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सुपरट्रेंड ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-18 14:19:58
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अवलोकन

यह रणनीति सुपरट्रेंड संकेतक के आधार पर विकसित की जाती है। यह बाजार के रुझानों का न्याय करने और चैनल की दिशा में परिवर्तन होने पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए मूल्य कार्रवाई और सुपरट्रेंड चैनल की दिशा को जोड़ती है।

जब कीमत सुपरट्रेंड चैनल के माध्यम से टूटती है, तो लंबी; जब कीमत सुपरट्रेंड के निचले चैनल से नीचे टूटती है, तो छोटी जाती है। एक ही समय में, इसमें एक ट्रेंड ट्रैकिंग स्टॉप लॉस तंत्र है।

रणनीति तर्क

सुपरट्रेंड चैनल में एक ऊपरी रेल और एक निचली रेल होती है। चैनल के अंदर का क्षेत्र समेकन क्षेत्र है और बाहर का क्षेत्र ट्रेंडिंग क्षेत्र है। यह चैनल की चौड़ाई निर्धारित करने के लिए एक कारक से गुणा औसत वास्तविक सीमा का उपयोग करता है।

जब कीमत नीचे से ऊपरी रेल को तोड़ती है, तो यह एक खरीद संकेत है। इसका मतलब है कि एक नया अपट्रेंड शुरू हो रहा है। जब कीमत ऊपर से निचले रेल को तोड़ती है, तो यह एक बिक्री संकेत है। इसका मतलब है कि एक नया डाउनट्रेंड शुरू हो रहा है।

रणनीति मुख्य प्रवृत्ति दिशा का न्याय करने के लिए सुपरट्रेंड संकेतक का उपयोग करती है। जब चैनल दिशा बदलती है, जब कीमत चैनल रेल के माध्यम से टूट जाती है, तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं। फिर लाभ में लॉक करने के लिए प्रवृत्ति ट्रैकिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करें।

लाभ विश्लेषण

यह अपेक्षाकृत सरल और सहज ज्ञान युक्त ब्रेकआउट रणनीति है। इसके निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. मुख्य रुझान दिशा निर्धारित करने और शोर व्यापार से बचने के लिए सुपरट्रेंड चैनलों का उपयोग करें।

  2. प्रवृत्ति के साथ चलें, चैनल के साथ मूल्य के संबंध के आधार पर लंबी और छोटी संभावनाओं का न्याय करें।

  3. इसमें जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट स्टॉप लॉस तंत्र है।

  4. स्टॉप लॉस विधि रुझान ट्रैकिंग स्टॉप लॉस है, जो लाभ लॉकिंग को अधिकतम कर सकती है।

जोखिम और सुधार

इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनमें मुख्यतः निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. सुपरट्रेंड की अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स से झूठे संकेत हो सकते हैं।

  2. ब्रेकआउट सिग्नल अल्पकालिक रिवर्स सिग्नल हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हो सकता है।

  3. स्टॉप लॉस विधि केवल ट्रेंड ट्रैकिंग स्टॉप लॉस है, जो समय से पहले स्टॉप लॉस कर सकती है।

संबंधित सुधार उपायों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. विभिन्न बाजारों के आंकड़ों का परीक्षण करें और मापदंडों का अनुकूलन करें।

  2. अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में फ़िल्टर संकेत।

  3. मूल्य संरचना के साथ संयुक्त ब्रेकआउट संकेतों की विश्वसनीयता का आकलन करें।

  4. जोखिमों को और अधिक नियंत्रित करने के लिए पृष्ठभूमि स्टॉप लॉस को बढ़ाएं।

सारांश

सामान्य तौर पर, यह रणनीति एक अपेक्षाकृत सरल और सहज ट्रेंड फॉलोअप रणनीति है। यह ट्रेंड की दिशा को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए सुपरट्रेंड चैनलों का उपयोग करता है और जब चैनल दिशा बदलता है तो संकेत उत्पन्न करता है। फिर लाभ में लॉक करने के लिए ट्रेंड ट्रैकिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करें।

अन्य संकेतकों की तुलना में, सुपरट्रेंड चैनल में मूल्य उतार-चढ़ाव के लिए बेहतर सहिष्णुता है। लेकिन इस रणनीति के लिए अभी भी लाभ के लिए जगह है। इसे स्थिरता में और सुधार के लिए सिग्नल फ़िल्टरिंग और स्टॉप लॉस विधियों के संदर्भ में अनुकूलित किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Supertrend TEST Strategy", overlay = true, format=format.price, precision=2)

Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=4)
src = input(hlc3, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=4.7)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
tp=close
sl=close

atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green )
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Лонг", text="Лонг", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white )
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red )
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Шорт", text="Шорт", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white )
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white



if (strategy.position_size > 0)
	tp:=tp[1]
	sl:=up
	strategy.exit("Long_TP/SL","Long",limit=tp, stop=sl)
	
if (strategy.position_size < 0)
	tp:=tp[1]
	sl:=dn
	strategy.exit("Short_TP/SL","Short",limit=tp, stop=sl)



if buySignal 
	tp:=close+(close-up)*0.382
    strategy.entry("Long", strategy.long,  limit=tp, comment=tostring(round(tp)))
if sellSignal
	tp:=close-(dn-close)*0.382
    strategy.entry("Short", strategy.short, limit=tp, comment=tostring(round(tp)))
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