उच्च और निम्न बिंदु पहचान पर आधारित दीर्घकालिक अस्थिरता रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
उच्च-निचले स्तर को तोड़ने की रणनीति उच्च-निचले स्तर की पहचान के आधार पर एक लंबी अवधि की उतार-चढ़ाव की रणनीति है। यह रणनीति रणनीति की दिशा पैरामीटर की दिशा में है, जो हाल ही में एक विशेष विंडो अवधि के उच्चतम मूल्य को तोड़ने पर अधिक है, और हाल ही में एक विशिष्ट विंडो अवधि के निम्नतम मूल्य को तोड़ने पर कम है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए इनपुट पैरामीटर सेटिंग के माध्यम से नवीनतम N रूट K लाइन के उच्चतम और निम्नतम कीमतों को देखें, जो कि उतार-चढ़ाव के उच्च या निम्न बिंदु हैं, और दिशा पैरामीटर के आधार पर रणनीति की दिशा का निर्णय लें। जब कीमत नवीनतम N रूट K लाइन के भीतर उच्चतम बिंदु को तोड़ती है, तो स्टॉप-विन के अनुसार बाजार में प्रवेश करें; जब कीमत नवीनतम N रूट K लाइन के भीतर निम्नतम बिंदु को तोड़ती है, तो स्टॉप-लॉस के अनुसार बाजार में प्रवेश करें।
इसके अलावा, इस रणनीति में एक स्टॉप-लॉस स्थिति भी है। जब आप अधिक स्थान लेते हैं, तो स्टॉप-लॉस लाइन को सबसे कम कीमत के पास सेट करें; जब आप कम करते हैं, तो स्टॉप-लॉस लाइन को सबसे अधिक कीमत के पास सेट करें। यह एकतरफा घटनाओं से होने वाले भारी नुकसान से बचने के लिए प्रभावी है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह उच्च और निम्न बिंदुओं के आसपास महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव को पकड़ सकता है, जो बदले में, लाभप्रदता को प्राप्त करता है। इसके अलावा, स्टॉप लॉस लाइन को स्थापित करने से जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है।
विशेष लाभ:
रणनीतिक सोच स्पष्ट है, उच्च और निम्न बिंदुओं को तोड़कर प्रवेश और बाहर निकलने का निर्णय लें।
यह तकनीकी विश्लेषण का एक क्लासिक अभ्यास है, जिसमें उतार-चढ़ाव के उच्च और निम्न बिंदुओं का उपयोग करके पलटाव के अवसरों की तलाश की जाती है।
एकतरफा कार्रवाई से होने वाले भारी नुकसान से बचने के लिए जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेटिंग्स हैं।
कोड की संरचना स्पष्ट है, इसे समझना और संशोधित करना आसान है।
रणनीति को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न मापदंडों को इनपुट किया जा सकता है, जैसे कि अधिकतम और न्यूनतम बिंदुओं की अवधि को समायोजित करना।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य जोखिमों में से एक गलत ट्रेडिंग है जो उच्च और निम्न बिंदुओं को अनदेखा करता है। विशिष्ट जोखिमों में शामिल हैंः
उच्चतम निम्नतम बिंदु गलत प्रवेश के साथ गलत प्रवेश के लिए संभव है।
एक बार जब यह टूट जाता है, तो एक बड़े स्टॉप को ट्रिगर किया जा सकता है।
ट्रेंडिंग वेरिएंट्स के लिए उच्च और निम्न बिंदुओं को निर्धारित करने में भारी खर्च होता है।
गलत पैरामीटर सेटिंग भी नीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है।
समाधानों में शामिल हैंः
ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर, अधिकतम और न्यूनतम निर्णयों को समायोजित करने के लिए चक्रों की संख्या
स्टॉप लॉस को बढ़ाएं
प्रवृत्तियों में प्रवृत्तियों को अलग करने से बचें।
मशीन लर्निंग के साथ गतिशील अनुकूलन पैरामीटर
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
उच्चतम न्यूनतम बिंदु चक्र संख्या अनुकूलन: वर्तमान निश्चित चक्र संख्या, स्थिर मोड के कारण अति-अनुकूलन से बचने के लिए गतिशील अनुकूलन में बदला जा सकता है।
स्टॉप लॉस स्टॉप ऑप्टिमाइज़ेशन जोड़ेंः स्टॉप लॉस को एटीआर, अस्थिरता, आदि के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है
कई समय चक्रों का संयोजनः उच्च समय चक्र में रुझान निर्धारित किया जा सकता है, और निम्न समय चक्र में प्रवेश निर्धारित किया जाता है।
मशीन लर्निंग बढ़ाएंः न्यूरल नेटवर्क जैसे तरीकों का उपयोग करके संभावित उच्च और निम्न बिंदुओं को तोड़ने की संभावनाओं की भविष्यवाणी करें, और प्रभावशीलता बढ़ाएं।
ऑप्टिमाइज़ेशन स्टॉप लॉस एल्गोरिथ्मः एल्गोरिथ्म में सुधार करने के लिए स्टॉप लॉस की गारंटी के आधार पर निष्क्रिय स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने की स्थिति को कम से कम करें।
संक्षेप
उच्च-नीच बिंदु को तोड़ने की रणनीति समग्र रूप से एक बहुत ही व्यावहारिक लंबी लाइन की मात्रा की रणनीति है। यह उच्च-नीच बिंदु के पास पलटाव के अवसरों को पकड़कर लाभ कमाता है, और रोकथाम को रोकने के लिए जोखिम को नियंत्रित करता है, जिससे लाभ की गारंटी देते हुए भी वापसी को नियंत्रित किया जा सकता है। इस रणनीति के पैरामीटर को लचीला, स्पष्ट रूप से स्थापित करने की सिफारिश की जाती है। बाद में गतिशील अनुकूलन, मशीन सीखने आदि को पेश करके इस रणनीति को और बेहतर बनाया जा सकता है।
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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// Long term strategy for managing a Crypto investment with Swing Trades of more than 1 day. The strategy buys with a
// stop order at the Swing High price (green line) and sells with a stop order at the Swing Low price (red line).
// The direction of the strategy can be adjusted in the Inputs panel.
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islong=strategy.position_size > 0
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//Entries and Exits
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if i_SL
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strategy.exit("shortexit", "short", stop=SSL)
//Plots
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