डबल ईएमए संकेतक पर आधारित प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति दो अलग-अलग चक्रों के सूचकांक चलती औसत ईएमए की गणना करके और उनके आकार के बीच के संबंधों की तुलना करके बाजार की प्रवृत्ति का न्याय करती है, और प्रवृत्ति का पालन करती है। जब छोटी अवधि ईएमए पर लंबी अवधि के ईएमए को पार करते हैं, तो यह निर्णय लिया जाता है कि यह एक बढ़ती प्रवृत्ति में प्रवेश कर रहा है, रणनीति अधिक है; जब छोटी अवधि ईएमए के नीचे लंबी अवधि के ईएमए को पार करते हैं, तो यह निर्णय लिया जाता है कि यह गिरावट की प्रवृत्ति में प्रवेश कर रहा है, रणनीति शून्य है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए एक केंद्रीय संकेतक सूचकांक चलती औसत (एक्सपोनेन्शियल मूविंग एवरेज, ईएमए) है। ईएमए संकेतक वास्तविक रुझान परिवर्तनों के लिए बाजार की यादृच्छिकता को फ़िल्टर करने और प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। यह रणनीति दो अलग-अलग पैरामीटर ईएमए, एक छोटी अवधि के लिए 34 दिन ईएमए और एक लंबी अवधि के लिए 89 दिन ईएमए का उपयोग करती है।
जब एक लघु अवधि ईएमए नीचे से लंबी अवधि ईएमए पार करता है, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति लंबी अवधि की प्रवृत्ति पर हावी होने लगी है, और कीमतें ऊपरी चैनल में प्रवेश करती हैं, यह रणनीति का एक संकेत है। जब एक लघु अवधि ईएमए ऊपर से नीचे से लंबी अवधि के ईएमए को पार करता है, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति लंबी अवधि की प्रवृत्ति को उलटने लगी है, और कीमतें नीचे चैनल में प्रवेश करती हैं, यह रणनीति का एक संकेत है। इस प्रकार, रणनीति दो ईएमए के क्रॉसिंग का पूरा उपयोग करती है मूल्य परिवर्तन के लिए प्रवृत्ति संकेत।
अधिक कम करने के बाद, रणनीति विपरीत संकेत दिखाई देने तक स्थिति को बनाए रखेगी। उदाहरण के लिए, अधिक करने के बाद, जब कम अवधि के ईएमए के तहत लंबे समय तक ईएमए के कम संकेत का सामना करना पड़ता है, तो यह अधिक स्थिति को समतल कर देता है, जबकि एक खाली स्थिति खोलता है। इस तरह से सकारात्मक खुले सिर से बाहर निकल सकता है, और समय पर कम करने के लिए उल्टा कर सकता है, अधिकतम लाभ को लॉक कर सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बाजार में प्रवृत्ति के परिवर्तन का आकलन करने के लिए ईएमए के क्रॉस-आकार का पूर्ण उपयोग किया जाता है, अधिक सटीक रूप से कम कर दिया जाता है, जिससे बेहतर ट्रेंड का पालन किया जा सकता है। विशेष रूप से, लाभ मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं में दिखाई देता हैः
ईएमए उपकरण का उपयोग मुख्यधारा के मूल्य रुझान में बदलाव का आकलन करने के लिए किया जाता है, जो रुझान और अतिरिक्त चिकनाई के लिए मौलिक औसत उपकरण से बेहतर होता है।
दोहरी ईएमए संरचना का उपयोग करें, कुछ शोर को फ़िल्टर करें, जिससे संकेत अधिक स्थिर और विश्वसनीय हो।
ईएमए आवधिक पैरामीटर समायोज्य हैं, जो अधिक सटीक व्यापारिक संकेत प्राप्त करने के लिए बाजार की विशेषताओं के लिए लचीलापन प्रदान करते हैं।
ट्रेडिंग जोखिम को कम करने के लिए, अग्रिम स्थिति रखें और प्रतिकूल ट्रेडिंग से बचें।
प्रवृत्ति का लाभ उठाएं, लाभ के बाद समय पर रोकें, और नुकसान को उलटने से बचें।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम हैं:
हालांकि ईएमए प्रभावी रूप से शोर को फ़िल्टर कर सकता है और प्रवृत्ति की दिशा का आकलन कर सकता है, यदि यह एक अस्थिर स्थिति का सामना करता है, तो यह कई बार खोने वाले संकेतों को जोड़ता है, जिससे व्यापार की आवृत्ति बढ़ जाती है और व्यापार की लागत और जोखिम बढ़ जाती है।
ईएमए के चक्र पैरामीटर को गलत तरीके से चुना गया है, जिससे सिग्नल में देरी हो सकती है और इष्टतम प्रवेश समय से चूक जाती है।
इस तरह की घटनाओं के कारण, कुछ लोगों को यह भी पता नहीं चलता है कि किस बिंदु पर और किस समय रुझान बदल जाएगा, और वे इसे बदलने से पहले जेल में बंद हो सकते हैं।
उपरोक्त जोखिमों के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैंः
अस्थिरता के दौरान, स्टॉप-लॉस लाइन को उचित रूप से ढीला करें, लॉसिंग को कम करें, या स्पष्ट प्रवृत्ति की प्रतीक्षा में सीधे व्यापार को छोड़ दें।
ईएमए चक्र पैरामीटर का चयन अनुकूलित करें, पैरामीटर का इष्टतम संयोजन ढूंढें। ईएमए के अनुकूल गतिशील समायोजन चक्र की शुरुआत करें।
अतिरिक्त संकेतकों को जोड़ें जो रुझान के अंत को निर्धारित करते हैं, संरचनात्मक मोड़ को रोकते हैं, और कैद से बचते हैं। एक विशिष्ट संयोजन में एमएसीडी, केडीजे, एमए आदि को शामिल करना माना जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में और अधिक अनुकूलन के लिए जगह है, मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं सेः
ईएमए चक्र के विकल्पों को और अनुकूलित करें, इष्टतम पैरामीटर संयोजन ढूंढें। गतिशील चक्र, ईएमए को अनुकूलित करना आदि पर विचार किया जा सकता है।
एकल लेनदेन जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस रणनीतियों जैसे कि मूव स्टॉप, टाइम स्टॉप, अस्थिरता स्टॉप आदि को बढ़ाएं।
अतिरिक्त संकेतक जोड़े जाने से व्यापार संरचना का आकलन किया जा सकता है, और जोखिम से बचा जा सकता है।
रणनीति के पैरामीटर को बड़े चक्र के स्तर पर संरचनात्मक झटके की विशेषताओं के अनुसार समायोजित करें। विशेष रूप से, ट्रेंडिंग शहर में बहु-पैरामीटर संयोजन, रेंज शहर में डाउन-पैरामीटर संयोजन।
स्थिति प्रबंधन के साथ संयोजन में, पूंजी उपयोगिता, रिटर्न दर और अन्य संकेतकों के आधार पर स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें।
संक्षेप
इस रणनीति के मूल विचार सरल और स्पष्ट है, ईएमए सूचक के माध्यम से क्रॉस बाजार में प्रवृत्ति परिवर्तन का आकलन करने के लिए, और अधिक से अधिक खाली करने के लिए। रणनीति ईएमए उपकरण प्रवृत्ति का आकलन करने, अच्छी स्थिति रखने, प्रवृत्ति लाभ का उपयोग करने जैसे फायदे हैं। लेकिन वहाँ भी चयन चक्र, कैप्चर टर्निंग पॉइंट जैसे मुद्दे हैं। ये मुद्दे रणनीति को और अनुकूलित करने के लिए दिशा प्रदान करते हैं। कई तकनीकी संकेतकों को पेश करके, इस रणनीति के निर्णय के आधार को समृद्ध करके, रणनीति को अधिक स्थिर और अधिक कुशल बनाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple Moving Average Strategy", overlay=true)
// Input for EMA lengths
emaShortLength = input.int(34, title="Short EMA Length")
emaLongLength = input.int(89, title="Long EMA Length")
// Calculate EMAs based on inputs
emaShort = ta.ema(close, emaShortLength)
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)
// Plot the EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA Short")
plot(emaLong, color=color.orange, linewidth=2, title="EMA Long")
// Generate long and short signals
longCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong)
shortCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong)
// Enter long positions
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Enter short positions
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Close long positions
if (shortCondition)
strategy.close("Long")
// Close short positions
if (longCondition)
strategy.close("Short")