दो-तरफ़ा सफलता पर आधारित अनुकूली ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
द्वि-दिशात्मक ब्रेकआउट स्व-अनुकूली ट्रेडिंग रणनीति एक मात्रात्मक रणनीति है जो स्टॉक की शुरुआती और समापन कीमतों के बीच के संबंधों के आधार पर निर्णय और व्यापारिक संचालन करती है। यह रणनीति निर्धारित पैरामीटर की शर्तों को पूरा करने के लिए अधिक या कम करने के लिए काम करेगी। इसके अलावा, इसमें एक स्व-अनुकूली बाहर निकलने की प्रणाली है, जो हाल ही में शुरुआती और समापन कीमतों के परिवर्तन के आधार पर निर्णय ले सकती है कि वर्तमान स्थिति से कब बाहर निकलना है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क यह है कि यह दिशा निर्धारित करने के लिए है कि क्या खुलने की कीमत और बंद होने की कीमत के बीच का संबंध कितना बड़ा है। विशेष रूप से, यदि बंद होने की कीमत खुलने की कीमत से अधिक है, तो यह एक मल्टी सिग्नल उत्पन्न करता है; यदि खुलने की कीमत बंद होने की कीमत से अधिक है, तो यह एक शून्य सिग्नल उत्पन्न करता है। एक बार स्थिति में प्रवेश करने के बाद, रणनीति मूल्य परिवर्तनों की निगरानी करना जारी रखेगी। यदि खुलने की कीमत खुलने की कीमत से अधिक है, तो बाहर निकलें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह रणनीति एक साथ पोजीशन लॉजिक और एक्जिट लॉजिक को शामिल करती है, जिससे एक अपेक्षाकृत पूर्ण ट्रेडिंग फ्रेमवर्क बनता है।
कोड कार्यान्वयन के संदर्भ में, रणनीति पहले लंबी और छोटी स्थिति के लिए शर्त अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है, और फिर जब यह स्टॉक निर्माण तर्क के अनुरूप होता है तो एक एकल प्रविष्टि होती है। इसके बाद यह लगातार पता लगाता है कि क्या बाहर निकलने की शर्तों को ट्रिगर किया गया है, और एक बार बाहर निकलने की शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो प्लीज़िंग ऑपरेशन निष्पादित करें। इसलिए, रणनीति वास्तविक समय में बाजार में बदलाव की निगरानी करती है, आत्म-अनुकूली और लचीली है।
रणनीतिक लाभ
द्वि-दिशात्मक ब्रेकआउट अनुकूलन ट्रेडिंग रणनीतियों के निम्नलिखित फायदे हैंः
- यह स्पष्ट और सरल है, इसे समझना और लागू करना आसान है
- गतिशील रूप से स्थिति को समायोजित करना, बाजार में बदलाव के लिए अनुकूलित करना
- जोखिम को नियंत्रित करने के लिए क्षति-रोक
- विभिन्न किस्मों के लिए पैरामीटर के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है
- आसान एल्गोरिदम अनुकूलन, विस्तार के लिए जगह
रणनीतिक जोखिम
हालांकि इस रणनीति के कुछ फायदे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ जोखिम भी हैं:
- जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो स्टॉप लॉस रणनीति विफल हो सकती है
- दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ने में असमर्थता, पदों में लगातार बदलाव
- अनुचित पैरामीटर सेट करने से अत्यधिक व्यापार हो सकता है
- क्वांटिटेशन सिस्टम में खराबी से हो सकता है नुकसान
इन जोखिमों को वास्तविक समय के दौरान बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, समय पर पैरामीटर को समायोजित करने या एल्गोरिदम को अनुकूलित करने के लिए।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को मुख्य रूप से निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- स्टॉप-लॉस रणनीतियों का अनुकूलन बढ़ाया गया है, जो संवेदनशीलता को बनाए रखने के साथ-साथ स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अक्सर स्विच करता है।
- प्रवृत्ति के आंकड़ों को बढ़ाने और गैर-प्रवृत्ति के तहत व्यापार की आवृत्ति को कम करने के लिए
- इन-डे शॉर्ट-टर्म ऑपरेशन रणनीति के साथ, रणनीति रिटर्न को बढ़ाएं।
- अनुकूलित पैरामीटर अनुकूलन तंत्र, जिससे थ्रेशोल्ड को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है।
- यह एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो दिशा निर्धारित करने में मदद करता है।
एल्गोरिदम और मॉडल के अनुकूलन के माध्यम से, समग्र रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार किया जा सकता है।
संक्षेप
द्वि-दिशात्मक ब्रेकआउट स्व-अनुकूली ट्रेडिंग रणनीति दो तंत्रों को जोड़ती है जो प्रवृत्ति के निर्णय और स्व-अनुकूली से बाहर निकलती है, जो जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है। इसके सरल सिद्धांत और लचीले पैरामीटर रणनीति को समझने और विस्तार करने में आसान बनाते हैं, यह एक अनुशंसित और गहराई से अध्ययन करने योग्य एक मात्रात्मक रणनीति है।
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