से आरएसआई द्वारा बाजार के नीचे की पहचान करती है। तर्क आसान कार्यान्वयन के लिए सरल है और उलट अवसर को पकड़ने के लिए अच्छा है। लेकिन कुछ जोखिम मौजूद हैं और स्थिरता और लाइव प्रदर्शन में सुधार के लिए आगे अनुकूलन की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, इस तर्क के आधार पर डिज़ाइन की गई निचली उलट ट्रेडिंग रणनीतियाँ आगे के शोध के योग्य हैं।

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("MarketBottom", shorttitle = "MarketBottom", overlay = true)

//Fast RSI
src = close
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Body Filter
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

mac = sma(close, 10)
len = abs(close - mac)
sma = sma(len, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)
up = close < open and len > sma * 2 and min < min[1] and fastrsi < 10 and body > abody * 1.5
plotarrow(up == 1 ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue)

sell = sma(close, 5)
exit = high > sell and close > open and body > abody
plot(sell)

if up
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if exit
    strategy.close_all()

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