एटीआर, ईओएम और वोर्टेक्स पर आधारित दीर्घकालिक प्रवृत्ति रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति स्टॉक और क्रिप्टोकरेंसी बाजारों के लिए एक लंबी-लाइन प्रवृत्ति रणनीति है। यह प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करने के लिए एटीआर (औसत वास्तविक उतार-चढ़ाव), ईओएम (स्थिर औसत) और वीओआरटीईएक्स (वैकल्पिक प्रवाह संकेतक) के तीन संकेतकों को जोड़ती है।
रणनीति सिद्धांत
एटीआर का उपयोग बाजार की अस्थिरता को मापने के लिए किया जाता है। यहां हम 10 चक्र एटीआर की गणना करते हैं, फिर एटीआर को 5 चक्र ईएमए के माध्यम से चिकना करते हैं। यदि वर्तमान एटीआर ईएमएएटीआर से अधिक है, तो यह एक उच्च अस्थिरता में है, जो एक बैल बाजार है; इसके विपरीत, यह एक भालू बाजार है।
ईओएम एक मात्रा मूल्य सूचक है। यहां हम 10 चक्रों के लिए ईओएम की गणना करते हैं। यदि ईओएम सकारात्मक है, तो यह दर्शाता है कि यह वर्तमान में मात्रा में वृद्धि की स्थिति में है, यह एक बैल बाजार है; यदि ईओएम नकारात्मक है, तो यह एक भालू बाजार है।
VORTEX का मतलब है कि प्रवाह का सूचक, जो लंबी रेखा की प्रवृत्ति की दिशा को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। हम लगभग 10 चक्रों की कीमत में उतार-चढ़ाव के पूर्ण मानों को जोड़कर VMP और VMM प्राप्त करते हैं। फिर वीआईपी और वीआईएम की गणना करने के लिए ATR को एकीकरण के विभाजक के रूप में जोड़ते हैं। दोनों का औसत लें, यदि 1 से अधिक है तो यह एक बैल बाजार है, और 1 से कम एक भालू बाजार है।
कुल मिलाकर, यह रणनीति एटीआर और ईएमएएटीआर द्वारा अल्पकालिक अस्थिरता का आकलन करती है, ईओएम द्वारा मात्रा मूल्य विशेषता का आकलन करती है, और वोर्टेक्स द्वारा लंबी रेखा की प्रवृत्ति का आकलन करती है, तीनों को मिलाकर, यह निर्धारित करने के लिए कि अंततः केवल अधिक करने की दिशा क्या है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में रुझान की दिशा की पहचान करने के लिए तीन प्रमुख श्रेणियों के संकेतकों का संयोजन किया गया है, जिसमें अस्थिरता दर वर्ग, मात्रा वर्ग और रुझान वर्ग शामिल हैं।
ATR और VORTEX दोनों में एक निश्चित चिकनाई विशेषता है, जो झूले की स्थिति के शोर को प्रभावी रूप से फ़िल्टर कर सकती है और गलत बहु-हेड सिग्नल से बच सकती है।
केवल अधिक और कम करने के बजाय, कम लाइन समायोजन से होने वाले नुकसान के जोखिम को कम से कम करें।
एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति के रूप में, यह मुख्य प्रवृत्तियों से लाभ प्राप्त करने के लिए मध्य-लंबी-दिशात्मक अवसरों को पकड़ने पर केंद्रित है।
जोखिम विश्लेषण
रिट्रेसमेंट डेटा अपर्याप्त है, रीयल-डिस्क प्रदर्शन को सत्यापित करने की आवश्यकता है, और पैरामीटर सेटिंग को और अधिक अनुकूलित परीक्षण की आवश्यकता है।
इस प्रकार, जब आप किसी भी प्रकार के रिवर्स या अस्थिरता के कारण लाभ के अवसरों की खोज नहीं कर सकते हैं, तो आपको अधिकतम लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।
शुद्ध रुझान रणनीति, प्रभावी रूप से जोखिम को नियंत्रित करने में असमर्थता, कुछ हद तक धन को लॉक करने का जोखिम।
आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं जोखिम को कवर करने के लिए, नुकसान के लिए जगह अपेक्षाकृत बड़ी है.
अनुकूलन दिशा
विभिन्न एटीआर और VORTEX चक्र मापदंडों की स्थिरता का परीक्षण करना।
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए, गतिज हानि, समय की हानि आदि के रूप में हानि को रोकने के लिए एक तंत्र की कोशिश करें।
एटीआर मूल्य पर आधारित स्थिति अनुपात सेट करें, उच्च अस्थिरता के दौरान जोखिम को कम करने के लिए स्थिति कम करें।
रिवर्स फैक्टर के संयोजन के साथ प्रवेश की पुष्टि समय, अनावश्यक रूप से धन को लॉक करने से बचें।
संक्षेप
यह रणनीति लंबी रेखा प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति के अंतर्गत आता है, एटीआर, ईओएम और VORTEX तीन बड़े संकेतकों के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा की पुष्टि के बाद प्रवेश, केवल अधिक करने के लिए और खाली नहीं, मुख्य प्रवृत्ति के अतिरिक्त लाभ को पकड़ने के लिए। यह मजबूत निर्णय समग्रता, संकेत अधिक स्पष्टता के फायदे हैं, लेकिन यह भी कम आंकड़ों, कमजोर जोखिम नियंत्रण क्षमता की कमी है। भविष्य में स्टॉप लॉस, अनुकूलित पैरामीटर सेटिंग, स्थिति प्रबंधन आदि के रूप में सुधार और अनुकूलन किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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//@version=4
strategy("atr+eom+vortex strat", overlay=true )
//atr and ema
atr_lenght=input(10)
atrvalue = atr(atr_lenght)
//plot(atrvalue)
ema_atr_length=input(5)
ema_atr = ema(atrvalue,ema_atr_length)
//plot(ema_atr,color=color.white)
//EOM and ema
lengthEOM = input(10, minval=1)
div = 10//input(10000, title="Divisor", minval=1)
eom = sma(div * change(hl2) * (high - low) / volume, lengthEOM)
// + - 0 long/short
//VORTEX
period_ = input(10, title="Length", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
avg_vortex=(VIP+VIM)/2
//plot(avg_vortex)
long= atrvalue > ema_atr and eom > 0 and avg_vortex>1
short=atrvalue < ema_atr and eom < 0 and avg_vortex<1
strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry("short",0,when=short)
strategy.close("long",when=short)