के-लाइन दिशा पर आधारित प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति के आधार पर के लाइन के समापन और उद्घाटन मूल्य के संबंध, यह निर्धारित करने के लिए कि वर्तमान प्रवृत्ति दिशा, जिससे लंबी स्थिति या छोटी स्थिति के संकेत. विशेष रूप से, यदि समापन मूल्य खुले मूल्य से अधिक है, तो एक अधिक संकेत उत्पन्न; यदि समापन मूल्य खुले मूल्य से कम है, तो एक कम संकेत उत्पन्न.
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित दो मापदंडों के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती हैः
स्थिति खोलने के संकेत का निर्णयः यदि समापन मूल्य खुले मूल्य से अधिक है ((close > open), और खुलने का समय आ गया है, तो एक अधिक संकेत उत्पन्न होता है; यदि समापन मूल्य खुले मूल्य से कम है ((close < open), और खुलने का समय आ गया है, तो एक शून्य संकेत उत्पन्न होता है।
बंद स्थिति की शर्तेंः खोलने के संकेत के विपरीत, यदि अधिक किया गया है, तो घाटे की शर्त बंद कीमत के लिए कम है, तो ATR के मूल्य के साथ जोड़ा गया है, और बंद स्थिति बंद कीमत के लिए अधिक है, तो ATR के साथ जोड़ा गया है, तो स्टॉप अनुपात के साथ जोड़ा गया है; यदि यह खो दिया गया है, तो इसके विपरीत।
इस तरह के डिजाइन के माध्यम से, यह रणनीति वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए K-लाइन की दिशा की जानकारी का पूरा उपयोग करती है, जिससे प्रवृत्ति को समय पर ट्रैक करने के लिए संकेत मिलते हैं। साथ ही, रोक और रोक का मानक एटीआर, एक गतिशील सूचक पर आधारित है, जिससे फिक्स्ड पॉइंट्स की समस्या से बचा जाता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह K-लाइन दिशा का उपयोग करने के लिए प्रवृत्ति का पालन करने की क्षमता का उपयोग करता है। प्रवेश संकेत निर्णय सरल स्पष्ट और समझने में आसान है, जबकि खुलने के समय की शर्तों के साथ, रात भर के जोखिम से बचा जाता है। स्टॉप लॉस स्टॉप स्टैंडर्ड गतिशील परिवर्तन, स्वचालित रूप से स्थिति पैमाने को समायोजित कर सकता है।
कुल मिलाकर, यह रणनीति प्रतिक्रियाशील है, ट्रैक करने में सक्षम है और 1 घंटे और 4 घंटे के बीच की अवधि के लिए उपयुक्त है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के प्रमुख जोखिमों में शामिल हैंः
ट्रेडों की संख्या अधिक हो सकती है और ट्रेडिंग शुल्क और स्लिप पॉइंट से प्रभावित हो सकती है। स्टॉप-स्टॉप गुणांक को अनुकूलित करने के लिए उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
यदि K लाइन में पीठ की हड्डी जैसी स्थिति होती है, तो यह एक गलत संकेत दे सकता है। इसे अन्य संकेतकों के साथ जोड़ा जा सकता है।
एटीआर पैरामीटर सेटिंग्स स्टॉप लॉस स्टॉप के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। एटीआर लंबाई और स्टॉप स्टॉप गुणांक को बाजार के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता होती है।
खुलने का समय भी सिग्नल के प्रभाव को प्रभावित करता है। विभिन्न बाजारों में अलग-अलग खुलने का समय सेट करना आवश्यक है।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाया जा सकता है।
कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न गलत संकेतों को दूर करने के लिए चलती औसत जैसे संकेतकों के साथ संकेत फ़िल्टर करें।
स्थिति प्रबंधन तंत्र को बढ़ाएं और अस्थिरता दर जैसे संकेतकों के माध्यम से एकल निवेश पूंजी की मात्रा को नियंत्रित करें।
स्टॉप लॉस स्टॉप के पैरामीटर को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग और अन्य विधियों का उपयोग करें, ताकि इसे वास्तविक समय के बाजार के अनुसार समायोजित किया जा सके।
भावनात्मक संकेतकों और अन्य तरीकों के साथ बाजार की गर्मी का आकलन करें और समग्र स्थिति को नियंत्रित करें।
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र संवेदनशील प्रतिक्रिया, प्रभावी ढंग से प्रवृत्ति को पकड़ने में सक्षम है. सरल K लाइन के समापन और उद्घाटन की कीमतों की तुलना के माध्यम से दिशा का निर्णय और संकेत उत्पन्न. साथ ही, स्टॉप-स्टॉप-लॉस मानक गतिशील एटीआर सूचक का उपयोग करता है, जो उतार-चढ़ाव के आधार पर स्थिति को समायोजित कर सकता है. अनुकूलन के लिए बहुत जगह है, और अन्य संकेतकों के साथ मिलकर फ़िल्टरिंग और पैरामीटर समायोजन के लिए आगे जा सकता है.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Go with Trend Strategy", overlay=true)
// Input settings
startHour = input(9, title="Start Hour for Entries")
activateLong = input(true, title="Activate Long")
activateShort = input(true, title="Activate Short")
takeProfitRatio = input(1.5, title="Take Profit Ratio")
// Calculate ATR
atrLength = 14 // You can change this value as needed
atrValue = ta.atr(atrLength)
// Calculate entry conditions
enterLong = close > open and hour >= startHour
enterShort = close < open and hour >= startHour
// Strategy logic
if (activateLong and enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (activateShort and enterShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Stop loss and take profit conditions
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", loss=close - atrValue, profit=close + takeProfitRatio * atrValue)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", loss=close + atrValue, profit=close - takeProfitRatio * atrValue)